Рассчитать размер залога по символу - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у вас ДЦ другой, он маржу считает по максимуму, а не по разнице между покупками и продажами.
у вас, похоже, надо заменить fabs(ltB-ltS) на MathMax(ltB,ltS)
Хм, странно, но верно
Странное поведение произошло. Сейчас снова работает правильно.
Удачный момент..
"не все йогурты одинаково полезны" :-)
вестимо есть тики меняющие нечто в учёте на терминале, а есть наоборот. Возможно кто-то из них заведомо опоздал
Удачный момент..
"не все йогурты одинаково полезны" :-)
вестимо есть тики меняющие нечто в учёте на терминале, а есть наоборот. Возможно кто-то из них заведомо опоздал
Времени прошло около 8-10 минут.
Времени прошло около 8-10 минут.
Удачный момент..
"не все йогурты одинаково полезны" :-)
вестимо есть тики меняющие нечто в учёте на терминале, а есть наоборот. Возможно кто-то из них заведомо опоздал
Виталий, вы навели на любопытную идею!..
Теоретически: если один инструмент в деле, то кухню можно определять от рассчётов залога. У них залоги изменяться раньше тиков. Не то чтобы всегда, но на уровне уверенного отсечения статистикой
Только что было замечено то, чего никогда не замечал:
Было открыто 6 позиций, одна их них селл, маржа была 58.6
Что на графике, что в терминале - одинаково.
Закрыл селл и осталось 5 бай, на графике 60.56, а вот в терминале 87.3
Смотрел в код, вроде всё верно, перегрузил терминал, но ситуация не изменилась.
Далее просто задумчиво смотрел значения маржи, вдруг в терминале значения просто так на ровном месте изменились с 87.3 на 60.57
Странное поведение произошло. Сейчас снова работает правильно.
Есть еще такое понятие - хеджирующая маржа. Так, если открыть равными объемами Buy и Sell, то залог будет равен не сумме залогов, которые бы были взяты с отдельно открытых Buy и Sell, а меньшей сумме, которая меньше, чем залог по одному ордеру. Очень часто хеджирующая маржа равна нулю. То есть, открыв Buy и Sell равного объема в залоге можно будет увидеть 0.
"Остапанесло" (с)
про хеджирующую маржу и Buy/Sell. Открыть одномоментно 2 встречных ордера технологически нельзя. Открываем сумасшедшим объёмом, по всёй. Между ценами спред+волатильность, То есть всё разное, кроме объёма. Но маржа=0. Заведомо ничего никуда, зачтено. Где деньги, ЗИН ?
делаем такое-же но Buy в один DC, Sell в другой DC; ой.... не сходится с первым вариантом и 0-й маржей
Есть еще такое понятие - хеджирующая маржа. Так, если открыть равными объемами Buy и Sell, то залог будет равен не сумме залогов, которые бы были взяты с отдельно открытых Buy и Sell, а меньшей сумме, которая меньше, чем залог по одному ордеру. Очень часто хеджирующая маржа равна нулю. То есть, открыв Buy и Sell равного объема в залоге можно будет увидеть 0.
Совмещу 2 ответа
Через 8-10 минут вдруг в терминале значения просто так на ровном месте изменились с 87.3 на 60.57
Как это связано с хеджирующей маржой?
Совмещу 2 ответа
Через 8-10 минут вдруг в терминале значения просто так на ровном месте изменились с 87.3 на 60.57
Как это связано с хеджирующей маржой?
посмотри как работают крипто-биржи..не показатель, но принцип протоколов примерно такой-же.
есть поток котировок, есть поток сделок и поток про баланс...частота и приоритеты сообщений у потоков разные. Терминал в принципе не должен рассчитывать опции связанные с балансом (а маржа это оно), а просто отображать доподлинно (с запазданием) известное.
но это в общем. Про хеджирующую маржу вопрос гораздо сложнее. Она технически может быть 0 , только если у нас хеджирующий счёт с неттингом снизу (на каком уровне, терминал/протокол/сервер/учёт?) то есть весь хеджинг эмулируется.
В честном хедже встречная маржа не может стать const=0, даже при равенстве объёмов, просто потому как Bid-Ask!=const и опять-же раздельный учёт.
"Остапанесло" (с)
Переход на личности - признак неуверенности в себе.
про хеджирующую маржу и Buy/Sell.
Открыть одномоментно 2 встречных ордера технологически нельзя.
Нет задачи прямо одномоментно открывать. Просто откройте два ордера в разных направлениях.
Открываем сумасшедшим объёмом, по всёй. Между ценами спред+волатильность, То есть всё разное, кроме объёма. Но маржа=0. Заведомо ничего никуда, зачтено. Где деньги, ЗИН ?
Если открыть два ордера по одной цене (дождаться, когда сравняется, чтобы ушел спред), то будет 0, т. к. позиции нет.
делаем такое-же но Buy в один DC, Sell в другой DC; ой.... не сходится с первым вариантом и 0-й маржей
Вот этот полет мысли вообще не понял.
Переход на личности - признак неуверенности в себе.
и чью личность я задел ???