ФорумРазделы

Можно ли обойтись без стоплоссов в хеджируемом советнике?

Новый комментарий

У кого какое мнение по этому поводу?

Суть советника такова: из валютных пар типа XXXUSD или USDXXX ищется сигнал на отрытие. Допустим открылась пара EURUSD на buy, затем ищется сигнал на sell у пар типа XXXUSD или на buy у пар типа USDXXX, и так далее. Можно поставить ограничение на максимально возможное количество открытых позиций. Каждая пара закрывается отдельно по сигналу. Если пара убыточная, то пуская она будет открытая, просто советник будет искать сигнал на открытие у других пар для хеджирования.

Для того, что бы получить хоть какой то ответ, вам следовало бы конкретнее описать ваше "хеджирование". Какие пары, какие объёмы и т.п. Потому, что так не понятна суть.
имеются пары: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCAD и USDCHF. Открывается одна из пар на buy или на sell, у которой был самый первых сигнал на отрытия, соответственно на buy или на sell. Потом открывается другая пара, у которой был сигнал на открытия в противоположную сторону первой пары по отношению к USD. И т.д. происходит открытие пар. Каждый ордер закрывается отдельно по сигналу закрытия, при этом позиция должна быть прибыльной.
Если вы открыли EURUSD BUY а затем открыли AUDUSD SELL,то в итоге получили открытую пару EURAUD BUY с каким то объёмом? Что дальше? Где хеджирующая позиция?
zhuki:
Если вы открыли EURUSD BUY а затем открыли AUDUSD SELL,то в итоге получили открытую пару EURAUD BUY с каким то объёмом? Что дальше? Где хеджирующая позиция?
Как я понял, предлагается открывать EURUSD BUY, а затем любую другую пару, обратную по USD, у которой будет сигнал, например USDCHF BUY.

Однако и в этом случае получится простой кросс EURCHF. И не факт, что все это закроется когда-нибудь в плюсе. Кроссы могут тоже ходить прилично.
все позиция окрываются одинаковыми объемами. Да, действительно какое то время будет кросс. Например, открыл EURUSD buy, потом сигнал у AUDUSD sell, дальнейший сценарий может быть разным. Но главное то, что у этих пар первыми были сигналы на открытие. Допустим EURUSD ушел в убыток, а AUDUSD в плюс, AUDUSD закрывается на сигнале закрытия, потом открывается, например, GBPUSD sell, возможно EURUSD вскоре пойдет в плюс. И так получается непрерывный процесс, нескольких противоположных пар по USD, и только пюсовые ордера закрываются.
m_a_sim:
Допустим EURUSD ушел в убыток, а AUDUSD в плюс..

Тоже не факт, могут и оба в минусе болтаться, просто у одного большой минус, а другой возле цены открытия так и остался.

И еще, чем описанный процесс будет отличаться от раздельной последовательной торговли по тем же инструментам?

OnGoing:

Тоже не факт, могут и оба в минусе болтаться, просто у одного большой минус, а другой возле цены открытия так и остался.

И еще, чем описанный процесс будет отличаться от раздельной последовательной торговли по тем же инструментам?



там же и други пары открываются, например всего может быть открытыми 4 пары, т.е. две пары c USD в одну и две в противоположную сторону, и плюсовые последовательно закрывать и открывать другие, в зависимости от сигнала. Что прям все 4 пары в минус уйдет это уже сомнительно) вот такая идея
Можно даже не заострять внимание на хеджировании, эти сигналы могут быть достаточно хороши, как отдельная система, но коль идет речь о хеджировании, может и действительно отказаться от СЛ
Проходил нечто подобное: Кольцо из 21 пары, всегда висящее на уровне минус 21 спред. В итоге не смог найти решения задачи по извлечению прибыли со 100% уверенностью. Перепробовал туеву хучу вариантов разрыва Кольца - гарантий итогового плюса никаких, если не пользоваться доп. анализом рынка. А пользуясь анализом теряется смысл мультивалютного хеджирования, поскольку в итоге ничего, кроме лишних уплаченных спредов это не даёт.
В дилинговом исполнении хеджирование это тупик, верно и то что это обычная торговля через кросс. Настоящее хеджирование достигается через фьючерс, для чего он собственно и создан, но это увы нам недоступно. Если конечно же у вас имеются мощные серверы с пингом в 1 милисекунду, и соответствующим програмным обеспечением
Новый комментарий