Вопросы от "чайника" - страница 174
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня время не учитывается. Наверно дело в чем то другом.
Может история разная? Котировки с разных серверов.
Если история разная, получается индикаторы надо писать под конкретный сервер ДЦ ?
Если история разная, получается индикаторы надо писать под конкретный сервер ДЦ ?
Если история разная, получается индикаторы надо писать под конкретный сервер ДЦ ?
Доброго дня.
Можно ли в С++ сделать что-то вроде этого:
Т.е. при создании объекта из метода другого объекта, передать первому, в шаблон, тип объекта создателя. Вроде никакого криминала ...
В общем-то это не поможет. Попробую по-другому вопрос сформулировать. Написал я объектную модель чего-либо, методы концевых элементов дерева объектов часто возвращают типы не соответствующие тем, что есть в реальности (более ранние в иерархии). Что делать? Переопределять методы в крайних объектах? Но как-то грязно, дорого и не гибко. Как поступают грамотные программисты? Надеюсь понятно изложил.
Не обязательно, все зависит от индикатора и ТФ на котором ведется работа. Но, стратегию в любом случае желательно оптимизировать под конкретное ДЦ (порой и под конкретного трейдера торгующего в конкретном ДЦ).
Если диллинги отличаются часовыми поясами времени сервера то и нарезка баров у них будет отличаться даже при одинаковых тиковых данных. Не говоря уже о том что все диллинги сами формируют свои тиковые данные исходя из собственного агрегатора и тикового фильтра.
Это видно чаще всего на ТФ старше H1, но бывают подвижки и в пределах минуты. У некоторых диллингов не понятно с кем синхронизируют часы, как результат сдвиг на 5-10 сек, полностью меняет нарезку даже на М1, не говоря уже про остальные ТФ.
Если диллинги отличаются часовыми поясами времени сервера то и нарезка баров у них будет отличаться даже при одинаковых тиковых данных. Не говоря уже о том что все диллинги сами формируют свои тиковые данные исходя из собственного агрегатора и тикового фильтра.
Это видно чаще всего на ТФ старше H1, но бывают подвижки и в пределах минуты. У некоторых диллингов не понятно с кем синхронизируют часы, как результат сдвиг на 5-10 сек, полностью меняет нарезку даже на М1, не говоря уже про остальные ТФ.
Это понятно. Но если из за этого придется вносить изменения в код индюка, то его сразу можно в топку.
Код и логика индюка должна быть одинаковы для любых котировок.
Вот здесь сказано, что
Сделки различаются не только по типу, задаваемого в перечислении ENUM_DEAL_TYPE, но и по способу изменения позиции. Это может быть простое открытие позиции или наращивание объема ранее открытой позиции (вход в рынок), закрытие позиции сделкой противоположного направления соответствующим объемом (выход их рынка) или переворот позиции в том случае, когда объем сделки в противоположном направлении перекрывает объем ранее открытой позиции.
Как нетрудно заметить, в цитируемом абзаце приведено четыре "способа изменения позиции":
- простое открытие;
- наращивание объёма ранее открытой позиции;
- закрытие позиции сделкой противоположного направления соответствующим объемом;
- переворот позиции.
Почему-то отсутствует пятый способ изменения позиции, а именно: сокращение объёма ранее открытой позиции без её закрытия или переворота.
Вопросы:
1. Будет ли в перечислении ENUM_DEAL_ENTRY учтён пятый способ изменения позиции?
2. Как на данный момент выявлять сделки, приведшие к сокращению объёма ранее открытой позиции (без закрытия или переворота позиции)?
1. Будет ли в перечислении ENUM_DEAL_ENTRY учтён пятый способ изменения позиции?
2. Как на данный момент выявлять сделки, приведшие к сокращению объёма ранее открытой позиции (без закрытия или переворота позиции)?