Обсуждение статьи "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены" - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В справке к экселю должны быть формулы.
да. есть.
Virty:
Насколько я понял, предложенная регрессионная модель есть ещё один способ экстраполяции курса гладкими функциями. Вопрос: Каковы преимущества регрессионной модели по сравнению с простой экстраполяцией полиномами или, например, гусеницей SSA?
1. Как показывают исследования, приведенные в статье, Вы правы отчасти, поскольку предложенная регрессионная модель, действительно есть ещё идин, новый способ экстраполяции курса не всякими гладкими функциями, а именно разновидностями Гамма-функции Эйлера, известными науке как плотность(двухпараметрической) функции распределения Эрланга- функция М(t/т;n+1;1;1) , интегральная (двухпараметрическая) функция распределения Эрланга-функция S(t/т;n+1;1;1) и новой, неизвестной науке, выявленной и названной мной, как интегральная (двухпараметрическая) экспоненциальная функция распределения - L(t/т;n;1;1), превращающаяся, при подстановки в нее значения параметра n=1, в известную интегральную (однопараметрическую) экспонециальную функцию распределения.
2. Очевидная (позже вернемся к этому вопросу)
Насколько я понял, предложенная регрессионная модель есть ещё один способ экстраполяции курса гладкими функциями. Вопрос: Каковы преимущества регрессионной модели по сравнению с простой экстраполяцией полиномами или, например, гусеницей SSA?
1.Согласно вновь предлагаемому мною видении
Исключительно сплошные недостатки перед полиномами - в них можно заполучить желанный порядок полинома... Всегда значимо - коррелированость значений, а не чем и как ряды апроксимированы(тут даже визуально видно, что корреляция прогноза к факту на нуле болтается, значит и все это не пригодно к использованию...) и при этом принято выбирать наиболее простой метод...
Это "новое видение" с помпезным названием является ничем иным как махровым невежеством, отсутствием знания соответствующей литературы за последние то ли 100 то ли 200 лет. Если бы автор почитал простейшие учебники по матстатистике или эконометрике, то он не опубликовал статью о прогнозе без употребления в этой статье слов "тест гипотез" и "доверительный интервал". Делается прогноз без указания доверия к самой модели, и без указания доверия к прогнозу. Очередная ботаническая пурга.
В пределах данной статьи не ставились задачи описанные Вами, чтобы она не превратилась в многостраничную монографию, в пределах которой я намерен освятить не только указанные Вами вопросы. На основании выводов статьи разработаны уже 8 принципиально новых индикаторов- Forecast 001-006, SultonovPrediction 1 и 2, три советника- eForell 01-03, учитывающих как качественные, так и количественные характеристики рынка согласно соотношению (18) статьи, которые активно обсуждаются на форуме mql4 Индикатор Султонова на экране МТ, создать эксперт для мт4 по программе, выполненной на экзель, Создание торгового робота.
В пределах данной статьи не ставились задачи описанные Вами, чтобы она не превратилась в многостраничную монографию, в пределах которой я намерен освятить не только указанные Вами вопросы. На основании выводов статьи разработаны уже 8 принципиально новых индикаторов- Forecast 001-006, SultonovPrediction 1 и 2, три советника- eForell 01-03, учитывающих как качественные, так и количественные характеристики рынка согласно соотношению (18) статьи, которые активно обсуждаются на форуме mql4 Индикатор Султонова на экране МТ, создать эксперт для мт4 по программе, выполненной на экзель, Создание торгового робота.
Добрый день, уважаемый Юсуфходжа, подскажите, где можно скачать индикаторы и советники о которых вы говорите?