Обсуждение статьи "Пользовательские символы: основы применения на практике" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это решение и не претендует на полноту разнообразия, а лишь как опровержение утверждения о отсутствии возможности применять индикаторы на чарте с нестандартной схемой тайминга баров.
Не опровергает )
Кастумные индикаторы так не применишь, например. По хай/лоу не построишь ничего.
Повторюсь - есть более продвинутые решения (правда, гораздо сложнее), которые уже могут претендовать на то, чтобы покрывать "все разнообразие".
Любопытно.
Ну зачем же столь категорично. Можно же нарисовать на канвасе, значения записать в индикаторный буфер и применять другие индикаторы по цене "Данные предыдущего индикатора". И это только один самый примитивный вариант. Существуют и другие более продвинутые.
Это ограниченное по своим возможностям решение, требующее дополнительного, совершенно лишнего кодирования. Не стоит смешивать мухи с котлетами: канвас это технология визуализации, а не организации структур серийных данных. Используйте каждый инструмент по назначению. Желание попиарить свою работу с канвасом понятно, но в контексте поставленной задачи - неэффективно. Про индикаторы, строящиеся по нескольких типам цен тут уже упомянули. Под эксперты и скрипты канвасы тоже не подсунешь без лишних прослоек. Так что, не надо придираться к моим словам, они намного ближе к действительности, чем ваши.
Не опровергает )
Кастумные индикаторы так не применишь, например. По хай/лоу не построишь ничего.
Построишь. Доказал бы, т.к. знаю как это сделать без применения "данных предыдущего индикатора", но нет времени на реализацию.
Хотя, как более простой вариант, цену (например хай/лоу) можно выбирать на приемном канвасном индикаторе, а не на набрасываемом, добавив например во входных параметрах тип цены посторения единственного буфера:
Да, будет меньше гибкости, так такая цена будет применяться ко всем индикаторам, которые использут этот буфер для расчета. Но зато это быстрое простое решение.
Это ограниченное по своим возможностям решение, требующее дополнительного, совершенно лишнего кодирования. Не стоит смешивать мухи с котлетами: канвас это технология визуализации, а не организации структур серийных данных. Используйте каждый инструмент по назначению. Желание попиарить свою работу с канвасом понятно, но в контексте поставленной задачи - неэффективно. Про индикаторы, строящиеся по нескольких типам цен тут уже упомянули. Под эксперты и скрипты канвасы тоже не подсунешь без лишних прослоек. Так что, не надо придираться к моим словам, они намного ближе к действительности, чем ваши.
Даже такое ограниченное решение покроет 80 % потребностей юзеров, которым нужны реализации с нестандартной схемой тайминга (секундые бары, ренко и т.д.) и в некоторых моментах перекрывает решения, предложенные в Вашей статье.
А я не говорил, что канвас это организация структур данных.
Канвас - инструмент визуализации данных , который очень полезен в комбинациях с различными технологиями, в том числе и с пользовательскими символами, открывая новые возможности их применения.
Например, Вы пишите "что времена баров на графике тиков-баров — фиктивные". Примените к своему графику ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,0,false) и перерисуйте канвасом бары и шкалы(для справки - время формирования такого кадра со всеми барами и шкалами 1-2 миллисекунды) и у вас не будет фиктивный график. Поэтому как раз смешивать надо. Ах, ну да - это же "лишнее кодирование". Сорян. Но у меня бы это заняло 2-3 часа, т.к. данные уже сформированы. (то, что это совсем не сложно, можно подсмотреть здесь)
Какой мне смысл пиарить свою работу с канвасом? В чем мой интерес? Даже не понимаю о какой работе идет речь. Вся моя прошлая работа с канвасом здесь на форуме - бескорыстное служение. Свой пользовательский индикатор (который, кстати, не на канвасе, а буферный) продемонстрировал исключительно для демонстрации возможности набрасывания пользовательского индикатора на канвасный однобуферный индикатор, т.к. ничего более удобного и наглядного не подвернулось под руку.
А недовольство по поводу "лишнего кодирования" и "лишних прослоек" я не понимаю. Креативных решений невозможно добиться без "лишнего кодирования".
Хотя, конечно, справедливо заметить, что существуют кодеры и разработчики алгоритмов и между ними пропасть в подходе к программированию. Хороших кодеров много, а хороших разработчиков алгоритмов мало.
Статья интересная, спасибо.
Однако, не понял, есть ли советник в приложении работающий на реальных тиках указанного символа и берущий данные с тикового графика. Постройка советника происходит в тестере автоматически или нужно создать предварительно пользовательский символ?
Статья интересная, спасибо.
Однако, не понял, есть ли советник в приложении работающий на реальных тиках указанного символа и берущий данные с тикового графика. Постройка советника происходит в тестере автоматически или нужно создать предварительно пользовательский символ?
В статье предложено несколько вариантов генераторов кастом-символов и пара вариантов торговли на реальных символах, управляемых сигналами на кастом-символе. Вроде к статье все приложено. Разумеется, можно генерировать и использовать и свой кастом-символ.
В статье предложено несколько вариантов генераторов кастом-символов и пара вариантов торговли на реальных символах, управляемых сигналами на кастом-символе. Вроде к статье все приложено. Разумеется, можно генерировать и использовать и свой кастом-символ.
Пока не разобрался. Надо существенно править код своего советника, что б торговать на тиках, как на простых барах?
Словил ошибку - тиковый чарт перестал работать:
Пока не разобрался. Надо существенно править код своего советника, что б торговать на тиках, как на простых барах?
Словил ошибку - тиковый чарт перестал работать:
По идее, если тики стали барами кастом-символа, советник вообще не надо править, чтобы он работал в тестере.
И да, кастом-символы очень капризные. Периодически нужно искать способы их "взбадривания", желательно автоматического.
EqualVolumeBars с выхода статьи не обновлялся? Все время появляется какая-нибудь ошибка при записи.
Было бы хорошо приводить подробности об условиях запуска и ошибках.