Оптимизация! Поделитесь опытом плз. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Господа, уже начинаю терять веру в советники, или в себя :(. Написал кучу вариантов. В основном по фунту на часовках. Использую мувинги, стохастику и часовой анализ. Использую годовую историю для написания и оптимизации. Советник выходит в рынок в среднем 2 раза за 3 дня. На тестах всё круто. Но!!!... в реале за 2 следующие недели слив... и всё не так :(. Говорить о том, что подогнаны параметры на годовой период, а рынок постоянно и быстро меняется...? да как-то не верится. Выборка большая - под 160-200 выходов в рнынок, и 2 недели - не срок для больших перемен. Разве можно подогнать параметры по такое кол-во сделок и разве может рынок так сразу меняться? Подскажите, как быть а?. Похвастайтесь, если у кого что-то работает - вселите веру. А то совсем уж надежду потерял.
Скажите а результаты на реале и на истории за последние 2 сливных недели совпадают ? я имею ввиду советник открывает сделки там же где и на историческихз данных ?
Ага - всё совпадает.
Генетические алгоритмы целесообразно применять когда идёт речь о тысячах прогонах. В вашем же случае 231 - это весьма малое число для генетики. Поэтому может быть что-то сбойнуло при применениии генетического алгоритма для оптимизации при таких маленьких диапазонах прогонов? Более точно могут только сами разработчики ответить на этот вопрос.
Понятно, спасибо!
Я так и подумал, что это какой-то глюк...впрочем легко воспроизводимый.
Теперь, что касается опыта оптимизации.
Оптимизировать сразу все параметры никогда не пытался. Думаю это излишняя трата ресурсов компьютера.
Лучше потратить время, на изучение взаимосвязи параметров и оптимизировать их небольшими связными группами.
У меня их две: одна связана со входом в торги и постановкой ордеров, вторая с выходом из торгов.
Для начала оптимизирую вход, потом выход. Максимальный период оптимизации последние полгода.
После оптимизации прогоняю тест по всему массиву - если криминала нет пускаю параметры в работу.
Если большая просадка на каком-то близком куске - оптимизирую именно на этом периоде (опять же не более полугода).
Опять повторяю прогон по всей базе. И так каждые 2-3 месяца, или чаще, если не нравятся результаты последних торгов.
Не вижу смысла проводить оптимизацию начиная с 19.. года, тогдашний рынок и теперешний - это, как говорится, две большие разницы!
Все сказанное только ИМХО.
Господа, уже начинаю терять веру в советники, или в себя :(. Написал кучу вариантов. В основном по фунту на часовках. Использую мувинги, стохастику и часовой анализ. Использую годовую историю для написания и оптимизации. Советник выходит в рынок в среднем 2 раза за 3 дня. На тестах всё круто. Но!!!... в реале за 2 следующие недели слив... и всё не так :(. Говорить о том, что подогнаны параметры на годовой период, а рынок постоянно и быстро меняется...? да как-то не верится. Выборка большая - под 160-200 выходов в рнынок, и 2 недели - не срок для больших перемен. Разве можно подогнать параметры по такое кол-во сделок и разве может рынок так сразу меняться? Подскажите, как быть а?. Похвастайтесь, если у кого что-то работает - вселите веру. А то совсем уж надежду потерял.
Скажите а результаты на реале и на истории за последние 2 сливных недели совпадают ? я имею ввиду советник открывает сделки там же где и на историческихз данных ?
Ага - всё совпадает.
AndyGri - ты куда-то у меня из Аськи пропал? Стукни еще разок. ICQ: 1-850-250
Выборка большая - под 160-200 выходов в рнынок, и 2 недели - не срок для больших перемен. Разве можно подогнать параметры по такое кол-во сделок и разве может рынок так сразу меняться? Подскажите, как быть а?
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 solandr 18.03.06 20:11
Этим детством я занимался год назад. Та система потом успешно сливала в реале (я об этом в той же ветке сообщал позднее где-то в мае 2006г). Идея системы была условно говоря взята с потолка (ловля пиков в шуме). Так что вы не первый кто наступил на грабли подгонки.
В своём первом посте этой ветки solandr 23.03.2007 15:43 я дал ссылку на предложение Бакеева по сравнению результатов оптимиации на мартингале для понимания того насколько ваш алгоритм может быть заточен под случайную кривую (насколько идея алгоритма жизнеспособна). А дальше вы уже сами решайте станете вы этим заниматься или нет.
Реально оптимизированных параметров там 6. Остальные переменные не оптимизировались. А некоторые (объёмы, например)вообще не используются советником - были внесены в начале написания, так-как были планы задействовать в дополнительных параметрах на вх и выход. Советник в стадии разработки. Так что, как раз и есть те самые 6, которыми можно подтасовать результаты :) - надеюсь, что не так.
Вы говорите о часовом периоде советника? О каком промежутке времени идёт речь, когда упоминаете весь массив? Как ведёт себя советник в разные годы, например в 2004, 2005,2006? Мой советник чередует динамику. То стоит около 0-й прибыли, то зарабатывает (говорю о тестировании на истории). Заранее спасибо за ответ! :)
Работаю на часах. Динамика за последний год положительная.
Верхний график - за два года, нижний - за последний год.
Сделки на реале и в тестере совпадают с точночтью до вмешательства трейдера :-).
Но я торгую исключительно отложенными ордерами, с рынка не вхожу!
И еще одно ИМХО - оптимизацию провожу исключительно минимальным лотом!!
