Как узнать направление чужой сделки? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какая будет цена Last если удар был одновременно (за один тик) и по Bid и по Ask?
Или другой вариант, если спред сузился и по Bid и по Ask?
ЗЫ опять же вопрос: кинули отложку внутрь спреда (предположим по BidBands) как узнать были ли продажи по Bid в момент добавления отложки?
Короче я к тому что так же как барный график сжимает инфу с потерей, так и изменения Bid и Ask скрывают полную картину, и даже стакан не даёт полной картины тк не понятно объём был проторгован, сменил уровень, или был удалён.
Николай, чувствуется что плаваешь в вопросах ценообразования:) Тик - это и есть цена Last, поэтому одновременно ударить по Bid и Ask она не может, только по очереди.
Сканировать ничего для этого не надо, нужно просто понимать ценообразование и все.
Отложка внутри спрэда сужает его, но это не значит что она будет выполнена. Можно кинуть лимитник хуже текущей цены, тогда он тут же исполниться, но с определением направления тоже никаких проблем.
Bid и Ask ничего кроме глубины рынка не скрывают, - ведь это лучшие спрос и предложение. Стакан как раз и показывает объемы, а Last - проторгованный объем.
В общем, скоро опубликую статью, там все разжевано до предела. Будет что почитать:)
Да, речь идёт о ФОРТС.
> что в реальности такого не может быть - направление сделки на одном тике не меняется.
Для нас не меняется, но на бирже в одну и ту же МИЛЛИСЕКУНДУ могут совершится 2 и более сделок (HFT торговля).
Как поступает биржа в этом случае?
Хоть в наносекунду, не важно. Две сделки даже совершенные в одну и туже миллисекунду всегда сохраняют дискретность. Тот факт, что у них всегда разные id тому подтверждение.
Может быть десять, двадцать сто тиков на одном ценовом уровне, что сплошь и рядом происходит на высоколиквидном контракте. Смотрите на схему прикрепленную мною выше, там два тика по одной и той же цене, оба совершены в одно и тоже мгновение. И у каждого тика есть свое направление. Неопределенности никакой нет.
И хотя вопрос адресован не мне, но отвечу...
программно как-то собирал тики... так вот, при плавающем спреде есть 3 вида тиков:
...
Хоть в наносекунду, не важно. Две сделки даже совершенные в одну и туже миллисекунду всегда сохраняют дискретность. Тот факт, что у них всегда разные id тому подтверждение.
Может быть десять, двадцать сто тиков на одном ценовом уровне, что сплошь и рядом происходит на высоколиквидном контракте. Смотрите на схему прикрепленную мною выше, там два тика по одной и той же цене, оба совершены в одно и тоже мгновение. И у каждого тика есть свое направление. Неопределенности никакой нет.
Поправлю - не в одно и тоже мгновение, а с погрешностью измерения, определяемой биржей - так понимаю, 100 мксек на сегодня.
Возможно на Вашей торговой площадке и есть, на moex все проще, тик только один - это цена ласт. Все.
Возможно Вы не в курсе, но МТ уже давно подключен к Московской бирже и Last "живет" и работает прекрасно.
видно что вы разбираетесь в вопросах устройства торгов, тогда можете просветить откуда все же берут объемы на форекс и почему идет постоянное приращение объема при любом изменении бид/аск?
Может быть десять, двадцать сто тиков на одном ценовом уровне, что сплошь и рядом происходит на высоколиквидном контракте. Смотрите на схему прикрепленную мною выше, там два тика по одной и той же цене, оба совершены в одно и тоже мгновение. И у каждого тика есть свое направление. Неопределенности никакой нет.
в принципе я знал что есть такое подключение и даже к CME шлюз провели, но почему то подумал что речь идет о форексе
видно что вы разбираетесь в вопросах устройства торгов, тогда можете просветить откуда все же берут объемы на форекс и почему идет постоянное приращение объема при любом изменении бид/аск?
Разбираюсь только в ценообразовании на московской бирже, потому что там торгую. На форексе лучше кого-нибудь другого спросить.
здесь совсем не понятно.. тик в моем понимании это изменение цены last, а так как это всегда движение то как 100 тиков могут быть на одном ценовом уровне? если цена last стоит на месте то события Tick не происходит..
Last - цена заключения последней сделки. Допустим мы идем на рынок и покупаем 100 кг картошки. Цена у всех продавцом одинаковая, но нужного нам объема нет ни одного из них. Тогда мы покупаем, допустим по рублю, 20 кг у одного, 50 у второго и 30 у третьего. Мы заключили три сделки с тремя разными продавцами, эти сделки и отобразит цена ласт, и она будет одинаковая.