Отчего так ? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
добавил мелкий тестерный фикс, исправляющий таймер..собственно ожидаемо распределения не поменялись
как-то фиолетовые линии не сильно похожи на случайное блуждание :-( они при любых вводных уныло смотрят вниз, без существенных попыток подняться..
Почему-то на случайных входах с (по идее) равными вероятностями не выходит случайного блуждания.
Случайного блуждания чего?
Случайного блуждания чего?
величины :-)
при тейк-профит к фиол. добавляется константа, при стоп-лосс вычитается. При sl=tp (учитывая спред) дистанции одинаковы и предполагалась одинаковые вероятности, фиол.линия должна "бродить", а не превращаться практически в прямую
Факт наклона фиолетовой можно объяснить наличием "глобального тренда" EURUSD - за тестируемый период (с 2010 до 2019) котировка упала, то есть пост-фактум вероятности вверх/вниз немного не равны
но это не объясняет отсутствие "биений" - за период были и локальные тренды вверх и флеты и всякое - она должна получаться более "изгибистой".
ещё одну "глюку" нашёл...но относится уже не к алгоритму, а к постановке эксперимента, некоторым может быть интересно :
равномерное распределение (получаемое от MathRandom и родственников) нельзя брать как источник сигнала buy/sell 50/50
потому что теоремы арксинуса и всякие флуктации. Мало того что в итоге идёт +-50 сделок от 2500, а на диапазонах внутри %% перекоса будет ещё больше
Равномерное блуждание (уже всем давно знакомо и наверное сниться в кошмарах) типично выглядит так:
а для честности эксперимента, "блуждать" +-1 должно внутри заданного диапазона (например -20 20), то есть неравномерное распределение;
надо искать другой генератор
При простейшем "центростремительном" неравномерном распределении генератора buy/sell 50/50,
начинают проявляться ожидаемые "биения графика", он всё ещё смотрит вниз, но уже хотя-бы двигается
в всего-то изменён генератор и он более "монотонно" заполняет +-1, с меньшими флуктациями:
очень нужен генератор :-)
очень нужен генератор :-)
habr поиск "random" -много ифны, с неделю назад была статья и даже исходники rand() от старых С++
в алглиб тож есть генератор повышенной точности, раза три пример показывал, поиском по сообщениям
но получить хорошую случайную последовательность, это уровень научной диссертации ;)
UPD:
https://habr.com/ru/post/499490/
habr поиск "random" -много ифны, с неделю назад была статья и даже исходники rand() от старых С++
в алглиб тож есть генератор повышенной точности, раза три пример показывал, поиском по сообщениям
но получить хорошую случайную последовательность, это уровень научной диссертации ;)
UPD:
https://habr.com/ru/post/499490/
качества и стат.характеристик обычного MathRand() хватает (тем паче - на весь типичный прогон всего до 6 тыщ генераций), он делает хорошее равномерное распределение.
не подходит именно конкретно равномерное распределение. Распределение должно быть другое, распределяя +-1 не должно далеко и быстро уходить от 0 в сумме..
Сейчас пытаюсь понять которое именно и думаю что придётся цеплять GSL (https://www.gnu.org/software/gsl/), чтобы попробовать разные
PS это к вопросу что крайне полезно знать С/С++/С# - MQL конечно штука хорошая но не покрывает и процента имеющихся возможностей
Может быть интересным посмотреть на торговлю на случайно перемешанных ценах исходного актива. Имеется в виду, что перемешиваются приращения. Перемешивать можно по разному - внутри дня, недели или месяца. Так можно попытаться увидеть зависимости между приращениями (которые пропадают при перемешивании).
посмотреть конечно стоит, но позже - надо имеющийся инструмент довести до нужной кондиции, чтобы в нём точно не сомневаться.
уже получилось довольно-таки поучительно и для многих (для меня в том числе) внезапно.
"честная монетка с равномерным распределением 50/50 будет проигрывать на реальном ценовом ряду, даже с 0-м спредом"
и даже более-менее понятно почему так.
печальный вывод,потому как очень многое в ММ и расчёте рисков подразумевает 0-й результат подобного процесса.