Специалистам по теории веротностей. У меня портфель из 10 акций. Какая вероятность того, что в следующем году 2 из моих 10 компаний обанкротятся? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
нет уж помянем - события независимы.
блин, как бы так пояснее объяснить...это как радиоактивный распад - у тебя есть 10 атомов редкого "Нуинахция", про который известно что из 5000 атомов 50 распадаются за год.
Разные модели. Ваша предполагает самораспад атомов, а моя - их отстрел извне. События все равно независимы, но попасть должны именно в них, а не в 50000 соседей.
не будем передёргивать - оставим задачу абстрактной
Это не интересно, от слова "совсем".
события независимы.
А это допущение притянуто за уши. Особенно, учитывая тематику (компании, акции, инвестиции).
Топикстартер же почему-то не про "Нуинахций" спросил, а про портфель акций?
Или только мне не интересно теорвером баловаться?
Разные модели. Ваша предполагает самораспад атомов, а моя - их отстрел извне. События все равно независимы, но попасть должны именно в них, а не в 50000 соседей.
трабл в том что под условия задачи подгоняют ту модель под которую удобно заявится. И решают то что считают что знают.
подсчитайте - вектор из 50000 компаний, в нём выбираем 10 произвольных и отстрселиваем 50. Сколько из 10 выбранных не отстрелянно ?
трабл в том что под условия задачи подгоняют ту модель под которую удобно заявится. И решают то что считают что знают.
подсчитайте - вектор из 50000 компаний, в нём выбираем 10 произвольных и отстрселиваем 50. Сколько из 10 выбранных не отстрелянно ?
-40
Портфель потеряет 10% от своего капитала. Но другие 9 компаний дадут за этот год 9% прибыли. Получится результат за год: -1%. не так уж и страшно.
Надо посчитать матожидание прибыли на одну акцию. Если исходить из ваших предположений, то оно получается немного отрицательным - с вероятностью 0.01 прибыль равна -100% и с вероятностью 0.99 = 1-0.01 она равна +1%. Получаем М = (-100%)*0.01+(1%)*0.99 = -0.01%. Очевидно, матожидание прибыли любого портфеля будет таким же.
Надо посчитать матожидание прибыли на одну акцию. Если исходить из ваших предположений, то оно получается немного отрицательным - с вероятностью 0.01 прибыль равна -100% и с вероятностью 0.99 = 1-0.01 она равна +1%. Получаем М = (-100%)*0.01+(1%)*0.99 = -0.01%. Очевидно, матожидание прибыли любого портфеля будет таким же.
Немного перепутали. -1% в один конкретный год, в остальные больший плюс.
А вообще как я уже говорил, существуют методики оценки для конкретных компаний. Этой фигней наверное маятся в фондах при составлении портфелей. Если найти то будет реальней.
igrok333, можно же брать с защитой капитала готовый портфель чтобы вообще не париться. Или намного менее выгоднее? Просчитывали?
Немного перепутали. -1% в один конкретный год, в остальные больший плюс.
А вообще как я уже говорил, существуют методики оценки для конкретных компаний. Этой фигней наверное маятся в фондах при составлении портфелей. Если найти то будет реальней.
igrok333, можно же брать с защитой капитала готовый портфель чтобы вообще не париться. Или намного менее выгоднее? Просчитывали?
Что такое -1%?
Что такое -1%?
Криво исправил своё сообщение. Хотел сказать - если компания даёт 1% годовых прирост стоимости, нафиг она тогда нужна))
У вас всё верно, для 1% годовых МО формально отрицательное, если не учитывать реинвест и дивиденды, но тогда и инфляцию надо учитывать.
если компания даёт 1% годовых прирост стоимости, нафиг она тогда нужна))
Трудно с этим не согласиться)
для 1% годовых МО формально отрицательное, если не учитывать реинвест и дивиденды, но тогда и инфляцию надо учитывать.
Прекрасно понимаю, что использованная мною модель весьма примитивна, но это стандартный способ для "нулевого приближения".
К тому же (как писал выше Maxim Kuznetsov) не стоит додумывать условия задачи.
В прошлом году на американском рынке обанкротились 50 из 5 000 компаний. Значит вероятность компании обанкротится 1/100.
У меня портфель из 10 акций.
Какая вероятность того, что за год 1 из моих 10 компаний обанкротится? Это легко посчитать.
Вероятность банкротства одной компании 1/100. А мы берем 10 компаний, значит мы увеличиваем шансы наступления события в 10 раз.
Значит получается вероятность: 1/100 * 10 = 1/10.
А какая вероятность того, что за год обанкротится 2 из моих 10 компаний? Как это посчитать?
здесь не вероятность, а тенденция.
определяется прочность тенденции к росту/падению
а дальше уже любая логика, вплоть до вероятностей
;)