Минимальный код простейшей нейросети - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А понял вроде...
А как ты Х получаешь? Что если вместо Х подавать бинарный ответ фактора вверх/вниз, тогда нужен только набор w и всё, никаких проблем малых чисел. Никаких функций активаций и прочих сложностей.
Отсюда, мне кажется, нужно "подгонять" не статические веса, а механизм (формулу) динамического изменения весов. Например, если предыдущая сделка закрылась в минусе - изменить веса. В профите - без изменения. То есть, чтобы эта простейшая нейросеть не была мёртвой, а торговала живо. А вот как изменять динамику грамотно, здесь я бессилен в математике. Поэтому просто экспериментирую, что в голову придет.
Функция активации?
Для себя решил, что невозможно узнать наперёд, будет большая значимость, или нет. Как узнаешь? История одно, а реал -> переобучение. Думаю по-грубее надо, попроще, широкими мазками.
Дример, почему деление, не понял что-то? Инверсия что ли.Да, это инверсия - чтобы проверить: возможно ли что маленькие значения фактора имеют важность для сигнала - вдруг нам выгодно покупать/продавать когда какой-то фактор вблизи нуля? - ведь если это так, то в обычной линейной модели соответствующий член обратится в почти-ноль и не будет иметь решающего веса, а нам нужно чтобы он имел вес.
Конечно, это варварский способ и лучше бы отправить всё это в лес рандомный, но топик-стартер задал направление дискурса - минимализм.
Деление 1/x превращает маленькие числа в большие, это будет как если бы мы вывернули соответствующий осциллятор наизнанку и рисовали бы не iAC, а его обратный вид 1/iAC.
Конечно, наперёд знать нельзя, но линейный многочлен слишком усредняет факторы, или может получиться так, что один осциллятор своим значением перевесит остальные в сумме, это получается как будто бы мы летим в самолёте и усредняем вместе в одном показателе высоту над морем, температуру за бортом, скорость самолёта и географическую долготу. 😁
Мне всегда казалось, что сабж тормозит именно привязка к статическим весам. После оптимизации (подгонки) выбираются те веса, с которыми было максимально профитных и минимально убыточных сделок. Хорошо. А вот на форварде и бэке цена нарисовала совершенно другой график, он как будто постоянно уникальный. Поэтому оптимизируемые параметры просто априори не подходят под любой новый график.
Отсюда, мне кажется, нужно "подгонять" не статические веса, а механизм (формулу) динамического изменения весов. Например, если предыдущая сделка закрылась в минусе - изменить веса. В профите - без изменения. То есть, чтобы эта простейшая нейросеть не была мёртвой, а торговала живо. А вот как изменять динамику грамотно, здесь я бессилен в математике. Поэтому просто экспериментирую, что в голову придет.
Вот, да, изменение самой формулы в процессе оптимизации.
То есть, чтобы эта простейшая нейросеть не была мёртвой, а торговала живо.
transcendreamer #:
как будто бы мы летим в самолёте и усредняем вместе в одном показателе высоту над морем, температуру за бортом, скорость самолёта и географическую долготу. 😁
Так вот она Формула Всего! Ура!
Вот, да, изменение самой формулы в процессе оптимизации.
Точнее так: подставить в формулу параметры так, чтобы перебор их значений был эквивалентен изменению вида зависимостей в формуле, в самом простейшем случае можно представить это как сумму нескольких моделей, и для каждой модели будет свой мета-вес (вес второго уровня) 🤪
y = k1 * F(X,W) + k2 * G(X,W) + k3 * H(X,W) + ...
где X - вектор переменных и W - вектор весов
Но на практике наверное одуреть можно такое оптить... 😁
Рано ушёл, большие перспективы были.
Уточню: ушел с форума. В твитере его последнее сообщение от 2018 года видел. Учитывая то, что Решетов человек оригинальный и даже не имел мобилки, а соц. сети считал исчадием ада, то его исзеновение не кажется тревожным. Наверное сейчас где-то в пустыне Кызылкума строит сад камней и направляет солнечные панели на солнце.
Уточню: ушел с форума. В твитере его последнее сообщение от 2018 года видел. Учитывая то, что Решетов человек оригинальный и даже не имел мобилки, а соц. сети считал исчадием ада, то его исзеновение не кажется тревожным. Наверное сейчас где-то в пустыне Кызылкума строит сад камней и направляет солнечные панели на солнце.
Очень крутой чел, соцсети и телефоны это и есть адовое зло.
Решетов откликнется. Если живой и если ему интересно будет.
А я никогда не понимал, как применять это безобразие на Форексе.
Давайте, простую задачу решим: летит самолёт, разбрасывает ИК-ловушки, температура которых выше температуры его двигателя.
Как попасть в самолёт, а не в ловушку?
Точнее так: подставить в формулу параметры так, чтобы перебор их значений был эквивалентен изменению вида зависимостей в формуле, в самом простейшем случае можно представить это как сумму нескольких моделей, и для каждой модели будет свой мета-вес (вес второго уровня) 🤪
y = k1 * F(X,W) + k2 * G(X,W) + k3 * H(X,W) + ...
где X - вектор переменных и W - вектор весов
Но на практике наверное одуреть можно такое оптить... 😁
У меня круглосуточный VPS, либо домашний 10700к, если что-то запилили по сабжу и нужно потестить, можете выложить.
На вид формула сложная какая-то, как будто положена в основу полётов НЛО