Тиковый объем - анализ и применение в реальной торговле

Новый комментарий
 

Всем привет.

Может кто уже используется тиковые объемы в своих ТС, подскажите несколько моментов по ним, а именно:

  1. Насколько он коррелируюется с реальным (на деривативах) ?
  2. Можно ли его аналазировать так же как и реальный (по VSA) ?
  3. Можно ли по нему строить футпринт (вертикальные объемы по покупкам/продажам для каждой свечи) и профиль рынка, насколько он будет актуальным?
  4. Насколько они отличаются у разных форекс брокеров (и торговых терминалах) ?
  5. Как можно анализировать и применять стакан и реальные объемы от одного форекс брокера (ECN ячейки) ?
 

Добрый день,

Могу только сказать, что в моем случае использования - соотношение тиковых объемом произвольных инструментов сильно коррелировано с соотношением "пройденных путей" за произвольный промежуток времени и менее коррелировано с коридорами за это же время.

 
Maxaxa:

Добрый день,

Могу только сказать, что в моем случае использования - соотношение тиковых объемом произвольных инструментов сильно коррелировано с соотношением "пройденных путей" за произвольный промежуток времени и менее коррелировано с коридорами за это же время.

звучит интересно, но не понятно, можете расписать по простому, для обычных людей
 
Igor Yeremenko:
звучит интересно, но не понятно, можете расписать по простому, для обычных людей

Например. Берем два инструмента A и B (валютные пары).

Берем отрезок 30 мин.

Складываем все тиковые объемы по М1 за этот промежуток, получаем значения А_TVS и B_TVS.

Складываем все разности по A и по В по M1 (А_High - A_low), получаем A_PathS и B_PathS - пройденный путь (очень грубо, брать M30 - еще грубее).

В итоге A_TVS / B_TVS сильно коррелировано с A_PathS / B_PathS.

Пути лучше считать на тиках в виде суммы за период как модуль разности следующего значения и предыдущего.

 
Maxaxa:

Например. Берем два инструмента A и B (валютные пары).

как это можно применять на практике?
 
Igor Yeremenko:
как это можно применять на практике?

Все зависит от того, какие задачи Вы перед собой ставите.

 
Maxaxa:

Все зависит от того, какие задачи Вы перед собой ставите.

в названии темы писал, уточню дополнительно

как (каким способом) можно применять тиковый объем в реальной торговле (кроме самого простого и очевидного - смотреть количество тиков в баре/свече относительно других - соседних баров/свечей)

 
Igor Yeremenko:

в названии темы писал, уточню дополнительно

как (каким способом) можно применять тиковый объем в реальной торговле (кроме самого простого и очевидного - смотреть количество тиков в баре/свече относительно других - соседних баров/свечей)

Я, например, использую эти показатели для оценки вероятного "потенциала" пары на несколько часов вперед. Но не более.
 
Maxaxa:
Я, например, использую эти показатели для оценки вероятного "потенциала" пары на несколько часов вперед. Но не более.

Я не понимаю такого момента, если цена пошла в какую то одну сторону (например вверх), что дает простое суммирование общего количество тиков на барах/свечах (пройденного расстояния)?

В моем скромном понимании общее количество тиков в баре нужно разделить отдельно  на "тики вверх" и "тики вниз" и потом их как то применять...

 
Igor Yeremenko:

Я не понимаю такого момента, если цена пошла в какую то одну сторону (например вверх), что дает простое суммирование общего количество тиков на барах/свечах (пройденного расстояния)?

В моем скромном понимании общее количество тиков в баре нужно разделить отдельно  на "тики вверх" и "тики вниз" и потом их как то применять...

Работа с данными полученными из прошлого, вообще, по-идее, мало чего дают, будь то суммы или разности. Во всяком случае все ищут некую точку опоры. В данном случае сумма - это точка опоры, как ее использовать - это уже другой вопрос... Количество тиков можно трактовать как "интерес".
 
Maxaxa:
Работа с данными полученными из прошлого, вообще, по-идее, мало чего дают, будь то суммы или разности. Во всяком случае все ищут некую точку опоры. В данном случае сумма - это точка опоры, как ее использовать - это уже другой вопрос... Количество тиков можно трактовать как "интерес".

 а есть возможность получать данные из будущего?

12
Новый комментарий
Причина обращения: