Скачать MetaTrader 5

Индикаторы: GARCH

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Automated-Trading
Админ
108097
Automated-Trading  

GARCH:

Мой небольшой вклад в MQL5.community. На создание данного индикатора меня вдохновила работа Эдгара Петерса.

Это индикатор фрактальной волатильности на базе модели GARCH Тима Боллерслева. Модели ARMA и ARCH могут помочь в понимании прогноза.

Индикатор возрастает при высокой волатильности. Также может предсказывать изменения волатильности. Почти всегда при наличии трендов индикатор имеет высокие значения. Принимаются замечания по улучшению индикатора.

Fractal volatily indicator based on Bollerslev Model

Автор: andres.barale

Sergii Onyshchenko
923
Sergii Onyshchenko  
Спасибо! Полезная штука. Можно фильтровать пробои: истинный\ложный.
Aleksey Vakhrushev
650
Aleksey Vakhrushev  
Жаль только перерисовывает и отстает на 3 бара
СанСаныч Фоменко
6691
СанСаныч Фоменко  

Совершенно не понимаю рисунок  и комментарий к нему.

ARCH - это инструмент для работы на не стационарных рынках, под которыми понимается: переменное  мо и переменная дисперсия. Стандартная схема: удаляем переменчивость мо с помощью детрендирования, а затем, если имеется переменная дисперсия, то применяем модели ARCH. На рисунке явно трендовый рынок и на нем прицеплен индикатор....  

ARCH по определению не может иметь отношение к трендам.....

Sergii Onyshchenko
923
Sergii Onyshchenko  
Vagit:
Жаль только перерисовывает и отстает на 3 бара

Согласен. В тестере на 15мин тайме при е-типе дата=3  не рисует. А в реале рисует. Как его можно прогнозтически применять?..

В отличие от этого индикатора, индикатор ассиметрии не рисует 

Evgeniy Piskachev
1498
Evgeniy Piskachev  
Нужно попробовать на D1
Eugene Labunsky
120
Eugene Labunsky  
В коде ошибка - заглядывает в будущее. На анг. форуме отписал автору авось подправит. Даже если на индикатор смотреть выхлест прогноза строго перед возрастанием волантильности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий