Обсуждение статьи "Научный подход к разработке торговых алгоритмов" - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тогда напишите тут определение тренда из этой теории, если оно действительно более конкретное, людям будет интереснее ознакомиться с вашей теорией.
Определение тренда (как понятия) из теории импульсного равновесия:
Это отрезок движения цен (последовательность М-форм), где основную роль играют направленные М-формы, которые имеют одно (единое) направление.
Основная роль этих направленных М-форм обусловлена тем, что их суммарная амплитуда является преобладающей на данном отрезке движения.
Определение тренда (как понятия) из теории импульсного равновесия:
Это отрезок движения цен (последовательность М-форм), где основную роль играют направленные М-формы, которые имеют одно (единое) направление.
Основная роль этих направленных М-форм обусловлена тем, что их суммарная амплитуда является преобладающей на данном отрезке движения.
тихонько пишу счас примерно такое. считаю разницу экстремумов с учетом знака на 132 барах разных ТФ и смотрю что по сумме и в среднем на единицу времени. И по средней скорости и скоростям вверх вниз. Читабельная скорость в пункты в час получаются. Интересно, что скорости на младших ТФ в среднем выше чем на старших. Но при этом их порядок близок. Разницы в 10 раз нет.
Максим приветствую. Прочитал статью и у меня возник вопрос. Вы действительно считаете приведённые Вами графики балансов еквити по разным инструментам привлекательными?
По мне так это больше похоже на совпадение и когда баланс начнёт просаживаться у Вас не будет никаких гарантий что текущие убытки будут восстановлены. То есть что бы зарабатывать данным подходом нужно знать БУДУЩИЙ размер блока, а не текущий оптимальный. Просмотрел графики и к сожалению ни одна из эквити не смогла привлечь, я это говорю со стороны практики торговли. Слишком большие просадки, в момент которых не будешь знать отобьёт он их или нет.
1. Подумайте как подобрать оптимальный размер блока для ближайшего будущего. Чтоб он начал работать завтра, а не со позапрошлой недели. Ну и держите идею, которая витает у меня давно и я даже как то уже её освещал, но был закидан помидорами :-)
2. Когда мы проводим оптимизацию по балансу, тестер подбирает такие параметры которые приводят к максимально быстрому росту баланса депозита, НО ведь никто не додумался делать оптимизацию по балансу таким образом что бы вид кривой был такого рода.
Задача данной оптимизации найти такой размер блока чтобы вид кривой баланса был примерно такой, тем самым мы находим точку начала роста, то есть когда размер блока вот вот начал приносить прибыль (работать) НО как это сделать в тестере я не знаю. Если получится сделать чти то подобное буду признателен на это посмотреть. У меня есть индикатор у которого всего два параметра и оба изменяются от 5 до 45 и если бы была возможность его оптимизировать именно к такому виду кривой баланса, да я бы Скайнет даже не использовал. Вот посмотри я на графике обозначил эти участки которые нужно искать, а главное какой потом рост идёт, без провалов и просадок в отличии от Вашей статье...
Так что если получится что то сворганить в оптимизации буду рад подключится к этому делу....
Максим приветствую. Прочитал статью и у меня возник вопрос. Вы действительно считаете приведённые Вами графики балансов еквити по разным инструментам привлекательными?
По мне так это больше похоже на совпадение и когда баланс начнёт просаживаться у Вас не будет никаких гарантий что текущие убытки будут восстановлены. То есть что бы зарабатывать данным подходом нужно знать БУДУЩИЙ размер блока, а не текущий оптимальный. Просмотрел графики и к сожалению ни одна из эквити не смогла привлечь, я это говорю со стороны практики торговли. Слишком большие просадки, в момент которых не будешь знать отобьёт он их или нет.
1. Подумайте как подобрать оптимальный размер блока для ближайшего будущего. Чтоб он начал работать завтра, а не со позапрошлой недели. Ну и держите идею, которая витает у меня давно и я даже как то уже её освещал, но был закидан помидорами :-)
2. Когда мы проводим оптимизацию по балансу, тестер подбирает такие параметры которые приводят к максимально быстрому росту баланса депозита, НО ведь никто не додумался делать оптимизацию по балансу таким образом что бы вид кривой был такого рода.
Задача данной оптимизации найти такой размер блока чтобы вид кривой баланса был примерно такой, тем самым мы находим точку начала роста, то есть когда размер блока вот вот начал приносить прибыль (работать) НО как это сделать в тестере я не знаю. Если получится сделать чти то подобное буду признателен на это посмотреть. У меня есть индикатор у которого всего два параметра и оба изменяются от 5 до 45 и если бы была возможность его оптимизировать именно к такому виду кривой баланса, да я бы Скайнет даже не использовал. Вот посмотри я на графике обозначил эти участки которые нужно искать, а главное какой потом рост идёт, без провалов и просадок в отличии от Вашей статье...
Так что если получится что то сворганить в оптимизации буду рад подключится к этому делу....
Это естественно не боевой алгоритм, я им хотел показать, как используя последовательный подход к разработке, можно совсем отказаться от оптимизации.
Понятно. Печаль. И уже на протяжении многих лет никто так и не может оптимизировать параметры к приведённому виду кривой баланса :-(
Понятно. Печаль. И уже на протяжении многих лет никто так и не может оптимизировать параметры к приведённому виду кривой баланса :-(
столетий)
тихонько пишу счас примерно такое. считаю разницу экстремумов с учетом знака на 132 барах разных ТФ и смотрю что по сумме и в среднем на единицу времени. И по средней скорости и скоростям вверх вниз. Читабельная скорость в пункты в час получаются. Интересно, что скорости на младших ТФ в среднем выше чем на старших. Но при этом их порядок близок. Разницы в 10 раз нет.
В теории импульсного равновесия это вопрос решён:
- определены параметры М-формы (пороговые значения, в том числе, скорости изменения цены), позволяющие на ранней стадии прогнозировать - будет развиваться тренд или нет (разумеется, вероятностно),
- также выявлены закономерности в соотношениях по времени (и скорости) частей М-формы, что позволило определять по-настоящему актуальные скользящие средние в любой момент времени (в любом масштабе).
В теории импульсного равновесия это вопрос решён:
- определены параметры М-формы (пороговые значения, в том числе, скорости изменения цены), позволяющие на ранней стадии прогнозировать - будет развиваться тренд или нет (разумеется, вероятностно),
- также выявлены закономерности в соотношениях по времени (и скорости) частей М-формы, что позволило определять по-настоящему актуальные скользящие средние в любой момент времени (в любом масштабе).
Но мне кажется вы не ту гипотезу проверяли тестовым советником.
Тоже не та логика, как в базовом исследовании.
Вы распределения цены строили по тому, какой она станет через 40 блоков. Почему же вы закрываете позицию при первом же блоке противоположного направления? Следуйте гипотезе и закрывайте через 40 блоков. Тогда фин. результат 100000 сделок будет примерно, как на диаграммах. Т.е. тренд будет сильнее, чем при рандоме, но его направление выбрать невозможно.
Интересная статья, и метод. показывающая, что трендовость на рынке есть. Что цена с большей вероятностью уйдет в в район 10-20 блока, чем при рандоме (в обоих направлениях).
Но мне кажется вы не ту гипотезу проверяли тестовым советником. Вы распределения цены строили по тому, какой она станет через 40 блоков, независимо от того, в каком направлении был предыдущий блок. Если бы строили в зависимости от предыдущего, то можно было бы выбирать направление по этому правилу. Предполагаю, что графики будут без значимых отличий, т.е. направление предыдущего блока очень слабо влияет на то, где цена окажется через 40 блоков. При блоках в 300 пт, 10 блоков = 3000пт, а это много дней.
Тоже не та логика, как в базовом исследовании.
Вы распределения цены строили по тому, какой она станет через 40 блоков. Почему же вы закрываете позицию при первом же блоке противоположного направления? Следуйте гипотезе и закрывайте через 40 блоков. Тогда фин. результат 100000 сделок будет примерно, как на диаграммах. Т.е. тренд будет сильнее, чем при рандоме, но его направление выбрать невозможно.
В данном случае это не важно. Есть 2 типа стратегии трнедовая и флетовая. Если вероятность продолжения тенденции 0.5, то обе не будут прибыльным. Если вероятность продолжения тенденции >0.5, то будет прибыльной трендовая стратегия и наоборот. Если вероятность продолжения тенденции ниже 0.5, то будет прибыльная флетовая стратегия. Этот советник сделан для примера, не для торговли. Советник только показывает, что та или иная стратегия прибыльная.
Но могу сказать что зависимости направления следующего блока от предыдущего блока действительно существуют и эти зависимости намного сильнее, чем показаны в статье. С момента написани статьи прошло много времени, я изменил алгоритм построения блоков, перешел к измерению вероятности продолжения отдельных блоков, учел проскальзывания закрытия блоков, начал отдельно анализировать вероятности на падающих/растущих движениях, разработал алгоритм мультимасштабного анализа, нашел признаки переключения рынка с трендового на флетовый режим и нашел как отследить это переключение. В этой статье только база