Тиковый объем - анализ и применение в реальной торговле - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а есть возможность получать данные из будущего?
Риторический вопрос. Конечно есть, а Вы не знали?
Тиковые объемы, конечно, важны. Причем - без разницы, синхронизируется поток от данного ДЦ с другими или нет. Не надо гнаться за какой-то точностью. Как говорит Волшебник - бери все, что дают.
Тиковые объемы нужны для исследований рыночного времени и дисперсии.
1 - да, коррелирует. Разница, конечно, есть, но она не настолько существенна
4 - сильно отличаются!
даже из процитированного сразу становится очевидно что ответ от теоретика, а тиковые объемы шлак.
1 - да, коррелирует. Разница, конечно, есть, но она не настолько существенна, чтобы получать не правильные сигналы о настроении рынка. Конечно, если скальпировать от объёмов несколько пипсов, то тут без рыночных не обойтись.
2 - да
3 - да, можно, будет актуальным даже для внутридневной торговли
4 - сильно отличаются! У разных кухонь разная "плотность" тиковых данных. Это связано с нагрузкой на сервера кухни. Многие кухни "режут" тики для снижения объёма передаваемых данных. Если мы недополучаем тики, то мы не можем вычислить правильно прошедший объём и баланс быков/медведей.
5 - стакан и реальные объёмы от кухонь мы не получаем. Получаем только тики. Но тиков достаточно для анализа. Стакан - это на биржу.
Я сейчас занимаюсь разработкой советника, который учитывает в торговле тиковые объёмы. Первые тесты показали, что элементарный VSA анализ на тиковых объёмах за последние несколько свечей возможен и УЖЕ существенно улучшает точность входов. В моём случае это выход цены из флета. Работы еще много, это всего лишь первые тесты, но уже понятно, что дорога выбрана правильная. Могу еще добавить, что для анализа тиковых объёмов терминал МТ5 подходил лучше, чем МТ4, в виду расширенных возможностей языка программирования и тестера стратегий (хоть в тестере и не полностью реализована обработка тиков) , но и для МТ4 тоже попробую сделать, после успешных тестов на МТ5.
Теоретик походу ты, раз такую ерунду пишешь
) я еще 8 лет назад перевел better volume на CME объемы и пользовал. Удачи в изысканиях, теоретег.
Чтобы поставить точку - честно, не понимаю, зачем давиться тиками если за скромных баксов 5 в месяц можно получать себе реальные объемы с СМЕ, в довесок получая
- дельту
- полноценную кластерную платформу
- горизонтальные объемы с доп. анализом
- стакан и ленту с фильтрами больших ордеров\сделок
- форум с людьми которые на этом собаку съели
если пятака нет или жалко, тогда конечно - "жри шо дали"
Всем привет.
Может кто уже используется тиковые объемы в своих ТС, подскажите несколько моментов по ним, а именно:
1.тиковый объем- не имеет ничего общего с реальными объемами. Так как один считает количество тиков (изменений цены аск бид) а второй считает количество денег влитых в инструмент
2. тиковый может быть полезен для анализа времени открытия бирж-очень наглядно показывает в котором часу минуте и так далее была наибольшая активность участника.
3.вертикальные ,горизоонтальные -не несут никакой информации которая принесет прибыль- вы видите только те деньги которые уже в рынке.И кто то их набрал вы не знаете- а значит не известны и цели. Всегда объем который сможет изменить цену набирается в несколько этапов. Есть важный момент отличительный момент для объема толпы(которая неорганизованна) и объема того самого драйвера который изменит цену. И поэтому информация о том что по 1.35 было куплено 2000лотов не принесет никакой информации для прибыли- это тот объем который уже набран и не оказывает влияние на цену после набора. Пример-если вам нужно набрать 100 млн(купить) то набрав 100млн по 1.35 (набрав полный объем) -то оказываете ли вы влияние на цену будучи уже вне рынка(сидя со своим объемом)? это наводка для работы в правильном направлении.
4. на много. форекс терминалы транслируют котировки с межбанка-cash forex/ И часто (что я вижу постоянно) котировка может запаздывать,и отличаться на +-пару пунктов. Это происходит из за того что на межбанке есть так называемая мусорная яма(книга неполных лотов) и часто котировка прилетает от туда. Так же форекс брокер может не брать комиссию в явном виде а приклеить ее к котировке.
5.от этого нет смысла. Есть смысл при наличии доступа на cash forex и к банковскому терминалу. и то в пределах сессии своего банка.