Обсуждение статьи "Научный подход к разработке торговых алгоритмов" - страница 8

[Forester]

Maxim Romanov #:

Но могу сказать что зависимости направления следующего блока от предыдущего блока действительно существуют и эти зависимости намного сильнее, чем показаны в статье.

Да, это полезнее, чем то, какой будет цена через 40 блоков. Слишком долго ждать... особенно если блоки по 200-300 пт

Maxim Romanov #:
С момента написани статьи прошло много времени, я изменил алгоритм построения блоков, перешел к измерению вероятности продолжения отдельных блоков, учел проскальзывания закрытия блоков, начал отдельно анализировать вероятности на падающих/растущих движениях, разработал алгоритм мультимасштабного анализа, нашел признаки переключения рынка с трендового на флетовый режим и нашел как отследить это переключение. В этой статье только база

Впечатляет... где-то можно про новое почитать?

По блокам: очень похоже на сетку.  В чем отличие новых блоков? Я бы ушел от проскальзывающих баров на тики. Может просто на тиках запускать решающую часть советника при пересечении заранее расчитанных уровней сетки?

[Maxim Romanov]

Forester #:

Да, это полезнее, чем то, какой будет цена через 40 блоков. Слишком долго ждать... особенно если блоки по 200-300 пт

Впечатляет... где-то можно про новое почитать?

По блокам: очень похоже на сетку.  В чем отличие новых блоков? Я бы ушел от проскальзывающих баров на тики. Может просто на тиках запускать решающую часть советника при пересечении заранее расчитанных уровней сетки?

Я не планировал пока ничего публиковать. Да и не могу этого сделать по NDA. 

По поводу сетки. Это не сетка, размер блоков динамический и меняется при изменении цены. Получается что цена закрытия каждого следующего блока редко совпадает с ценами предыдущих блоков. И алгоритм формирования блоков зависит от того, какую валюту в паре нужно зарабатывать. Если для фонды это не имеет смысла, там всегда зарабатываем доллары, то для крипты вполне имеет смысл.

Переходить на тики можно, но это сильно затратно по ресурсам. Пока хватает минуток. В минутках нет проблемы. Это снижает точность, но не принципиально.

[Forester]

Maxim Romanov #:
Это не сетка, размер блоков динамический и меняется при изменении цены. Получается что цена закрытия каждого следующего блока редко совпадает с ценами предыдущих блоков.

Да, уже сильно изменился подход за эти 3 года. По статье они одинаковые были.

Спасибо за статью, теперь точно ясно, что рынок все таки отличается от СБ.

[Forester]

Forester #:

Спасибо за статью, теперь точно ясно, что рынок все таки отличается от СБ.

Подумал о причинах. При блоках 200-300пт мы видим самые сильные отличия от СБ через10-15 блоков, т.е. через 2000-4000 пт. движения в одном направлении. Такие смещения цены скорее всего формируются новостями. Цена смещается и уже колеблется на другом уровне.
Если вырезать из тех 100000 примеров новостные движения/блоки (или просто блоки с 13 до 20 по Москве, когда выходят основные новости), то скорее всего вероятности исходов 40 блоков станут более похожи на СБ.

Итого: одно из главных отличий от СБ - влияние новостей.

[Maxim Romanov]

Forester #:

Подумал о причинах. При блоках 200-300пт мы видим самые сильные отличия от СБ через10-15 блоков, т.е. через 2000-4000 пт. движения в одном направлении. Такие смещения цены скорее всего формируются новостями. Цена смещается и уже колеблется на другом уровне.
Если вырезать из тех 100000 примеров новостные движения/блоки (или просто блоки с 13 до 20 по Москве, когда выходят основные новости), то скорее всего вероятности исходов 40 блоков станут более похожи на СБ.

Итого: одно из главных отличий от СБ - влияние новостей.

Не в этом суть. Я нашел у рынка природную ассиметрию. У любого рынка. Вероятность пройти 10% вверх выше, чем вероятность пройти 10% вниз. И эта вероятность одинаковая для всех рынков. Чем больше размер движений, тем выше отклонение вероятности от 0,5. Для движений размером 0.1%, это практически 0,5. Для движений размером 20% это около 0.55. я точных цифр не помню, но я сделал их табличными. 

Поэтому если цена ппошла 20% вверх, то с вероятностью 0.55 она пройдет еще 20% вверх и только с вероятностью 0.45 пройдет столько же вниз.

 Почему на форексе сложно заработать? Вся торговля идет в диапазонах 0.5% очень низковолатильный рынок, ассиметрию не видно. Почему на крипте просто? Очень волатильный рынок, пройти 10% может легко. При этом на фонде зарпботать сложнее, чем на крипте, но проще, чем на форексе.

Так как это рынок, то правило работает глобально и для некоторых скамных активов не работает. Но в среднем работает.

И второе. Даже если вероятность продолжения тенденции 0,5, то рынок в отличии от СБ переключается между двумя состояниями. 0,8-0,2. И чем рынок более развитый, тнм менее четкое переключение. Но период плавающий и соответственно пороговые вероятности плавающие. 

[Forester]

Maxim Romanov #:
Не в этом суть. Я нашел у рынка природную ассиметрию. У любого рынка.

Да, уже или в обсуждении или вы в статье писали - причина этого в печатании денег. А богатым их достается больше, а куда им их девать? Инвестировать. Вот акции с криптой и растут в среднем.

Maxim Romanov #:

Почему на форексе сложно заработать? Вся торговля идет в диапазонах 0.5% очень низковолатильный рынок, ассиметрию не видно.

Если напечатали баксов, то и евро надо допечатать, чтобы держать баланс. Ключевыми ставками и т.п.
ЦБ эмитентов валют-мажоров не дают им вырасти или упасть, в 2 раза за год. Смещения нет или очень слабое, а отличие от СБ, видимо только в смещениях цен на новостях и др. событиях. В остальные моменты видимо очень похоже на СБ.