MOEX. Фортс. Расхождение котировок(склейка) между данными MT5 и MOEX. - страница 2

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin #:

Я не понял, в чем проблема тестировать на конкретном фьючерсе в тестере стратегий - у меня всё корректно тестится.

Все правильно! Можно тестировать отдельно каждый истекший контракт. Но, если брать семилетний период тестирования * на 4 контракта в год по Si, а по BR * 12, то получиться по Si - 28 отдельных теста, по BR - 84.

Это совсем не удобно.

 
Mihail Marchukajtes #:
Врать не буду может я чего и переврал :-) Время нынче такое, доверия нет даже к самому себе :-)
Содержание комментария было сложно извилисто :-)
 
Mihail Marchukajtes #:
Врать не буду может я чего и переврал :-) Время нынче такое, доверия нет даже к самому себе :-)

Это уж точно, время берет своё...

 
Profitexcell #:

Все правильно! Можно тестировать отдельно каждый истекший контракт. Но, если брать семилетний период тестирования * на 4 контракта в год по Si, а по BR * 12, то получиться по Si - 28 отдельных теста, по BR - 84.

Это совсем не удобно.

Согласен - не удобно, но иначе корректно сделать нельзя, если используете в советнике анализ истории или индикаторы построенные на ней.

У меня обычно расхождения со склейкой не существенны и для грубой оценки результата достаточно склейки.

 
А если советник на маленьком тайм фрейме,очень важны реальные котировки.
А так бред  получается ,тестировать на том,что изначально кривое.
Как всё же сделать хорошую склейку,которая минимум отличается от реальных сделок?
Тем более фьючерсы сейчас в финаме только,там склейка вообще кривая.И там только за год прошлый сами фьючерсы,а надо хотя бы года за  3.
 
Fortstrend #:
А так бред  получается ,тестировать на том,что изначально кривое.
Если у Вас не спредовая стратегия типа парного трейдинга, почему бы не тестировать базовый актив? Они, конечно, не совпадают точно, но серьёзные движения коррелируют, и в среднем по больнице то, что работает на одном, может работать и на другом, и наоборот: если сливает на базовом, то и на фьюче может слить. Имхо.
 
Fortstrend #:
А если советник на маленьком тайм фрейме,очень важны реальные котировки.
А так бред  получается ,тестировать на том,что изначально кривое.
Как всё же сделать хорошую склейку,которая минимум отличается от реальных сделок?
Тем более фьючерсы сейчас в финаме только,там склейка вообще кривая.И там только за год прошлый сами фьючерсы,а надо хотя бы года за  3.

По мне, никак не сделать. При переходе к следующему контракту возникает гэп - и что с ним делать?

Собственно, я уже давно и не тестирую на истории, разве что быстро проверить базовую идею на ближайшем контракте. Всё равно в истории нет всей нужной расширенной информации, доступной на ФОРТС в моменте.

Так что только тестовая торговля, в режиме имитации, на реальном графике.

Но мне проще, я могу проверять новую идею на протяжении нескольких фьючей, пока старые роботы зарабатывают.

 
JRandomTrader #:

По мне, никак не сделать. При переходе к следующему контракту возникает гэп - и что с ним делать?

Собственно, я уже давно и не тестирую на истории, разве что быстро проверить базовую идею на ближайшем контракте. Всё равно в истории нет всей нужной расширенной информации, доступной на ФОРТС в моменте.

Так что только тестовая торговля, в режиме имитации, на реальном графике.

Но мне проще, я могу проверять новую идею на протяжении нескольких фьючей, пока старые роботы зарабатывают.

Гэпы при переходе можно прописать имхо с такого по такое не торгует.

12
Новый комментарий