Мультивалютный мартингейл

Новый комментарий
 

Установил мартина на несколько валютных пар. Получилась интересная картина: на валютной паре, на которой был явный, безоткатный быстрый и резкий тренд, новые колена переставали открываться, соответственно, когда заканчивалась маржа. Но, параллельно закрывались сделки на других валютных парах, где превалировал тренд с откатами, либо флет. Они не только высвобождали маржу, но и увеличивали эквити. В это время резкий тренд на проблемной паре уже заканчивался, и чуть ли не на его окончании открывалось новое колено, поскольку от других валютных пар появилась дополнительная маржа. И идет какое-то нивелирование. По одной паре уже слился бы, а здесь получается держаться. Единственное что, у меня примитивный сов, поэтому на явном тренде, как сегодня по евре и канадцу, открывает через каждые n пунктов сетку. Нет фильтра игнорирования быстрого и резкого движения. 

Может кто возьмется за реализацию: прибыль моментальная, гарантированна каждый день. Нужно лишь снизить риски, но не примитивным снижением коэффициента и растягиванием расстояния между ордерами сетки, а адаптивными методами. Идеи приветствуются. 

1. Берем таблицу волатильности мухобуки, выбираем на месячном интервале самые низковолатильные инструменты. 
2. Вычисляем среди них среднее значение волатильности и подстраиваем под неё сетку таким образом, чтобы лотность в большинстве случаев не превышала нескольких колен, чтобы от одного колена при движении в несколько пунктов не проседал весь депозит. Например, для депозита в 500 долларов на долларовом счету лотность для каждой пары была следующей: 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.08. При достижении которой пара переходила бы в категорию "проблемной", теряла бы приоритетность в торговле и ждала бы своей очереди на получении нового ордера (усредняющего колена лотом 0.08 - очередного). Приоритет отдавался бы парам, у которых более низкая волатильность и отсутствие тренда. Последние определяются индикатором силы валют CSS (находятся в центре индикатора и идут параллельно). 
3. Фильтр резкого движения: если цена растёт слишком быстро и ровно без откатов - игнорирование движения, пока не устаканится. 
4. Работа с индикатором силы валют CSS: крайние линии валют имеют низкий приоритет, большой наклон имеют низкий приоритет. Т.е., этот индикатор как один из примеров, показывающих готова ли валюта идти дальше по тренду, либо движение не удастся и пара вернется во флет. 
5. Т.е., введение некоего оценочного аспекта (веса) для обоснования определенных действий. 

Фильтр резкого движения нужен, чтобы не было вот такого бестолкового примитива (закончилась маржа, непозволительные колена). 



 
Ivan Butko:

Установил мартина на несколько валютных пар. Получилась интересная картина: на валютной паре, на которой был явный, безоткатный быстрый и резкий тренд, новые колена переставали открываться, соответственно, когда заканчивалась маржа. Но, параллельно закрывались сделки на других валютных парах, где превалировал тренд с откатами, либо флет. Они не только высвобождали маржу, но и увеличивали эквити. В это время резкий тренд на проблемной паре уже заканчивался, и чуть ли не на его окончании открывалось новое колено, поскольку от других валютных пар появилась дополнительная маржа. И идет какое-то нивелирование. По одной паре уже слился бы, а здесь получается держаться. Единственное что, у меня примитивный сов, поэтому на явном тренде, как сегодня по евре и канадцу, открывает через каждые n пунктов сетку. 

Может кто возьмется за реализацию: прибыль моментальная, гарантированна каждый день. Нужно лишь снизить риски, но не примитивным снижением коэффициента и растягиванием расстояния между ордерами сетки, а адаптивными методами. Идеи приветствуются. 

1. Берем таблицу волатильности мухобуки, выбираем на месячном интервале самые низковолатильные инструменты. 
2. Вычисляем среди них среднее значение волатильности и подстраиваем под неё сетку таким образом, чтобы лотность в большинстве случаев не превышала нескольких колен, чтобы от одного колена при движении в несколько пунктов не проседал весь депозит. Например, для депозита в 500 долларов на долларовом счету лотность для каждой пары была следующей: 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.08. При достижении которой пара переходила бы в категорию "проблемной", теряла бы приоритетность в торговле и ждала бы своей очереди на получении нового ордера (усредняющего колена лотом 0.08 - очередного). Приоритет отдавался бы парам, у которых более низкая волатильность и отсутствие тренда. Последние определяются индикатором силы валют CSS (находятся в центре индикатора и идут параллельно). 

меняйте входа на переворотные на увеличенном лоте
 
Ivan Butko:

Установил мартина на несколько валютных пар.

Если советник установлен на несколько валютных пар, то это не мультвалютный советник.

Мультвалютный, это тот советник который будучи установленным на один график, любой валютной пары совершает сделки по нескольким валютным парам. Иногда не обязательно по той на графике которой он установлен.

 
Alexey Viktorov:

Если советник установлен на несколько валютных пар, то это не мультвалютный советник.

Мультвалютный, это тот советник который будучи установленным на один график, любой валютной пары совершает сделки по нескольким валютным парам. Иногда не обязательно по той на графике которой он установлен.

Мягко скажем абсурд
 

Работа одинаковых советников на нескольких валютах в некоторой степени сглаживает просадки, если валюты не очень коррелированы. К сожалению, именно в те периоды, когда рискованные советники сливают, просадка на многих валютах одновременна.

Т.е. мультивалютность не спасёт, только разгладит просадки, если каждый по-отдельности - не сливатор.

