Тестирование, по готовому стейтменту.
- "Стоп лосс" и "Тейк профит"
- Нужен робот, при разрешении торговли который открывает сделки по всем долларовым парам
- Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5
Всем привет.Есть готовый стейт.По сделкам из него, хочу определить наиболее выгодные параметры ТП и СЛ для торговой системы. Т.е. входы в рынок изменятся не будут.Подскажите, куда копать.
Читаем файл. Открываем сделки в нужное время. СЛ и ТП задаем параметрами. Оптимизируем.
Читаем файл. Открываем сделки в нужное время. СЛ и ТП задаем параметрами. Оптимизируем.
Юзаем Excel или mql без тестирования. Находим контрольные точки - вход, выход, максимальная просадка, максимальная прибыль. Оптимизируем средствами кода, без тестера.
Это если ТП и СЛ статичные.
По большому счету все зависит от количества сделок в стейте и виличине ТП и СЛ - микро они или макро.
Юзаем Excel или mql без тестирования. Находим контрольные точки - вход, выход, максимальная просадка, максимальная прибыль. Оптимизируем средствами кода, без тестера.
Это если ТП и СЛ статичные.
По большому счету все зависит от количества
сделок в стейте и виличине ТП и СЛ - микро они или макро.
Это мне?
Это мне?
По умолчанию автору ветки с вопросом, и общественности.
Но если очень хотите вам. Но я знаю, что вы так и сами можете.
По умолчанию автору ветки с вопросом, и общественности.
Но если очень хотите вам. Но я знаю, что вы так и сами можете.
Просто не понял, зачем цитировать мой ответ. Новый комментарий можно оставить, не отвечая кому-то конкретному.
А вот это мой косяк - в нету кнопку попал.
Не продумали метаквоты навигацию, и не только на форуме,
большинство действий делается на автомате, под все форумы,чаты и правила не подстроишься.
А так можно было и без цитирования, но зато поговорил с умным человеком.
Хотя это, наверно, и к лучшему.
На диалог с автором рассчитывать сложно, а с вами можно и поговорить.
Вы же не считаете, что путь оптимизации параметров в тестере является оптимальным.
И все зависит от конкретных условий решаемой задачи.
Тем более у тестерной оптимизации есть свои ограничения - либо все тики либо контрольные точки. Или долго и нудно или не точно или не сильно точно.
Так же можно оптимизировать на основе не тиков или баров, а на основе своих агрегированных данных, которые могут точно описывать условия
задачи и сжимать данные в десятки или сотни раз, или даже тысячи.
К тому же оптимизацию можно и разбить на этапы - оптимизация стопов и оптимизация профитов отдельно, а потом из этого смотреть, что получилось.
И подбирать сочетание стопов и профитов.
Вы же не считаете, что путь оптимизации параметров в тестере является оптимальным.
И все зависит от конкретных условий решаемой задачи.
Тем более у тестерной оптимизации есть свои ограничения - либо все тики либо контрольные точки. Или долго и нудно или не точно или не сильно точно.
Так же можно оптимизировать на основе не тиков или баров, а на основе своих агрегированных данных, которые могут точно описывать
условия задачи и сжимать данные в десятки или сотни раз, или даже тысячи.
Считаю это решение (чтение файла + тестер) самым простым и эффективным для поставленной задачи.
Если бы изначально речь шла о супер-точности (СЛ/ТП сопоставимые со спредом) или об обработке огромного массива данных (куча отчетов, история за 10 лет, несколько инструментов, шаг перебора 1 пункт), возможно, я бы предложил другое решение.
А так нет смысла этим всем заморачиваться — пишем советника за час (или 30 баксов в фрилансе) и за день подбираем все что нужно. Получается универсальный инструмент.
Неизвестно откуда взят стейт, чей он. Может быть это вообще сигналы.
Я так подозреваю, что статичные стопы и тейки результат глобально и долгосрочно не дадут.
И потом будет другой стейт или индикатор, советник...
Задача путем не тестерной оптимизации тоже не шибко сложная.
Ну кода будет в 2-3 раза больше, ну может цена поболее чем 30, но не в разы.
Но все сведется к 1 разовому прогону на истории и оптимизации таблицы (матрицы) результатов.
Да и результаты потом можно выводить в виде таблиц и графиков с большей простотой - где-то выигрываем, где-то проигрываем, но на времени сильно экономим.
А, возможно, появится и понимание - а стоит ли овчинка выделки (в виде входов, стопов и тейков) или надо идти другим путем.
Неизвестно откуда взят стейт, чей он. Может быть это вообще сигналы.
Стейт мой.
Идея в следующем.
Обычные тестеры делают подгонку точек входа на истории.Я считаю это делом неблагодарным и бесполезным.
Торговать я по другому врятли стану, поэтому точки входа и берутся неизменными, а вот проверить различные ТП и СЛ было бы интересно.
Всем спасибо за ответы!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования