Обсуждение статьи "Фильтрация сигналов на основе статистических данных о корреляции цен" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ещё одна положительная особенность фильтрации, то что при 4-х кратном уменьшении сделок прибыль падает всего на 25%
Не секрет ведь что каждое вхождение в рынок это риск. И выигрышная стратегия в монетку это не играть совсем.
И то что можно делать намного меньше сделок имея при этом почти ту же прибыль считаю гуд, очень гуд.
Если торговать на нескольких символах, но с достаточно хорошо отфильтрованными сигналами можно при уменьшении числа сделок по каждому отдельному символу получить прибыль на 25% больше.
Или как вариант прибыль получить первоначальную, но просадку уменьшить.
И вот это точно ГУД.
Следовательно, при появлении нового бара цена имеет равную возможность пойти как вверх, так и вниз, а предыдущие бары даже малейшим образом не влияют на текущий. Идиллия! Создайте торговую систему, установите тейк-профит больший, чем стоп-лосс (т.е. выводим мат. ожидание в положительную зону), и дело в шляпе. Просто дух захватывает.
По цитате: Вообще ничего не понял!!! Что это было??? Поэзия? :) А где же математика?
И второе: Не имеет значения вероятность направления закрытия, если при более вероятных мелких профитах будут менее вероятные жирные лоси. Ваша статистика, скорее, зависит от упущенных из неё деталей рискменеджмента ;)
Слишком мало примеров для анализа в Вашей статье. Можно сказать, что приведенный Вами пример - подгонка под историю.
Следовательно, при появлении нового бара цена имеет равную возможность пойти как вверх, так и вниз, а предыдущие бары даже малейшим образом не влияют на текущий. Идиллия! Создайте торговую систему, установите тейк-профит больший, чем стоп-лосс (т.е. выводим мат. ожидание в положительную зону), и дело в шляпе. Просто дух захватывает.
Автор, а Вы не задумывались, что лось может срабатывать хоть в каждой сделке, несмотря на то, что количество закрытий вверх будет равно количеству закрытий вниз. Т.о. даже если заведомо известно, что закрытий вверх будет столько же, сколько закрытий вниз, описанная Вами стратегия не годна.