Господа, уже начинаю терять веру в советники, или в себя :(. Написал кучу вариантов. В основном по фунту на часовках. Использую мувинги, стохастику и часовой анализ. Использую годовую историю для написания и оптимизации. Советник выходит в рынок в среднем 2 раза за 3 дня. На тестах всё круто. Но!!!... в реале за 2 следующие недели слив... и всё не так :(. Говорить о том, что подогнаны параметры на годовой период, а рынок постоянно и быстро меняется...? да как-то не верится. Выборка большая - под 160-200 выходов в рнынок, и 2 недели - не срок для больших перемен. Разве можно подогнать параметры по такое кол-во сделок и разве может рынок так сразу меняться? Подскажите, как быть а?. Похвастайтесь, если у кого что-то работает - вселите веру. А то совсем уж надежду потерял.
Скажите а результаты на реале и на истории за последние 2 сливных недели совпадают ? я имею ввиду советник открывает сделки там же где и на историческихз данных ?
Ага - всё совпадает.
Дело в том, что период данных для разработки брался весь 2006 г. Было выведено около 5 вариантов настроек. 3-и из них умерли с начала 2007г - т.е. просадка больше чем на периоде за 2006 год. Две из них живут, но не та динамика - не совпадает с 2006-м, но не сливают. По поводу стабильности на разных годах - похвастать не могу. в 2005 пол года рост, потом слив, а потом восстановление. Т.е. большой такой провал около 60%. В 2004 всё вроде как не плохо - т.е. нет сливов, но кривая доходности "каструбатая" (пардон за выражение). Вариант теста, что тут представлен - советник переоптимизированный на данных до 16 февраля и протестирован по практически текущий момент. Есть советник для дневок с подобной логикой, так там 3-4 года рост, потом флэт на кривой доходности пару лет, потом снова рост. В общем не однозначно всё. Боюсь попасть на подгон советника через оптимизацию. Как определить, что можно в реал пускать, не знаю :(
Дело в том, что период данных для разработки брался весь 2006 г. Было выведено около 5 вариантов настроек. 3-и из них умерли с начала 2007г - т.е. просадка больше чем на периоде за 2006 год. Две из них живут, но не та динамика - не совпадает с 2006-м, но не сливают. По поводу стабильности на разных годах - похвастать не могу. в 2005 пол года рост, потом слив, а потом восстановление. Т.е. большой такой провал около 60%. В 2004 всё вроде как не плохо - т.е. нет сливов, но кривая доходности "каструбатая" (пардон за выражение). Вариант теста, что тут представлен - советник переоптимизированный на данных до 16 февраля и протестирован по практически текущий момент. Есть советник для дневок с подобной логикой, так там 3-4 года рост, потом флэт на кривой доходности пару лет, потом снова рост. В общем не однозначно всё. Боюсь попасть на подгон советника через оптимизацию. Как определить, что можно в реал пускать, не знаю :(
Тогда я скажу однозначно - надо оптимизировать на длительном периоде. В противном случае, прошу пардону...
Через год работы вы сами будете другим, а уж рынок и подавно.
С другой стороны - рынок система достаточно инерционная, и, если последние результатыы устраивают - есть надежда,
что в ближайшее время резкой смены тенденции не произойдет.
(Все чистое ИМХО)
Вы говорите о часовом периоде советника? О каком промежутке времени идёт речь, когда упоминаете весь массив? Как ведёт себя советник в разные годы, например в 2004, 2005,2006? Мой советник чередует динамику. То стоит около 0-й прибыли, то зарабатывает (говорю о тестировании на истории). Заранее спасибо за ответ! :)
Работаю на часах. Динамика за последний год положительная.
Верхний график - за два года, нижний - за последний год.
Сделки на реале и в тестере совпадают с точночтью до вмешательства трейдера :-).
Но я торгую исключительно отложенными ордерами, с рынка не вхожу!
И еще одно ИМХО - оптимизацию провожу исключительно минимальным лотом!!
Дело в том, что период данных для разработки брался весь 2006 г. Было выведено около 5 вариантов настроек. 3-и из них умерли с начала 2007г - т.е. просадка больше чем на периоде за 2006 год. Две из них живут, но не та динамика - не совпадает с 2006-м, но не сливают. По поводу стабильности на разных годах - похвастать не могу. в 2005 пол года рост, потом слив, а потом восстановление. Т.е. большой такой провал около 60%. В 2004 всё вроде как не плохо - т.е. нет сливов, но кривая доходности "каструбатая" (пардон за выражение). Вариант теста, что тут представлен - советник переоптимизированный на данных до 16 февраля и протестирован по практически текущий момент. Есть советник для дневок с подобной логикой, так там 3-4 года рост, потом флэт на кривой доходности пару лет, потом снова рост. В общем не однозначно всё. Боюсь попасть на подгон советника через оптимизацию. Как определить, что можно в реал пускать, не знаю :(
Тогда я скажу однозначно - надо оптимизировать на длительном периоде. В противном случае, прошу пардону...
Через год работы вы сами будете другим, а уж рынок и подавно.
С другой стороны - рынок система достаточно инерционная, и, если последние результатыы устраивают - есть надежда,
что в ближайшее время резкой смены тенденции не произойдет.
(Все чистое ИМХО)
Так с какой стороны смотреть? :) За какой период тестить, на каком писать, и как на долго рассчитывать на результаты и когда, наконец, переоптимизировать? Эх... кто бы знал наверняка... Но скажите, кто как делает? :) Часовки фунт!!