Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Делись ссылками на продукты и получай доход с этого
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
180326
MetaQuotes Software Corp. 2011.03.04 19:16 

Опубликована статья Фильтрация сигналов на основе статистических данных о корреляции цен:

Есть ли связь между поведением цены в прошлом и будущими трендами? Почему сегодня цена повторяет характер движения вчерашнего дня? Возможно ли использовать статистические данные как метод прогнозирования динамики цен? Ответ есть, и он положительный. Если вы ещё сомневаетесь, эта статья для вас. Я расскажу о том, как создать рабочий фильтр для торговой системы на MQL5, обнаружив интересную закономерность в изменении цен.

Автор: Тарачков Михаил

Nikolay Demko
12451
Nikolay Demko 2011.03.04 21:00  

Интересная статья. Я сам когда-то делал похожие расчёты ещё на мт4.

Вопрос к автору: вы делали тесты вне периода статистики.

У вас в шортной табличке результаты сильно опережают лонговую таблицу, что может свидетельствовать что статистика собиралась на трендовом периоде.

Поэтому хорошо бы сделать бек-тест, а то такие впечатляющие результаты похожи на подгонку.


Vladimir Batrudinov
4917
Vladimir Batrudinov 2011.03.04 21:27  
Статься понравилась. Особо интересна сама стратегия TDW и всевозможные места реализации (были определенные идеи в таком направлении).

Михаил Тарачков
539
Михаил Тарачков 2011.03.04 21:42  
Urain:

Интересная статья. Я сам когда-то делал похожие расчёты ещё на мт4.

Вопрос к автору: вы делали тесты вне периода статистики.

У вас в шортной табличке результаты сильно опережают лонговую таблицу, что может свидетельствовать что статистика собиралась на трендовом периоде.

Поэтому хорошо бы сделать бек-тест, а то такие впечатляющие результаты похожи на подгонку.


Период статистических изысканий - последние 10 лет. (а иначе, какая же это статистика!).

Тесты проводились за последний год по паре EUR/USD. Это время оказалось чрезвычайно богатым на тенденции. Однако большую часть времени курс падал. Этим и объясняется превосходство шортов над лонгами. 

Без оптимизации далеко не уедешь. Кстати, её я проводил на периоде с 01.01.2010 по 31.12.2010. Рынки меняются, параметры системы должны следовать этому тренду неукоснительно, в противном случае есть риск слить депо, толком и не поторговав.

Вот картинка бэк-теста за последнее десятилетие с теми же параметрами:

Бэк-тест  

Слив до 2004 г. Потом вроде как рост на протяжении шести лет. Хочу особо отметить, что эксперт - трендовик, и флэт для него - стихия губительная, как шторм для рыбацкой шлюпки.

Vladimir Batrudinov
4917
Vladimir Batrudinov 2011.03.04 21:55  
А вот мне интересно эту идею в мульте посмотреть (тогда как я думаю часть вопросов с подгонкой отпала).

Михаил Тарачков
539
Михаил Тарачков 2011.03.04 22:03  
Interesting:
А вот мне интересно эту идею в мульте посмотреть (тогда как я думаю часть вопросов с подгонкой отпала).

Можно. А если сравнивать движения валют - к примеру, растет фунт против доллара, значит, покупаем EUR/USD. И наоборот.
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2011.03.05 02:05  
Urain:

Поэтому хорошо бы сделать бек-тест, а то такие впечатляющие результаты похожи на подгонку.


К сожалению, это именно так... оптимизация по времени (часам, минутам, дню недели) входа, на самом деле ничуть не лучше, чем по другим любым параметрам: по крайней мере, на OOS она в общем случае работает так же плохо)).

Фильтры, фильтры ... эх, не люблю я это слово. Тут ведь дело в чем. Если у нас имеется некая ТС, неважно, пусть даже убыточная (или прибыльная, "но не очень", иначе зачем нам фильтр:)), и некий фильтр, который дает улучшение показателей системы, то это означает в первую очередь одно - что мы можем со спокойной душой выкидывать свою старенькую ТС и пользоваться в виде торговой системы нашим замечательным фильтром (ведь, по правде сказать, именно он отвечает за прибыльность "отфильтрованных" сигналов:). Многие, кто "почти доделал уже" свою систему и кому "осталось только нужный фильтр сигналов подобрать" даже не задумываются о том, что ходят по кругу, попросту подменяя понятия и занимаясь самообманом...

Так что так. Хороший фильтр ничем не хуже хорошей ТС, мда...

Vladimir Batrudinov
4917
Vladimir Batrudinov 2011.03.05 05:51  

alsu:

...то это означает в первую очередь одно - что мы можем со спокойной душой выкидывать свою старенькую ТС и пользоваться в виде торговой системы нашим замечательным фильтром (ведь, по правде сказать, именно он отвечает за прибыльность "отфильтрованных" сигналов:)...

Не совсем верное утверждение, на мой взгляд.

alsu:

Так что так. Хороший фильтр ничем не хуже хорошей ТС, мда...

А вот с этим соглашусь пожалуй.
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2011.03.05 07:16  
Interesting:
Не совсем верное утверждение, на мой взгляд.
Перечитал поутру - и впрямь странновато звучит)) эт я и вправду чересчур хватил, пожалуй))
Nikolay Demko
12451
Nikolay Demko 2011.03.05 16:09  
alsu:
...

Так что так. Хороший фильтр ничем не хуже хорошей ТС, мда...

На самом деле в статье предствален не один фильтр а 5. Фильтр понедельника, фильтр вторника, итд.

Просто применение этих фильтров идёт в лоб. Но думаю автор и не ставил задачу разрабатывать стратегию, а просто хотел показать важность фильтров.

На самом деле под каждым фильтром может скрываться своя стратегия. В понедельник работаем по одной ТС во вторник по другой.

Nikolay Demko
12451
Nikolay Demko 2011.03.05 17:28  

Ещё одна положительная особенность фильтрации, то что при 4-х кратном уменьшении сделок прибыль падает всего на 25%

Не секрет ведь что каждое вхождение в рынок это риск. И выигрышная стратегия в монетку это не играть совсем.

И то что можно делать намного меньше сделок имея при этом почти ту же прибыль считаю гуд, очень гуд.


/ /12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий