Кто-нибудь для своего робота сделал Автоматическую Виртуальную само-оптимизацию ? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
единственный нормальный способ проверки стратегии на истории становится вдруг "изначально нерабочим" при помещении его внутрь советника? )
ну ок
ну какой же он нормальный? в любом машинном обучении раздели хоть на 100500 фолдов, все равно мусор в итоге получишь
Если ТС не в состоянии подстроиться под постоянно отрицательный спред, то ей должна помочь самооптимизация - ТС должна стать профитной.
Если же самооптимизация при отрицательном спреде не помогает - скорее всего, с ТС что-то не так.
Как объяснить то.. при монотонно меняющейся закономерности самооптимизация работает. Например, если прямая под наклоном растет и для ТС нужно просто обновлять данные (параметры), пересчитывать для новых значений, и все в таком роде
на рынке это угадайка в любых комбинациях, потому что закономерности меняются скачками и драматическим образом
а если ты нашел период для самооптимизации, то значит ты нашел циклы для коррекции параметров, и самооптимизатор тебе уже не нужен
самооптимизация - аналог скользящего среднего
что закономерности меняются скачками и драматическим образом
Скачки - не так страшно, как их частота. Т.е. нужно заработать на тихом участке больше, чем потерять при скачке. А для этого нужно, чтобы тихий участок был относительно длительным. Суметь выжать из тихого участка профит - во многом заслуга самооптимизации.
Чаще всего ситуация, что тихих участков просто нет. Либо они тихие на другом масштабе времени.
Если ТС не в состоянии подстроиться под постоянно отрицательный спред, то ей должна помочь самооптимизация - ТС должна стать профитной.
Если же самооптимизация при отрицательном спреде не помогает - скорее всего, с ТС что-то не так.
Как объяснить то..
для начала нормально понять то что объяснить хочешь.
самооптимизация - аналог скользящего среднего
Да, это просто часть ТС. Отличие от EMA - можно совсем не менять код ТС для включения самооптимизации. Т.е. это независимый блок ТС. Примерно, как у многих ММ-модуль.
Ваша система подстроилась под отрицательный спред
Не понял, о чем речь. Стараюсь, чтобы оптимизация ТС на отрицательном спреде давала правильный результат.
для начала нормально понять то что объяснить хочешь.
я говорю что самооптимизация не нужна на этапе торговли. Каким-то там макаром может быть нужна для поиска параметров
Скачки - не так страшно, как их частота. Т.е. нужно заработать на тихом участке больше, чем потерять при скачке. А для этого нужно, чтобы тихий участок был относительно длительным. Суметь выжать из тихого участка профит - во многом заслуга самооптимизации.
Чаще всего ситуация, что тихих участков просто нет. Либо они тихие на другом масштабе времени.
ну я понял, это как от песочных замков ждать какой-то стабильности, еще и не особо понимая из какого песка они и когда это все развалится к е.. фени :)