Тестирование, по готовому стейтменту.

Новый комментарий
 
Всем привет.Есть готовый стейт.По сделкам из него, хочу определить наиболее выгодные параметры ТП и СЛ для торговой системы. Т.е. входы в рынок изменятся не будут.Подскажите, куда копать.
 
zyablik:
Всем привет.Есть готовый стейт.По сделкам из него, хочу определить наиболее выгодные параметры ТП и СЛ для торговой системы. Т.е. входы в рынок изменятся не будут.Подскажите, куда копать.

Читаем файл. Открываем сделки в нужное время. СЛ и ТП задаем параметрами. Оптимизируем.

 
Andrey Khatimlianskii:

Читаем файл. Открываем сделки в нужное время. СЛ и ТП задаем параметрами. Оптимизируем.

Юзаем Excel или mql  без тестирования. Находим контрольные точки - вход, выход, максимальная просадка, максимальная прибыль. Оптимизируем средствами кода, без тестера.

Это если ТП и СЛ статичные.

По большому счету все зависит от количества сделок в стейте и виличине ТП и СЛ - микро они или макро.

 
Denis Vasyutin:

Юзаем Excel или mql  без тестирования. Находим контрольные точки - вход, выход, максимальная просадка, максимальная прибыль. Оптимизируем средствами кода, без тестера.

Это если ТП и СЛ статичные.

По большому счету все зависит от количества сделок в стейте и виличине ТП и СЛ - микро они или макро.

Это мне?

 
Andrey Khatimlianskii:

Это мне?

По умолчанию автору ветки с вопросом, и общественности.

Но если очень хотите вам. Но я знаю, что вы так и сами можете.

 
Denis Vasyutin:

По умолчанию автору ветки с вопросом, и общественности.

Но если очень хотите вам. Но я знаю, что вы так и сами можете.

Просто не понял, зачем цитировать мой ответ. Новый комментарий можно оставить, не отвечая кому-то конкретному.

 

А вот это мой косяк - в нету кнопку попал.

Не продумали метаквоты навигацию, и не только на форуме,

большинство действий делается на автомате, под все форумы,чаты и правила не подстроишься.

А так можно было и без цитирования, но зато поговорил с умным человеком.

Хотя это, наверно, и к лучшему.

На диалог с автором рассчитывать сложно, а с вами можно и поговорить.


Вы же не считаете, что путь оптимизации параметров в тестере является оптимальным.

И все зависит от конкретных условий решаемой задачи.

Тем более у тестерной оптимизации есть свои ограничения - либо все тики либо контрольные точки. Или долго и нудно или не точно или не сильно точно.

Так же можно оптимизировать на основе не тиков или баров, а на основе своих агрегированных данных, которые могут точно описывать условия задачи и сжимать данные в десятки или сотни раз, или даже тысячи.

 

К тому же оптимизацию можно и разбить на этапы - оптимизация стопов и оптимизация профитов отдельно, а потом из этого смотреть, что получилось.

И подбирать сочетание стопов и профитов.

 
Denis Vasyutin:

Вы же не считаете, что путь оптимизации параметров в тестере является оптимальным.

И все зависит от конкретных условий решаемой задачи.

Тем более у тестерной оптимизации есть свои ограничения - либо все тики либо контрольные точки. Или долго и нудно или не точно или не сильно точно.

Так же можно оптимизировать на основе не тиков или баров, а на основе своих агрегированных данных, которые могут точно описывать условия задачи и сжимать данные в десятки или сотни раз, или даже тысячи.

Считаю это решение (чтение файла + тестер) самым простым и эффективным для поставленной задачи.

Если бы изначально речь шла о супер-точности (СЛ/ТП сопоставимые со спредом) или об обработке огромного массива данных (куча отчетов, история за 10 лет, несколько инструментов, шаг перебора 1 пункт), возможно, я бы предложил другое решение.

А так нет смысла этим всем заморачиваться — пишем советника за час (или 30 баксов в фрилансе) и за день подбираем все что нужно. Получается универсальный инструмент.

 

Неизвестно откуда взят стейт, чей он. Может быть это вообще сигналы.

Я так подозреваю, что статичные стопы и тейки результат глобально и долгосрочно не дадут.

И потом будет другой стейт или индикатор, советник...


Задача путем не тестерной оптимизации тоже не шибко сложная.

Ну кода будет в 2-3 раза больше, ну может цена поболее чем 30, но не в разы.


Но все сведется к 1 разовому прогону на истории и оптимизации таблицы (матрицы) результатов.

Да и результаты потом можно выводить в виде таблиц и графиков с большей простотой - где-то выигрываем, где-то проигрываем, но на времени сильно экономим.

А, возможно, появится и понимание - а стоит ли овчинка выделки (в виде входов, стопов и тейков) или надо идти другим путем.

 
Denis Vasyutin:

Неизвестно откуда взят стейт, чей он. Может быть это вообще сигналы.

Стейт мой. 

Идея в следующем.

Обычные тестеры делают подгонку точек входа на истории.Я считаю это делом неблагодарным и бесполезным.

Торговать я по другому врятли стану, поэтому точки входа и берутся неизменными, а вот проверить различные ТП и СЛ было бы интересно.

Всем спасибо за ответы!

Новый комментарий