Обсуждение статьи "Методы измерения скорости движения цены"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Методы измерения скорости движения цены:

Существует множество различных подходов к исследованию и анализу рынков. Но основных обычно два: технический и фундаментальный. В первом случае происходит сбор, обработка и изучение каких-либо числовых данных и характеристик, связанных с рынком: цены, объемы и так далее. Во втором делается анализ событий и новостей, которые, в свою очередь, влияют прямо или косвенно на рынки. В статье рассматриваются методы измерения скорости движения цены и исследование торговых стратегий на их основе.

Торговая стратегия №1

Для того чтобы протестировать первый метод, в основе которого лежит измерение скорости как количество пройденных пунктов за единицу времени с помощью индикатора Average Speed, необходимо в стратегию для теста добавить фильтр, который бы показывал направление тренда. Потому что индикатор показывает число пунктов в единицу времени независимо от направления тренда.

В качестве такого фильтра было решено взять индикатор Coordinated ADX and MACD (CAM). И торговая стратегия будет выглядеть следующем образом:

Параметр Описание
Используемый индикатор Average Speed
Используемый индикатор Coordinated ADX and MACD (CAM) 
Таймфрейм Любой 
Условия на покупку Цвет свечи окрашен в зеленый цвет, а значение Average Speed выше порогового (изначально заданного в настройках)
Условия на продажу Цвет свечи окрашен в красный цвет, а значение Average Speed выше порогового (изначально заданного в настройках)
Условия выхода   Тейк-профит/Стоп-лосс

На рис.6 ниже представлена визуальная ситуация при открытии позиций на покупку и продажу:

Автор: Alexander Fedosov

 

Очень хорошая статья, это то,что действительно нужно участникам финансовых рынков.

Фактор скорости (вместе с контролем уровней) - важнейший параметр для анализа рыночной динамики.

Спасибо автору!

 
Для мгновенных скоростей необходимо рассматривать их распределение вероятностей. Оттуда находишь среднюю скорость, среднеквадратическую и т.д. Составляешь таблицы применимости к рынку. Но, это - большой труд, просто так за день статью не налабаешь.
 
Не хватает сравнения форвардов (и желательно в более наглядном виде, чем таблицы).
 
Стройное изложение сути. Однако замечу, что "скорость" движения цены образуется  из двух компонент: разница активности покупателей и продавцов (кто совершает больше маркетных сделок) и разницы объемов маркетных и лимитных заявок. Чем активнее одна из сторон покупает или продает по маркетной цене и чем меньше объем лимитных заявок противоположной стороны, тем большее количество пунктов цена будет проходить за единицу времени.

В тестере нельзя узнать об объемах лимитных заявок и можно только гадать, формируется ли скорость цены падением или увеличением объема заявок одной из сторон, или изменением активности одной из сторон, совершающей Маркетные сделки (тем самым двигающей цену в свою сторону).

То есть, нам остаётся неизвестна точная причина скорости цены, которую мы измеряем, а причина эта, на мой взгляд не менее (даже более) важна показателя скорости.


 
Реter Konow:
...
То есть, нам остаётся неизвестна точная причина скорости цены, которую мы измеряем, а причина эта, на мой взгляд, не менее (даже более) важна показателя скорости.
Все таки, проблема решается. Если сделать индикатор объемов лимитных и маркетных заявок, который бы записывал в файл их текущее соотношение (данные можно брать из стакана цен), а потом перед тестированием загружать его данные в советника (только период тестирования должен быть тот же, что и период записанных данных) и анализируя изменения соотношения маркетных и противоположных лимитных заявок, и количество пройденных пунктов за единицу времени, можно сделать наблюдение за изменением активности сторон. Таким образом, получить полное представление о динамики главных факторов обуславливающих скорость движения цены и о роли каждого в каждый конкретный момент. Задача сложная, но выполнимая.
 

Здравствуйте Алекс, отличный продукт, он не позволяет мне более 255 тиков в стратегии 2...

PS стратегия2: 1-есть ли у вас предложения по реализации разворота...например: после роста цены на Y пунктов/сек, она ПРОДАЕТ или после падения цены на Y пунктов/сек она ПОКУПАЕТ; все в противоположном направлении... БОЛЬШОЕ СПАСИБО

 
Реter Konow:
Все таки, проблема решается. Если сделать индикатор объемов лимитных и маркетных заявок, который бы записывал в файл их текущее соотношение (данные можно брать из стакана цен), а потом перед тестированием загружать его данные в советника (только период тестирования должен быть тот же, что и период записанных данных) и анализируя изменения соотношения маркетных и противоположных лимитных заявок, и количество пройденных пунктов за единицу времени, можно сделать наблюдение за изменением активности сторон. Таким образом, получить полное представление о динамики главных факторов обуславливающих скорость движения цены и о роли каждого в каждый конкретный момент. Задача сложная, но выполнимая.

да. согласен. Но как - то конечно долговато и хлопотновато....  все это... :-) 

Но в подходе, что- то есть, надо этим заниматься - опять же проводить соответствие... Объемов заявок и их скорости... 

надо как - то попроще... решить бы это...

 
Вообще на рынках, мое мнение, время относительно и по этой причине скорость надо рассчитывать из приложенных усилий к дистанции то есть объем совершенных сделок к пройденным пунктам. А то во время гепов наша скорость просто будет приближаться к скорости света, а на слабо волатильных рынках (торговых сессиях) мы не обгоним улитку.
 

"Респект и уважуха" =)

Я как раз доделал бота, который использует в своей торговле почти такую же стратегию!

Ооочень полезная статья для людей которые хотят зарабатывать, а не "сливать" на Forex рынке!

Спасибо.

 
+
12
Новый комментарий