Обсуждение статьи "Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети"" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да нет, конечно. Я всего лишь в меру возможностей борюсь с попытками заменять науку, неважно, прикладную или теоретическую, шаманизмом. А именно это творится в области НС, которая на самом деле застряла и в прикладном, и в теоретическом уже лет десять как.
1. По поводу застряла. Мне так кажется, что широкое практическое применение распознавание голоса, рукописного текста основанное на глубоких сетях, опровергает это. Я не говорю о распознавании лиц. Сейчас как раз, как мне кажется, эта тема получила новый импульс.
2. По поводу науки и шаманизма. С советских времен различие в подходе к практике советской науки и западной кардинально отличались. Это лучше всего видно по научной литературе. Еще в институте (70 г прошлого века) обратил внимание на то как доступно и понятно описаны сложные вопросы в западных изданиях и как заумно и закручено, с россыпью сложнейших формул это делается в отечественной литературе. Этот подход не изменился и до сих пор. Чем сложнее и непонятней тем более научно??
Я не программист и не математик. Я практик. Мне важно чтобы новые идеи были доступно изложены, подтверждены авторитетным применением и помогали мне решать нужные мне вопросы с наименьшим главоболием и потерей времени на их внедрение. И это все в теме глубоких нейросетей в пакетах языка R есть.
То что в статье все в кучу, согласен. Желание объять необъятное никто не отменял. Да и тему нейросетей не все представители нового поколения помнят. Хотелось напомнить.
Ну как получилось.
Успехов
Ne to chtobi statja ustarela, no luche izpolzovat recurenement LSTM i delphi decition. Mne lichno ochen nenravitsa MT4
Приветствую.
Устарела??? Это ново.
А лучше как, почему. Если можно поподробней с деталями желательно. Просто интересно.
Делфи вообще не обсуждаем.
Вопрос не в том нравится МТ4 или нет. Задача стоит выполнить на том что есть(т.е. МТ4 какое бы оно ни было..) то что нужно быстро и надежно.
Удачи
ОГРОМНОЕ СПАСИБО автору за статью. Я начал ознакомление с применением нейросетей к рынку именно с вашей статьи. С нейросетями не был знаком до этого, язык R никогда не использовал. Но теперь установил и изучаю. Кажется сложным, но интересно!
И да, скаааажжите пожалуйста, я не могу понять пока что как работает файл SAE.model Как быблиотека для советника или как что? то есть из R мы можем сохранить структуру нейросети и потом использовать ее как обычную библиотеку в советнике, или как? тут у вас все очень запутанно и сложно (для меня).
ОГРОМНОЕ СПАСИБО автору за статью. Я начал ознакомление с применением нейросетей к рынку именно с вашей статьи. С нейросетями не был знаком до этого, язык R никогда не использовал. Но теперь установил и изучаю. Кажется сложным, но интересно!
И да, скаааажжите пожалуйста, я не могу понять пока что как работает файл SAE.model Как быблиотека для советника или как что? то есть из R мы можем сохранить структуру нейросети и потом использовать ее как обычную библиотеку в советнике, или как? тут у вас все очень запутанно и сложно (для меня).
SAE.model - файл в котором сохранены два объекта: собственно обученная модель "SAE" и параметры нормализации(prepr). При запуске советника они считываются в рабочее пространство и дальше используются при вычислении.
Любое дело в начале сложно. Но эта тема (язык R) заслуживает изучения.
Удачи
SAE.model - файл в котором сохранены два объекта: собственно обученная модель "SAE" и параметры нормализации(prepr). При запуске советника они считываются в рабочее пространство и дальше используются при вычислении.
Любое дело в начале сложно. Но эта тема (язык R) заслуживает изучения.
Удачи
А можно-ли тут реализовать обращение советника непосредственно к сохраненному объекту обученной модели "SAE", без лишних переходников взаимодействия терминала и R? То есть, сохраняем обученную модель, и к ней обращаемся уже непосредственно из кода советника. Хочется как можно больше упростить процесс общения советника с моделью, что бы сконцентрироваться на изучении предметной области, а не языков программирования (т.к. я не программист и умею писать только на mql, ну и в основах R понемногу разберусь). Заранее извиняюсь за мое нубачество.
Нет. Объект созданный в R может быть использован только в R. Не дело советника общаться с моделью. Его задача поставлять котировки, выполнять сигналы получаемые от модели, управлять капиталом, тралить ну и другие акты взаимодействия с рынком. Он "делатель" . А вот Rterm с моделью "думатель".
Можно и нужно перенести функцию train_SAE() в эксперт. Тогда при первом запуске модель обучается, а при последующих(на каждом новом баре) предсказывает).
Удачи
Добрый день!
Не могли бы подробно рассказать про реализацию генетических алгоритмов в R относительно НС?
Добрый день!
Не могли бы подробно рассказать про реализацию генетических алгоритмов в R относительно НС?
В R есть несколько пакетов реализующих эволюционные (генетические) алгоритмы оптимизации. Я использую "rgenoud". Работает алгоритм стандартно. Пишем фитнес функцию которая вычисляет переменную подлежащую максимизации(минимизации). Эта функция должна иметь параметры, которые можно изменять и которые влияют на конечный результат. Задаем пределы в которых могут изменяться эти параметры. Запускаем поиск. Это если в двух словах. А если подробно, то это нужно писать статью.
Почитайте здесь, здесь и здесь. Есть и другие пакеты но этот мне лично нравится.
Относительно НС ? - уточните о чем речь.
Удачи
Также не забудьте поправить путь к директории, в которой находится инсталлированный язык R на вашем компьютере.
Запуск для работы желательно производить в следующей последовательности: устанавливаем на график эксперт.
После нормальной инициализации эксперта появится алерт "Нет результата вычислений! Symbol". После этого устанавливаете индикатор с внешней переменной send = true и с указанием порта сервера, к которому должен подключиться индикатор (см. выше). Если все работает нормально, в выводимой строке появятся реальные данные - "операция", Accuracy, K и Kmax и начнется торговля.
Контролировать состояние работы R-процесса лучше всего, открыв окно диспетчера задач Windows. Если после запуска эксперта или индикатора в списке не появился Rterm, значит R-процесс упал. Основная причина, по которой падает процесс — синтаксическая ошибка в скриптах, несоответствие длин принимающего вектора в MQL и вынимаемого вектора из Rterm-а.
Пробовал запустить эксперта, но ничего не получилось.
Путь к директории R в индикаторе и эксперте исправил, все файлы разложил по нужным папкам. При загрузке эксперта на график появляется сообщение "Expert e_SAE EURUSD, M30: loaded successfully"
Спустя 2-3 минуты окно с экспертом отвисает и удается нажать кнопку "ОК", появляются сообщения с входными параметрами эксперта, затем "e_SAE EURUSD, M30: initialized"
И после этого начинают сыпаться алерты "Rterm crashed". В списке процессов Rterm не появляется.
При запуске индикатора тоже появляется алерт "Rterm crashed".
В чем может быть проблема?