Обсуждение статьи "Поиск сезонных закономерностей на валютном рынке с помощью алгоритма CatBoost" - страница 2

[Evgeniy Ilin]

Maxim Dmitrievsky:

спред учитывается в кастомном тестере, потом модели проверяются в MT5 тестере (см. 1-ю статью из цикла)

т.е. логика легко (относительно) переносится в MT5, почти на автомате.

да уже глянул ). норм. Как я понял еще вы берете для анализа среднюю цену (ask+bid)/2. У вас увидел вот думаю возьму тоже в свой софт добавлю это. Спред этот все портит, шумы спредовые на многих парах больше чем размер свечи средний. Вот и решение ). Только вот на High и Low пиках бы еще спред чтобы и их еще скорректировать ). У вас на всех 4 точках корректируется или только открытие и закрытие ?  Или может быть мне показалось ))). Если у вас этого нет то можете попробовать добавить. Там сразу разгладится ряд ценовой, и варианты которые внутри спреда находятся повыпадают сразу почти все

[Evgeniy Ilin]

У меня из за того что спред ближе к точке 0:00 везде повышается в больше части вариантов туда попадает поиск ))) тестируешь в тестере а спред выше матожидания )). Думаю с введением этого фильтра все кардинально изменится )

[Maxim Dmitrievsky]

Evgeniy Ilin:

да уже глянул ). норм. Как я понял еще вы берете для анализа среднюю цену (ask+bid)/2. У вас увидел вот думаю возьму тоже в свой софт добавлю это. Спред этот все портит, шумы спредовые на многих парах больше чем размер свечи средний. Вот и решение ). Только вот на High и Low пиках бы еще спред чтобы и их еще скорректировать ). У вас на всех 4 точках корректируется или только открытие и закрытие ?  Или может быть мне показалось ))). Если у вас этого нет то можете попробовать добавить. Там сразу разгладится ряд ценовой, и варианты которые внутри спреда находятся повыпадают сразу почти все

нет, цены открытия. Спред закладывается еще на этапе обучения модели, т.е. сделки ниже спреда выбрасываются

[Evgeniy Ilin]

Maxim Dmitrievsky:

нет, цены открытия. Спред закладывается еще на этапе обучения модели, т.е. сделки ниже спреда выбрасываются

но Open[] значения не корректируете значит. В общем от того что я неправильно понял все это у меня правильная мысля возникла DDD. Спредовые шумы выкинуть можно попробовать корректируя значения Open[] Close[] High[] Low[], используя Spread в этих же точках. тогда получится цена скажем OpenX[i]=Open[i]+(Spread/2)*_Point. Точно серединка между аском и бидом ). Этот ряд достовернее ведь спредовые шумы будут выброшены из анализа.

[Maxim Dmitrievsky]

Evgeniy Ilin:

но Open[] значения не корректируете значит. В общем от того что я неправильно понял все это у меня правильная мысля возникла DDD. Спредовые шумы выкинуть можно попробовать корректируя значения Open[] Close[] High[] Low[], используя Spread в этих же точках. тогда получится цена скажем OpenX[i]=Open[i]+(Spread/2)*_Point. Точно серединка между аском и бидом ). Этот ряд достовернее ведь спредовые шумы будут выброшены из анализа.

пробовал корректировать другими способами, раздвигая кластеры в пространстве признаков, но это другая история ) Да, можно так делать

[Evgeni Gavrilovi]

Maxim Dmitrievsky:

логика легко (относительно) переносится в MT5, почти на автомате.

а можете опубликовать советника для этой самой модели с таймингом?

[Maxim Dmitrievsky]

Evgeni Gavrilovi:

а можете опубликовать советника для этой самой модели с таймингом?

Ответная часть такая же как во 2-й статье, но в терминал нужно добавить ограничение открытия сделок по времени, и все

то же самое для дней недели и разных комбинаций. Еще в МТ5 отсчет часов со сдвигом на 1 вправо, т.е. если в питоне 4-й час, то в МТ 5-й

MqlDateTime hours;

void OnTick() {
//---
   if(!isNewBar()) return;
   TimeToStruct(TimeCurrent(), hours);
}

if(hours.hour == 5 && countOrders() == 0 && CheckMoneyForTrade(_Symbol,LotsOptimized(),ORDER_TYPE_BUY)) {
      if(sig < 0.5)
         OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(), Ask, 0, Bid-stoploss*_Point, Ask+takeprofit*_Point, NULL, OrderMagic);
      else if(sig > 0.5)
         OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(), Bid, 0, Ask+stoploss*_Point, Bid-takeprofit*_Point, NULL, OrderMagic);
      return;
   }

[Evgeni Gavrilovi]

Maxim Dmitrievsky:

Ответная часть такая же как во 2-й статье, но в терминал нужно добавить ограничение открытия сделок по времени, и все

то же самое для дней недели и разных комбинаций. Еще в МТ5 отсчет часов со сдвигом на 1 вправо, т.е. если в питоне 4-й час, то в МТ 5-й

спасибо.

[Dmi3]

Интересная и близкая тема.

Было бы очень любопытно посмотреть итоговую эквити стандартного тестера MT5 по любому из инструментов FORTS на выбор, полученную при применении данного метода.

В качестве обратной связи готов выложить эквити своего сезонного алгоритма по выбранному инструменту :)