Алгоритм для робота

[VIX XIV]

Добрый день. Я усовершенствовал стратегию двух moving average. Хочу узнать при каких ситуациях она будет сливать деньги.

Берётся два ma(я взял 10 и 85). При пересечении ma 85 производится расчёт угла входа ma 10 и самих котировок. При пересечении снизу вверх открывается на покупку, сверху вниз - на продажу. Если угол входа ma 10 от 40 до 80 градусов и он примерно равен углу входа котировок, то открывается сделка. Закрывается повторным пересечением ma 85.

[Maxim Romanov]

VIX XIV:

Добрый день. Я усовершенствовал стратегию двух moving average. Хочу узнать при каких ситуациях она будет сливать деньги.

Берётся два ma(я взял 10 и 85). При пересечении ma 85 производится расчёт угла входа ma 10 и самих котировок. При пересечении снизу вверх открывается на покупку, сверху вниз - на продажу. Если угол входа ma 10 от 40 до 80 градусов и он примерно равен углу входа котировок, то открывается сделка. Закрывается повторным пересечением ma 85.

Будет сливать с вероятностью 50%. Это одинаково, если бы вы решения об открытии принимали на основе рандомайзера.

[VIX XIV]

И почему? Если Вы про неожиданные всплески на рынке, то про эту проблему я знаю. Какие-то другие проблемы есть?

[Alexsandr San]

VIX XIV:

 Хочу узнать при каких ситуациях она будет сливать деньги.

Почему Вы решили, что он будет сливать? открываете позицию и пока не возьмёт профит, ждите! - закрыла профит, открываете опять позицию, ну и так до миллиона.

-------------------------------------

выглядеть это будет, приблизительно так 

[Maxim Kuznetsov]

Maxim Romanov:
Будет сливать с вероятностью 50%. Это одинаково, если бы вы решения об открытии принимали на основе рандомайзера.

будет даже хуже. Есть такое свойство у пересечений МА-шек :-) Это как раз моменты когда торговать не стоит

Помимо пресловутого "запаздывания", с которым все свыклись

[Maxim Romanov]

VIX XIV:
И почему? Если Вы про неожиданные всплески на рынке, то про эту проблему я знаю. Какие-то другие проблемы есть?

По тому что средние в таком их использовании не выявляют никакой рынчной закономерности. Попробуйте ответить себе на вопросы:

-почему я выбрал эти периоды средних

- почему при пересечении медленной средней вероятность продолжения тенденции выше вероятности ее прекращения (на самом деле 50%)

-какие фундаментальные особенности ценообразования позволяют заработать на вашем алгоритме

- откуда возьмется прибыль и почему этого не учитывают другие участники рынка.

[Maxim Romanov]

Maxim Kuznetsov:

будет даже хуже. Есть такое свойство у пересечений МА-шек :-) Это как раз моменты когда торговать не стоит

Помимо пресловутого "запаздывания", с которым все свыклись

Мой опыт подсказывает, что хуже рандомайзера не будет, но и лучше тоже) будет прям точно как надо). Но среднии даже на синусоиде не всегда оптимальная стратегия, если периоды неправильные взять, можно даже слить. Но проблемка, что ранок даже не синусоида.

[Maxim Kuznetsov]

Maxim Romanov:
Мой опыт подсказывает, что хуже рандомайзера не будет, но и лучше тоже) будет прям точно как надо). Но среднии даже на синусоиде не всегда оптимальная стратегия, если периоды неправильные взять, можно даже слить. Но проблемка, что ранок даже не синусоида.

на рынке, пересечение машек хуже рандомайзера :-)

при случайном входе в случайное время, вероятность попасть по тренду и взять профит больше чем торговать с пересечений взвешенных средних. Это один из парадоксов взрывающих мозг после институтского тер-вера.

да и вообще, поведение машек и "угол" их столкновения зависит всего от 2 моментов в прошлом. 0.00001 от информации к разумному трейду

[Maxim Romanov]

Maxim Kuznetsov:

на рынке, пересечение машек хуже рандомайзера :-)

при случайном входе в случайное время, вероятность попасть по тренду и взять профит больше чем торговать с пересечений взвешенных средних. Это один из парадоксов взрывающих мозг после институтского тер-вера.

да и вообще, поведение машек и "угол" их столкновения зависит всего от 2 моментов в прошлом. 0.00001 от информации к разумному трейду

Если машки действительно работают хуже ,чем рандом, то из этого можно что-то выжать... Это же отдельная тема для исследований получается! Я бы занялся вопросом, нооо лениво) Может вы уже проверяли это, расскажите подробнее.

[Maxim Kuznetsov]

Maxim Romanov:

Если машки действительно работают хуже ,чем рандом, то из этого можно что-то выжать... Это же отдельная тема для исследований получается! Я бы занялся вопросом, нооо лениво) Может вы уже проверяли это, расскажите подробнее.

это факт, но из него вряд-ли что выжать, потому что даже у рандома на рынке вероятность меньше 1/2. Это выворачивает мозг ещё сильнее. 

Образно: ловкая открытая система с нулевой суммой. Но нулевая сумма общая для всех, а система открыта только с одной стороны. Маркеты (спекулянты/мы) без прочих участников работаем в 0 , покупаем/продаём но цену не двигаем.
При входе других участников, согласуем итоговую цену, но это небесплатно, потому-что общая вообще сумма нулевая. Снижаем чужие риски, за счёт повышения своих, потому-что законы сохранения никто не отменял. Имеется переток денег от маркет-участников к нон-маркетам. Вероятности у спекулянтов менее 1/2. 

Такая фигня получается только если нон-маркеты выставляют объёмы все зависимости от прежней цены и прогнозов на неё. А это в значительной мере так. 

в принципе на рынке можно зарабатывать, но вот только ориентироваться исключительно на котировки нельзя, это "фиаско братан"

[Maxim Kuznetsov]

А торговать с характерных точек МА или их пересечения, это очень сильно себя не любить и жаждать расстаться с деньгами.

Движение и пределы машек рассчитывают заранее и кому не лень, а не лень очень многим :-) Там уже поджидают

вот по теме текущего диалога, предлагал https://www.mql5.com/ru/forum/96157/page89#comment_16626911