 
Ivan Butko:

Например, для депозита в 500 долларов на долларовом счету лотность для каждой пары была следующей: 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.08. При достижении которой пара переходила бы в категорию "проблемной", теряла бы приоритетность в торговле и ждала бы своей очереди на получении нового ордера (усредняющего колена лотом 0.08 - очередного)

Для каждого торгового инструмента нужно определить просадку, по достижению которой торговля на нем прекращается и входные параметры эксперта пересматриваются либо инструмент выбывает из торговли. Тогда, по оставшимся в плюсе можно получить диверсификацию риска. Хотя, Мартин вещь сомнительная. Одна длинная серия проигрышей и с депозитом можно попрощаться :)

 
сумма мартингейлов равна мартингейлу.
 
Ivan Butko:

Установил мартина на несколько валютных пар. Получилась интересная картина: на валютной паре, на которой был явный, безоткатный быстрый и резкий тренд, новые колена переставали открываться, соответственно, когда заканчивалась маржа. Но, параллельно закрывались сделки на других валютных парах, где превалировал тренд с откатами, либо флет. Они не только высвобождали маржу, но и увеличивали эквити. В это время резкий тренд на проблемной паре уже заканчивался, и чуть ли не на его окончании открывалось новое колено, поскольку от других валютных пар появилась дополнительная маржа. И идет какое-то нивелирование. По одной паре уже слился бы, а здесь получается держаться. Единственное что, у меня примитивный сов, поэтому на явном тренде, как сегодня по евре и канадцу, открывает через каждые n пунктов сетку. Нет фильтра игнорирования быстрого и резкого движения. 

Может кто возьмется за реализацию: прибыль моментальная, гарантированна каждый день. Нужно лишь снизить риски, но не примитивным снижением коэффициента и растягиванием расстояния между ордерами сетки, а адаптивными методами. Идеи приветствуются. 

1. Берем таблицу волатильности мухобуки, выбираем на месячном интервале самые низковолатильные инструменты. 
2. Вычисляем среди них среднее значение волатильности и подстраиваем под неё сетку таким образом, чтобы лотность в большинстве случаев не превышала нескольких колен, чтобы от одного колена при движении в несколько пунктов не проседал весь депозит. Например, для депозита в 500 долларов на долларовом счету лотность для каждой пары была следующей: 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.08. При достижении которой пара переходила бы в категорию "проблемной", теряла бы приоритетность в торговле и ждала бы своей очереди на получении нового ордера (усредняющего колена лотом 0.08 - очередного). Приоритет отдавался бы парам, у которых более низкая волатильность и отсутствие тренда. Последние определяются индикатором силы валют CSS (находятся в центре индикатора и идут параллельно). 
3. Фильтр резкого движения: если цена растёт слишком быстро и ровно без откатов - игнорирование движения, пока не устаканится. 
4. Работа с индикатором силы валют CSS: крайние линии валют имеют низкий приоритет, большой наклон имеют низкий приоритет. Т.е., этот индикатор как один из примеров, показывающих готова ли валюта идти дальше по тренду, либо движение не удастся и пара вернется во флет. 
5. Т.е., введение некоего оценочного аспекта (веса) для обоснования определенных действий. 

Фильтр резкого движения нужен, чтобы не было вот такого бестолкового примитива (закончилась маржа, непозволительные колена). 



Имхенько, глупо все это. Мартингейл логично применять, когда каждая последующая реализация имеет шанс на успех больший, чем предыдущая и когда его ожидаемый успех превышает предыдущие потери (главное).  

Пример: ловите тренд, несколько попыток неудачны, используете Мартингейл. После- Мартингейл поймали и пойманный тренд.

 
Алексей Тарабанов:

Имхенько, глупо все это. Мартингейл логично применять, когда каждая последующая реализация имеет шанс на успех больший, чем предыдущая и когда его ожидаемый успех превышает предыдущие потери (главное).  

Пример: ловите тренд, несколько попыток неудачны, используете Мартингейл. После- Мартингейл поймали и пойманный тренд.

Я говорю про практику. У меня на демке стоит мультивалютный мартингейл и "гребет" демо-бабло. Но советник сделан через одно место и его же копия на реале вела себя аналогично, но сегодня на тренде повела себя по-другому и начала раскрывать сетку, хотя на демке до сих пор эквити держится выше баланса. Был бы исходник, было бы легче.

Т.е., на парах превалирует флет, и какаято часть тренда (в основном новости). Сов игнорит тренд сколько может, а на остальных зарабатывает. Затем со временем разруливает тренд. 

Разруливать можно попробовать также попарным закрытием ордеров (первый-последний) на проблемной паре, чего нет даже на демке.

Поскольку автор сова не программист, а идея его, и исходников нет, думаю, легче создать с нуля, но более усовершенствованную версию.

Еще раз: искать и торговать тренды дольше, смысл в быстрой прибыли (чтобы риски окупались), а она получается на флетах и ночью.

Но, повторюсь, сегодня было несколько мегатрендов внутри дня, а у меня демка мартингейла на 8-ми валютных парах живее всех живых, и эквити выше баланса держит.
 

правильно приготовленный мартингейл, на случайных входах должен давать МО = 0


 
Ivan Butko:
Я говорю про практику. У меня на демке стоит мультивалютный мартингейл и "гребет" демо-бабло. Но советник сделан через одно место и его же копия на реале вела себя аналогично, но сегодня на тренде повела себя по-другому и начала раскрывать сетку, хотя на демке до сих пор эквити держится выше баланса. Был бы исходник, было бы легче.

Скорее всего на реале плечо больше. Смотри советник [EA] - Setka v1.43, там и фильтры волатильности есть и запрет на открытии ордеров если цена прошла нное количество пунктов и еще куча всего.

12
Новый комментарий