Некоторые признаки правильных ТС - страница 33

Новый комментарий
 
fxsaber:

Разными, но, скорее всего, близкими по значению. Сейчас могу только гадать, т.к. данных уже нет. Повторять эксперимент не готов.

Если разными, то точность до погрешности мне тоже непонятна. Если одинаковые, то все правильно, симметричная система находит одинаковые входные параметры при всех трех проходах. И правильно понял BestProfit_OnlyBuy и BestProfit_OnlySell  не равны, и не должны быть равны?

 
Valeriy Yastremskiy:

И правильно понял BestProfit_OnlyBuy и BestProfit_OnlySell  не равны, и не должны быть равны?

Конечно, не равны. Хотябы по причине, что делался ГА.

 
fxsaber:

Конечно, не равны. Хотя бы по причине, что делался ГА.

ГА найдет одинаковые параметры на пространстве параметров при достаточно равномерной функции или достаточно равномерных зависимостях функции от параметров. И с правильной мат.логикой. Если ГА будет находить разные лучшие точки в пространстве параметров в зависимости от поведения ряда или направления сделки, то это не хорошо для советника.

 
Valeriy Yastremskiy:

ГА найдет одинаковые параметры на пространстве параметров при достаточно равномерной функции или достаточно равномерных зависимостях функции от параметров. И с правильной мат.логикой. Если ГА будет находить разные лучшие точки в пространстве параметров в зависимости от поведения ряда или направления сделки, то это не хорошо для советника.

Оптил не мат. правильную ТС. Т.к. увтреждалось, что нужно всегда оптить каждое направление по отдельности.

Даже повторные запуски ГА не обязаны совпадать. Представим функцию с двумя сильно выраженными локальными максимумами. Тогда от того, как рандом ляжет, придем либо к одному, либо к другому результату.

 
fxsaber:

Оптил не мат. правильную ТС. Т.к. увтреждалось, что нужно всегда оптить каждое направление по отдельности.

Даже повторные запуски ГА не обязаны совпадать. Представим функцию с двумя сильно выраженными локальными максимумами. Тогда от того, как рандом ляжет, придем либо к одному, либо к другому результату.

ГА это алгоритм. Для несимметричной логики ТС по направлению сделки оптить по каждому направлению надо. Но мне ближе симметричная логика.  И результат одинаковых проходов больше зависит от симметричности, чем от мат.правильности. Много максимумов или их яркая выраженность говорит о неустойчивости советника.
 
fxsaber:

Оптил не мат. правильную ТС. Т.к. увтреждалось, что нужно всегда оптить каждое направление по отдельности.

Даже повторные запуски ГА не обязаны совпадать. Представим функцию с двумя сильно выраженными локальными максимумами. Тогда от того, как рандом ляжет, придем либо к одному, либо к другому результату.

Не забывайте, ещё говорилось, что речь про общий случай, если вы прогоните  на других инструментах, пар-ры онли_бай и онли_селл скорее всего будут часто совсем разными и следовательно рез-аты уже не совпадут. Даже на такой ТС с претензией на универсальность.

 
Aleksey Mavrin:

Не забывайте, ещё говорилось, что речь про общий случай, если вы прогоните  на других инструментах, пар-ры онли_бай и онли_селл скорее всего будут часто совсем разными и следовательно рез-аты уже не совпадут. Даже на такой ТС с претензией на универсальность.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Некоторые признаки правильных ТС

fxsaber, 2020.03.06 22:12

В общем, в данном частном случае, никакого смысла в настройке по каждому из направлений.

 
Раньше в некоторых стратегиях Вы использовали зигзаг. Правильно ли я понимаю, что сейчас стараетесь от него отказаться, поскольку он использует шаг в пипсах?
 
traveller00:
Раньше в некоторых стратегиях Вы использовали зигзаг. Правильно ли я понимаю, что сейчас стараетесь от него отказаться, поскольку он использует шаг в пипсах?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Некоторые признаки правильных ТС

fxsaber, 2020.03.02 08:09

Исходные данные для ТС: два числовых дискретных ряда. Не один, а ДВА: bid/ask. 

ЗигЗаг - это математическое преобразование с такими свойствами:

  • Локальные экстремумы сохраняются.
  • Повторное применение не изменяет числовой ряд.
Так же ЗигЗаг хорош тем, что в состоянии ДВА ряда преобразовать в один. Если ряд будет состоять только из трансцендентных чисел, то ЗигЗаг отработает на нем так же, как и на других. Это исключительно математическое преобразование.
 
Меня просто смутило, что в соседнем топике, где пример правильной стратегии, берётся полусумма bid и ask, а не зигзаг, потому и решил уточнить.
1...262728293031323334353637
Новый комментарий
Причина обращения: