Рекорды плавающего спреда - страница 3

[Maxim Kuznetsov]

только из эффектов, сначала начинаются "залипы", реквоты и проскальзывания. А только потом уже спред. Он как следствие уже, констатация факта.

чем "вкуснее место", тем сложнее там открыться..была даже мысль писать робота который сигналит при неудачах и этот сигнал уже использовать как торговый. Типа "пробный шар"

[Volodymyr Zubov]

Maxim Kuznetsov #:

только из эффектов, сначала начинаются "залипы", реквоты и проскальзывания. А только потом уже спред. Он как следствие уже, констатация факта.

чем "вкуснее место", тем сложнее там открыться..была даже мысль писать робота который сигналит при неудачах и этот сигнал уже использовать как торговый. Типа "пробный шар"

интересная мысль

[Evgeny Belyaev]

Volodymyr Zubov #:

по евре к примеру спред = 5 он поймался у меня в инит и больше 15 не открою. это про пятизнак.

Круто. На маркет экзекьюшен гарантируется исполнение торгового приказа. Послал ордер, на следующем тике открылась поза с спредом в 10 раз больше. Ты в минусе.

Ваша проверка не помогла.

[Renat Akhtyamov]

Maxim Kuznetsov #:

только из эффектов, сначала начинаются "залипы", реквоты и проскальзывания. А только потом уже спред. Он как следствие уже, констатация факта.

чем "вкуснее место", тем сложнее там открыться..была даже мысль писать робота который сигналит при неудачах и этот сигнал уже использовать как торговый. Типа "пробный шар"

Как обходятся реквоты и проскальзывания я уже писал на форуме.

А насчет вкусняшки...., здесь надо понимать, что на счете деньги останутся в любом случае, если не открыть ни одного ордера. Если советник готов открыть ордер, то цена все равно там будет, если хотя бы один раз там клюнуло.

А чтобы не особо пугал ролловер  - куча расчетов нужна, итогом которых является существенное снижение риска и торговой активности.

[Volodymyr Zubov]

Evgeny Belyaev #:

Круто. На маркет экзекьюшен гарантируется исполнение торгового приказа. Послал ордер, на следующем тике открылась поза с спредом в 10 раз больше. Ты в минусе.

Ваша проверка не помогла.

Ну тогда никакая проверка не поможет)

[Renat Akhtyamov]

Кто нибудь собирал статистику максимального спреда?

[Malik Arykov]

Renat Akhtyamov #:
Кто нибудь собирал статистику максимального спреда?

По тиковой истории разве нельзя вычислить?

[Fast235]

а есть разница при проверке спреда?

ask-bid или
SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD

[Maxim Kuznetsov]

Fast235 #:

а есть разница при проверке спреда?

есть конечно, у них источники разные. А лучше вообще CopyTicks - он (по задумке вроде как) может выгрести вообще все тики полученные терминалом, даже ещё не учтённые в текущем советнике.  Плюк к нему OnBook, который по логике более приоритетный, 

но и там и там и там можно получить невалидные значения, просто в лёт. Редко но метко

[Fast235]

Maxim Kuznetsov #:

есть конечно, у них источники разные. А лучше вообще CopyTicks - он (по задумке вроде как) может выгрести вообще все тики полученные терминалом, даже ещё не учтённые в текущем советнике.  Плюк к нему OnBook, который по логике более приоритетный, 

но и там и там и там можно получить невалидные значения, просто в лёт. Редко но метко

в чем разность?

   double ask  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
   double bid  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
   long spread = SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD); SYMBOL_SPREAD Размер спреда в пунктах int

если проверка на 0, то вот сохранял себе с форума

//+------------------------------------------------------------------+
//| Spread Control                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
   int input MaxSpread=5
  {
   double ask  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
   double bid  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
   long spread = SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);
//---
   if(ask==0.0 || bid==0.0 || spread=0)
      return;
   if(PositionsTotal()>0)
      return;
   if(spread<=MaxSpread)
     {
      trade.Buy(0.1,Symbol(),ask,ask-300*Point(),ask+300*Point());
     }
  }