Работа роботов на реале. Почему народ разочарован - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хотя на поверку она может оказаться хернёй...
у меня давно возникла очень интересная идея как торговать только на основе потока котировок не учитывая свечи вообще и очень хочу опубликовать свой сигнал по этой стратегии, и не реализовал я её до сих пор только за счет патологической врожденной лени ко всяким делам)
хотя на поверку она может оказаться хернёй...
Если в двух словах, что за модель?
Если в двух словах, что за модель?
но скажу намёком: использовать не прогнозы а саму волотильность цены, то есть тот факт что цена постоянно движется причем очень размашисто. даже если происходит застой то это не надолго, рано или поздно цена совершит большой ход вверх или вниз. такова её суть: она вечно куда то ползет..
не сочтите меня слишком скрытным, но модель настолько проста, что сказав всего лишь два слова о ней можно выдать всю стратегию целиком))
но скажу намёком: использовать не прогнозы а саму волотильность цены, то есть тот факт что цена постоянно движется причем очень размашисто. даже если происходит застой то это не надолго, рано или поздно цена совершит большой ход вверх или вниз. такова её суть: она вечно куда то ползет..
А как это все связано с full order book? Объемы - используете?
А как это все связано с full order book? Объемы - используете?
т. е это псевдоинформация.
никак не связано. стакан заявок ( я так понимаю что это имеется ввиду под full order book ) и объемы решил не использовать так как по моему мнению на форексе эти вещи носят декоративный характер.
т. е это псевдоинформация.
На форексе котировки ИНДИКАТИВНЫЕ, т.е. цена формируется не из заявок в стакане, а маркет-мейкером (поставщик ликвидности). Это значит, что исполняет Вашу заявку маркет-мейкер. А маркет-мейкеры иногда отказываются от исполнения СВОИХ заявок по предложенным ими самими ценам. Клиент, чей приказ на исполнение поступил к маркет-мейкеру, в этом случае получает либо reject (отказ от исполнения), либо новую цену (проскальзывание). Вот такое право у маркет-майкеров на форексе. Поэтому объемы и цены в стаке на форексе не так важны, как на бирже.
Основное отличие форекса от биржи - исполнения заявок:
- на бирже исполнение происходит по книге заявок и клиент, чья заявка из стакана исполняется, НЕ МОЖЕТ поменять условия (объем/цена) исполнения;
- на форексе исполняет Вашу заявку маркет-мейкер и может поменять условия исполнения.
Индикативные и что? Все это рабочие моменты, по которым не стоит долго теоретизировать.
С подобной псевдоинформацией, работают, создают модели которые хорошо себя показывают.
может и вы тогда поделитесь как же работают с подобной псевдоинформацией?
Может быть все гораздо проще, тестер и реал, суть разные вещи, не буду копаться в куче почему, для меня это просто факт, пытался когда-то отстаивать свою точку зрения на форумах, но понимание встречал редко и просто перестал на этом публично настаивать, а "народ" продолжает верить в тестер....
Тестер с моей точки зрения имеет одно практическое применение, проверить алгоритм работы кода советника или индикатора или не более того... для тестирования торговых систем он ИМХО не подходит, почему тоже не буду пояснять,
Для себя я нашел выход при проверке своих идей, немного на демо, потом сразу на центовый счет и далее на небольшой реал и далее... это требует несоизмеримо больше времени чем прогонка идеи на тестере, однако как показывает практика это более эффективно... и по крайней мере позволяет избежать эффекта черного ящика когда непонятна причина событий - толи система не работает, толи с тестером что-то не так....
.... попытки разобраться - что с тестером не так - зачастую уводят в сторону от работы над ТС...
Прежде всего прошу прощения за длительное отсутствие - был очень занят.
=Может быть все гораздо проще, тестер и реал, суть разные вещи=
Не такие уж и разные. Если настраивать на тиках или в тестере реального счета на реальных котировках ДЦ, на который настраиваешь машину, то разбег между тестером и реальной торговлей минимальный. Но, к сожалению, далеко не все умеют грамотно использовать тестер.
=Для себя я нашел выход при проверке своих идей, немного на демо, потом сразу на центовый счет и далее на небольшой реал и далее... это требует несоизмеримо больше времени чем прогонка идеи на тестере, однако как показывает практика это более эффективно=
Неоправданная трата времени, хотя по надежности - да, так надежнее. Я делаю примерно то же, но вначале строю в тестере. Долго, нудно скрупулезно.
Времени уходит много, но это дни, а не месяцы. Потом демо, осторожно на реале, если все пучком - в полный рост.
у меня давно возникла очень интересная идея как торговать только на основе потока котировок не учитывая свечи вообще и очень хочу опубликовать свой сигнал по этой стратегии, и не реализовал я её до сих пор только за счет патологической врожденной лени ко всяким делам)
хотя на поверку она может оказаться хернёй...
Не знаю то же ли вы имеете в виду что и я, но рискну...
Я "рисую" свечи сам. Виртуальные, конечно. Никто не станет спорить, что если торговать на днях, то риск будут минимальным, профит максимальным. Но это при ручной торговле.
Если использовать МАшку или другие индюки да на днях, да с приличным усреднением - фигня получается, несколько сделок в месяц. Хотя все, как правило, профитные.
Я проработал другую метОду (не для МА, используется своя наработка) - ту же дневную (или часовую или четырехчасовую или недельную - не суть важно) я строю на минутках, поминутно смещая точку отсчета, т.е. у меня НЕТ прыжков по открытию новой свечи, соответственно более быстрая и точная реакция на изменение цены.