Советники: Triangular Arbitration
Насколько я помню, при треугольном арбитраже позиции локируются так жестко, что эквити двигается с очень небольшой амплитудой. Учитывая спред, позиции находятся в небольшом, но постоянном минусе.
У кого есть опыт, поправьте, если не прав. Последний раз тестировал подобное несколько лет назад, там амплитуда колебаний эквити была похожа на ЭКГ и никогда не добиралась до профита. Может быть на других треугольниках по-другому, я тестировал на EUR-GBP-USD.
Автору спасибо за код на мт4.
Насколько я помню, при треугольном арбитраже позиции локируются так жестко, что эквити двигается с очень небольшой амплитудой. Учитывая спред, позиции находятся в небольшом, но постоянном минусе.
У кого есть опыт, поправьте, если не прав. Последний раз тестировал подобное несколько лет назад, там амплитуда колебаний эквити была похожа на ЭКГ и никогда не добиралась до профита. Может быть на других треугольниках по-другому, я тестировал на EUR-GBP-USD.
Автору спасибо за код на мт4.
Так тут как раз и нужно ловить момент, когда колебание профита в плюс. Большого плюса естественно не будет так как все три пары сдерживают друг друга не только от просадки, а и от прибыли. Ваша задача подобрать такой профит, чтобы при нем треугольник закрылся.
Да нет здесь рыбы уже давно.
Арбитраж - торговля активом между двумя рынками. На одном (у физлиц) купил, на другом (юрлицу в Москве) продал, например.
Мы так работали в 90-е, получалось неплохо, до 100% в месяц на сделке 80 тысяч долларов и более.
Но, это был заработок на неотлаженной системе, мы эксплуатировали недостатки системы, подвергаясь при этом колоссальным рискам.
Прикиньте сами, из чего состояла арбитражная сделка покупки-продажи акций Газпрома:
1. Заказчик передаёт мне мешок денег (тогда - миллиарды).
2. Деньги доставляются в регион и раздаются скупщиками акций.
3. Скупщики покупают не акции, а доверенности от их владельцев. Прикиньте,- вы купили автомобиль, но получили только доверенность, которую можно отозвать. Автомобиль так и остался в депозитарии.
4. По этим доверенностям акции (в Башкирии - 4200 штук на один ваучер, т.е. на одно физлицо) переводим на счёт своей компании в Москве. Это до месяца, а после вмешательства Муртазы Рахимова в 1997 - до бесконечности.
5. Теперь - экстаз. Я, наконец получив давно купленные акции на счёт своей компании, обязан подать оферту Газпрому с предложением купить мои акции по такой-то цене. Оферта рассматривается месяц, после приходит либо акцепт, либо отказ. Если акцепт, то деньги от Газпрома получу в течение двух недель, если отказ - получаю право продать кому угодно, но по цене, не ниже, чем в оферте. Срок валидности отказа - 3 месяца.
Вам по-прежнему интересен арбитраж?
ЗЫ В Удмуртии за моим скупщиком человек на тракторе гонялся, требуя доплатить ему за акции, которые подорожали с момента продажи.
ЗЫ ЗЫ Прикиньте, что я чувствовал, получив акцепт от Газпрома. Деньги то от заказчика я уже давно получил...
Зато два раза подписывал доверенность Рэму Вяхиреву (это нынешний Миллер) голосовать моими (номинально) акциями. Не смог отказаться от предложения Службы безопасности Газпромбанка.
Десять лет стресса, никому не желаю.
Насколько я помню, при треугольном арбитраже позиции локируются так жестко, что эквити двигается с очень небольшой амплитудой. Учитывая спред, позиции находятся в небольшом, но постоянном минусе.
У кого есть опыт, поправьте, если не прав. Последний раз тестировал подобное несколько лет назад, там амплитуда колебаний эквити была похожа на ЭКГ и никогда не добиралась до профита. Может быть на других треугольниках по-другому, я тестировал на EUR-GBP-USD.
Автору спасибо за код на мт4.
Да, если лоты сбалансированы, то суммарное эквити колеблется в очень узком горизонтальном канале. Настолько узком, что спреды и комиссии не позволят получить прибыль. А если треугольник разбалансирован, то поведение суммарного эквити мало чем отличается от поведения эквити при торговле одной парой. Т.е. будут наблюдаться и трендовые участки и флетовые. Следовательно никаких преимуществ не получим. Получим лишь дополнительные сложности, так как торговать одной валютной парой проще.
Да, если лоты сбалансированы, то суммарное эквити колеблется в очень узком горизонтальном канале. Настолько узком, что спреды и комиссии не позволят получить прибыль. А если треугольник разбалансирован, то поведение суммарного эквити мало чем отличается от поведения эквити при торговле одной парой. Т.е. будут наблюдаться и трендовые участки и флетовые. Следовательно никаких преимуществ не получим. Получим лишь дополнительные сложности, так как торговать одной валютной парой проще.
Если смотреть на один-два треугольника. А если весь рынок перелопатить (в метатрейдере "обзор рынка"). Мониторить каждый подходящий треугольник (их там десятки получатся) и по треугольнику с максимальным отклонением открывать сделки с одинаковым СЛ/ТП, равным % от депо. Может получиться вход с преимуществом, чтобы выйти на соотношение кол-ва прибыльных/убыточных сделок >50%.
Если смотреть на один-два треугольника. А если весь рынок перелопатить (в метатрейдере "обзор рынка"). Мониторить каждый подходящий треугольник (их там десятки получатся) и по треугольнику с максимальным отклонением открывать сделки с одинаковым СЛ/ТП, равным % от депо. Может получиться вход с преимуществом, чтобы выйти на соотношение кол-ва прибыльных/убыточных сделок >50%.
Вы правы! Нужно торговать одновременно на множестве треугольников. Все варианты треугольников поможет найти скрипт
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Triangular Arbitration:
Tреугольный арбиртаж - торговля по трем валютным парам.
Автор: Vladimir Khlystov