Лимитники/тейки по текущей цене в Терминале (не в Тестере) - страница 2

Новый комментарий
 
fxsaber:

Вы, видимо, на какую-то другую тему написали. В данном случае проблема техническая - нет акцепта.

Если бы MQ не сделали такой акцепт в режиме Биржа+Неттинг, то MOEX-сообщество в виде хейтеров имела бы реальный повод поливать помоями MT5. MQ сделали акцепт (включая Тестер) и там все норм.

Тема существенно задевает Тестер, но его специльно упускаю, потому что нужно решение для реальных счетов в первую очередь.

Да, я написал на более глобальную тему. И с ней вы столкнетесь, как только подправят (если подправят) МТ5 технически. Это следующий уровень.

В свое время, уходил с платформы МТ, в том числе, по озвученной Вами в сабже причине. Но, как не барахтайся - лимитники (отправленные красиво, через API) будут висеть и реджектиться у ЛП, пока не дернется цена.. как правило против тебя. Возможно, я нарвался на персональный контроль, а может, так устроена вся система. Та ТС была убрана по итогу в ящик.

А так да, причесать МТ5 можно. Что здесь еще обсуждать, кроме того, что-бы выразить свое согласие. )

 
Heroix:

как не барахтайся - лимитники (отправленные красиво, через API) будут висеть и реджектиться у ЛП, пока не дернется цена.. как правило против тебя.

Ситуация реджектов может никак не касаться ластлуков. Например, FOK-лимитники могут реджектиться даже на бирже.

 
fxsaber:

Просьба без оффтопа. MT5 - рыночная платформа. Здесь обсуждается серьезное ТЕХНИЧЕСКОЕ ограничение/недоработка.

Есть и другие проблемы, но здесь не буду на них заострять внимание.

Ограничение/недоработка в головах клиентов, на это и расчёт.
FOK на лимитном ордере, как ты себе это представляешь?
А всё просто, тебе преподносят как лимит, а сами если перекрываются, то исполняют маркетом, по этому и FOK.
FOK и IOC это доп условия для рыночных ордеров, или лимитного по худшей цене, но не как не лимит лучше.
А ТР априори это лимит лучше. Вникни в механизм исполнения ордеров, и тебе станет всё ясно.
Это проблема ритейл индустрии в целом, а не приложения.

 
Roman:

Вникни в механизм исполнения ордеров, и тебе станет всё ясно.

Просьба не засорять ветку.

 
Alexey Navoykov:
В МТ4 с режимом Instant Execution нет такой проблемы.  А Маркет-исполнение при дилинге - это да, априори карт-бланш дилеру на жульничество

На Alpari-Demo.

TakeProfit:
2020.05.19 10:37:43.552 '13397486': modification of order #562827752 buy 0.05 XAGUSD at 17.083 sl: 0.000 tp: 0.000 -> sl: 0.000 tp: 17.045 failed [Off quotes]
2020.05.19 10:37:43.279 '13397486': modify order #562827752 buy 0.05 XAGUSD at 17.083 sl: 0.000 tp: 0.000 -> sl: 0.000 tp: 17.045

Limit:
2020.05.19 10:35:06.546 '13397486': order buy limit 0.10 XAGUSD opening at 17.070 sl: 0.000 tp: 0.000 failed [Off quotes]
2020.05.19 10:35:06.253 '13397486': pending order buy limit 0.10 XAGUSD at 17.070 sl: 0.000 tp: 0.000


В общем, ерунда. MT4 лучше больше здесь не обсуждать. Но напишу, что делал кодом.

// Лимитник по текущей.
Print(OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 0.1, Ask, 0, 0, 0));

// Тейк позиции на текущую.
if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))
  Print(OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), 0, OrderClosePrice(), 0));
 
fxsaber:

В виде лимита. Иначе бы не реджектил, а исполнял с отрицательным проскальзыванием.

Но без акцепта со стороны MT5 никакой отправки быть не может. В этом и проблема. MT5 не акцептирует. Лимитник может гореть желтым в Терминале минуты. И все это время никакого акцепта не будет.


Есть решение со стороны разработчиков агрегаторов, чтобы все MT5-маркет-ордера превращались внутри в лимитники, ведь MT5 акцептирует маркеты сразу. Получается такой некий обход проблемы MT5.


Но он имеет существенный минус. Представим, что нужно модифицировать уже существующий лимитник, поставив его на текущую цену. Тогда есть два варианта:

  1. Удалить лимитник, а потом поставить маркет, который агрегатором сделается лимитником. Но при удалении лимитника цена может уйти и можно не успеть.
  2. Поставить маркет, а потом удалить лимитник. Но тогда при выставлении маркета может исполниться и лимитник. Т.е. получаем двойной объем позиции.
Разработчики агрегаторов пытаются обойти это безумное MT5-ограничение, но получаются костыли со своими минусами. Если бы MQ сделали акцепт лимитников/тейков на текущем тике, то все сразу бы наладилось.

есть известные торговые платформы без этого недостатка? а если работать по FIX протоколу?

что касается биржевого исполнения, то я сомневаюсь, что возможно корректное исполнение лимиток в тестере, так как для этого нужно учитывать очередь лимиток в стакане на каждом уровне (не знаю, доступна ли такая информация вообще для торговых платформ), сейчас лимитки в тестере исполняются, если их касается цена ласт, и исполнится сразу если установить на цену ласт - это некорректно само собой.

 
Andrey Dik:

есть известные торговые платформы без этого недостатка? а если работать по FIX протоколу?

Про другие платформы здесь некорректно. FIX - без проблем позволяет работать с лимитниками, включая лимитники по цене хуже текущей.

что касается биржевого исполнения, то я сомневаюсь, что возможно корректное исполнение лимиток в тестере, так как для этого нужно учитывать очередь лимиток в стакане на каждом уровне (не знаю, доступна ли такая информация вообще для торговых платформ), сейчас лимитки в тестере исполняются, если их касается цена ласт, и исполнится сразу если установить на цену ласт - это некорректно само собой.

Лимитки в Тестере обсуждались много раз. Например, здесь и тут.

 
fxsaber:

Про другие платформы здесь некорректно. FIX - без проблем позволяет работать с лимитниками, включая лимитники по цене хуже текущей.

Лимитки в Тестере обсуждались много раз. Например, здесь и тут.

почему некорректно? без сравнения с другими платформами изменений в лучшую сторону не будет. нормальное конструктивное обсуждение и сравнение пойдет только на пользу МТ5. может быть мы живем как племя ТумбоЮмбо и не в курсе как корабли бороздят просторы большого театра.

если по FIX всё работает как положено, то почему в МТ5 так не работает? - вот этот вопрос и нужно задавать разработчикам, но разрабы могут ответить: "Мы дали вам MQL5, пишите на нём что пожелаете, в том числе FIX-соединение и если не нравится тестер, то напишите себе тестер". - примерно такой ответ я и получил недавно на свой вопрос.

Метаквоты сами иногда проводят сравнение платформ, даже вроде статьи есть сравнительные.

Сравнения по поиску:

https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=metatrader%20%D0%B8%20quik&module=mql5_module_articles

В том же Квике лимитки пашут как положено, кто нибудь в курсе?

Поиск - MQL5.community
Поиск - MQL5.community
  • www.mql5.com
Поиск выполняется с учетом морфологии и без учета регистра. Все буквы, независимо от того, как они введены, будут рассматриваться как строчные. По умолчанию наш поиск показывает страницы...
 
Andrey Dik:

почему некорректно? без сравнения с другими платформами изменений в лучшую сторону не будет. нормальное конструктивное обсуждение и сравнение пойдет только на пользу МТ5. может быть мы живем как племя ТумбоЮмбо и не в курсе как корабли бороздят просторы большого театра.

MT5


Другая платформа


На MT5 несколько раз пытался записать видео, т.к. хотелось, чтобы видео было коротким - исполнение произошло за несолько секунд.

 
fxsaber:

На MT5 несколько раз пытался записать видео, т.к. хотелось, чтобы видео было коротким - исполнение произошло за несолько секунд.

Вот так выглядит исполнение лимитника по текущей цене, когда надо подождать несколько дольше.


Когда исполнился.


Лог.

2020.05.19 12:21:34.917 Trades  '84249': buy limit 0.01 USDHKD at 7.75057
2020.05.19 12:21:34.958 Trades  '84249': accepted buy limit 0.01 USDHKD at 7.75057
2020.05.19 12:21:34.959 Trades  '84249': order #618119 buy limit 0.01 / 0.01 USDHKD at market done in 42.100 ms
2020.05.19 12:23:11.473 Trades  '84249': deal #421616 buy 0.01 USDHKD at 7.75057 done (based on order #618119)


Исполнение длилось почти 100 секунд. На другой платформе - мгновенно.

12345678
Новый комментарий
Причина обращения: