Почему на коррелирующихся инструментах цены двигаются в одном направлении, но с запаздыванием? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Держите и коррелируйте на форекс, прекрасно всё работает
AUDJPY-NZDCHF, CADJPY-NZDCHF, NZDJPY-CADCHF, AUDCHF-NZDCAD и тд
---
Сигнал к трейду уже созрел
Как это работает?
Классика корреляции: что-то покупаем, а что-то продаём, ждём схождение/прибыль и выходим с рынка. Ищем следующий сигнал
Да вы золотую жилу обнаружили... если бы все было так просто.
А корреляция по фиксированной выборке определяется? Например за последние 100 свечей или динамически?
за весь доступный период, параметры от этого не меняются, хоть 500 свечей, хоть 50 000. Период оптимальный М30. Почему, сам не знаю, но лучше всего работает на нём
А корреляция по фиксированной выборке определяется? Например за последние 100 свечей или динамически?
Вот ещё, сейчас почти полный баланс по парам
Пары видно на скрине
Классика корреляции: что-то покупаем, а что-то продаём, ждём схождение/прибыль и выходим с рынка. Ищем следующий сигнал
Это называется на разных инструментах - Парный трейдинг, а на одинаковых Календарный спрэд.
Корреляция - это график поведения разности цен двух инструментов.
Биржа централизована, форекс нет, а так - да, по сути одно и тоже. Чтобы там не говорил Леня Голубков, разве что они еще в стакан заглядывают))
Красавец!
Сильные познания!
Биржа в КОРНЕ отличается от ФОРЕКС тем, что на ФОРЕКС Вы торгуете с компьютером ДЦ, а на бирже торги проходят с реальными оппонентами!
Физическим лицом, Банком, Юрлицом.за весь доступный период, параметры от этого не меняются, хоть 500 свечей, хоть 50 000. Период оптимальный М30. Почему, сам не знаю, но лучше всего работает на нём
Корреляция вообще не должна зависить от тайфрейма.
И считается она не "в лоб", вычитая одну цену из другой, а все гораздо сложнее!
Почитайте здесь
https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Только производные на один и тот же актив можно считать простым вычитанием, но и там есть свои ньюансы, такие
как ставка ЦБ и дивиденты. Если бы все было просто, то все бы уже "оттягивались" на Сейшелах!
Корреляция вообще не должна зависить от тайфрейма.
И считается она не "в лоб", вычитая одну цену из другой, а все гораздо сложнее!
Почитайте здесь
https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Только производные на один и тот же актив можно считать простым вычитанием, но и там есть свои ньюансы, такие
как ставка ЦБ и дивиденты. Если бы все было просто, то все бы уже "оттягивались" на Сейшелах!
Я корреляцией занимаюсь с 2015 года, первые 2 года шло совсем плохо и нестабильно пока не осознал всю суть.
Какое вычитание, всё совсем не так?
Сейчас придёт ещё несколько человек и расскажут, что на форекс корреляции нет. Ну да ладно, пусть будет так, нет - значит нет.