MOEX. Фортс. Расхождение котировок(склейка) между данными MT5 и MOEX.
Добрый день!
При тестировании в тестере стратегий обнаружили расхождение котировок между данными в склейке фьючерса Si(MT5 от БКС).
Задали вопрос в техподдержку:
Сравнивали данные с MT5 от Открытия - там тоже самое.
После недели выяснения причин такого обстоятельства, получили следующий ответ:
"Добрый день! Спасибо за ожидание! Поступил ответ по вашему запросу.
Склейки фьючей выполнены со сдвигом: при смене фронтального фьюча склейка переключается на трансляцию котировок нового фронтального фьюча, а все предыдущие свечи склейки сдвигаются вниз или вверх для безразрывного перехода графика от старого фронтала к новому. Поэтому со склейкой уместно сравнивать только фронтальный фьюч, котировки которого она транслирует в данный момент. Эксперированный же фьюч надо сравнивать с соответствующим эксперироваанным фьючом, и в данном случае в терминале МТ5 надо брать Si-3.20. Там свеча за указанное время совпадает с биржевой.
С уважением,
Служба поддержки клиентов
БКС Мир инвестиций"
Получается, что тестирование на склейке фьючерсных контрактов от БКС будет содержать неидентичные результаты.
Кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом? Какие решения существуют для корректного тестирования?
Попробуйте разные варианты.
- www.mql5.com
Прокомментирую данную проблему потому как вот именно сейчас столкнулся именно с этой проблемой но с другой стороны!!!!!
При тестировании когда выбирается символ даже выбрав не склейку а именно сам инструмент Si-9.21 то само тестирование всё равно идёт по склейке и данное расхождение существенно. Поскольку я не могу протестировать торгующий робот в тестере стратегий в принципе. Не потому что он криво написан, а потому что он настолько сложный в структуре подключаемых модулей, загрузок данных из файла и т.д. То для того что бы прогнать стратегию в тестере я сначала сохраняю в файл сделки и потом уже торгую их с тестере. Так получается значительно быстрее и не напряжней для машины в целом. При построении сигналов идёт сохранение этого файла по текущему инструменту. Поскольку сам советник стоит на Si-9.21 то и количество сделок значительно отличается от количества сделок в тестере поскольку тестер торгует ТОЛЬКО на склейке. И всё это из за разницы количества баров между инструментом и его склейкой до момента начала основных торгов. Проблема решается при выборе инструмента в тестере.
То есть для тестера что Si splice, что Si-9.21 всё равно Si splice, а это по мне так не правильно!!!!
Андрей, спасибо за конструктивный ответ! Вы как всегда на высоте.
Для информации ответ из техподдержки:
"Добрый день! Спасибо за ожидание!
Как вариант, таки тестировать на склейке. Да, в абсолюте свечи в истории склейки сдвинуты, но относительно друг друга они сдвинуты так же, как и оригинальные свечи соответствующего фьюча, так что тренды на графике склейки соответствуют реальности, и это обстоятельство можно использовать при тестировании.
Как другой вариант, если точность графика в абсолюте важна, тогда надо тестировать на графиках экспирированных фьючей, поскольку все равно алгоритм тестируется с целью применения его на бою для работы с фьючом, а не со склейкой.
Как третий вариант, терминал МТ5 умеет создавать свой собственный синтетический инструмент и наполнять его историю любыми свечками, например, скопированными с экспирированных фьючерсов. Да, это немного ручной работы, но в итоге вы получите инструмент с удовлетворяющим вас требованиям графиком."
Если не применяете статистические методы, то смысла тестировать на истории алгоритмы действительно нет.
Вообще нет никакого смысла тестировать Si на истории, потому что
Si зависит от ставки ФРС, цены на Brent, ставки ЦБ и от индекса доллара, так что Вы "натестируете" можно смело завтра выбросить в помойку.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день!
При тестировании в тестере стратегий обнаружили расхождение котировок между данными в склейке фьючерса Si(MT5 от БКС).
Задали вопрос в техподдержку:
Сравнивали данные с MT5 от Открытия - там тоже самое.
После недели выяснения причин такого обстоятельства, получили следующий ответ:
"Добрый день! Спасибо за ожидание! Поступил ответ по вашему запросу.
Склейки фьючей выполнены со сдвигом: при смене фронтального фьюча склейка переключается на трансляцию котировок нового фронтального фьюча, а все предыдущие свечи склейки сдвигаются вниз или вверх для безразрывного перехода графика от старого фронтала к новому. Поэтому со склейкой уместно сравнивать только фронтальный фьюч, котировки которого она транслирует в данный момент. Эксперированный же фьюч надо сравнивать с соответствующим эксперироваанным фьючом, и в данном случае в терминале МТ5 надо брать Si-3.20. Там свеча за указанное время совпадает с биржевой.
С уважением,
Служба поддержки клиентов
БКС Мир инвестиций"
Получается, что тестирование на склейке фьючерсных контрактов от БКС будет содержать неидентичные результаты.
Кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом? Какие решения существуют для корректного тестирования?