Обсуждение статьи "Курс Монетки и основанный на нем Индикатор Трендовости" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если брать график рынка по тикам а не по времени, то никакого флэта нет, есть только меньше тиков в еденицу времени.
Вы не правы. И вот почему. Ваше утверждение справедливо лишь в логическом смысле. Трейдер же имеет дело еще и с математикой, а она говорит, что тик - это минимальное изменение цены, и поэтому такое изменение является минимальным пределом измерения, т.е. погрешностью измерения. Поэтому все движения, что в пределах определенного числа (в зависимости от алгоритма, который оперирует тем или иным способом измерения и способом расчета(в простейшем случае 2 тика))тиков можно считать флетом. Это вечное философское противоречие. Однако, оно нам говорит, что кроме логики стоит помнить и о математике так, чтобы наши утверждения были непротиворечивы.
Помимо этого, некоторым алгоритмам расчета необходимо заполнять пустые временные интервалы, например, свечному индикатору. Это уже второй тип "флета", существование которого обусловлено самим алгоритмом использования(преобразования) данных.
Вы не правы. И вот почему. Ваше утверждение справедливо лишь в логическом смысле. Трейдер же имеет дело еще и с математикой, а она говорит, что тик - это минимальное изменение цены, и поэтому такое изменение является минимальным пределом измерения, т.е. погрешностью измерения. Поэтому все движения, что в пределах определенного числа (в зависимости от алгоритма, который оперирует тем или иным способом измерения и способом расчета(в простейшем случае 2 тика))тиков можно считать флетом. Это вечное философское противоречие. Однако, оно нам говорит, что кроме логики стоит помнить и о математике так, чтобы наши утверждения были непротиворечивы.
Помимо этого, некоторым алгоритмам расчета необходимо заполнять пустые временные интервалы, например, свечному индикатору. Это уже второй тип "флета", существование которого обусловлено самим алгоритмом использования(преобразования) данных.
К сожалению Вы заблуждаетесь, а может это и к лучшему. Вы погрешили против математики.
1. Тик да это изменение цены, но не обязательно минимальное. Цена за 1 тик может скакануть так что мама не горюй (ГЭП к при меру)
2. Минимальное изменение цены это пункт
3. Поэтому минимальная ошибка равна пункт/2, а не умножить как у вас. Ошибка равна половине величины младшего разряда.
4. Если мы хотим оперировать не противоречивыми понятиями и всегда помнить о метематике, то дайте математическое определение такому филосовскому понятию как "тренд" и "флэт"...
Смею утверждать что тренд - это уравнение прямой у=a*x+b. Исходя из этого математического утверждения, я могу говорить что тренд ЕСТЬ всегда, флэта нет, его просто не существует.
З.Ы. уже много лет хочу увидеть математическое определение флэта, то которое можно посчитать, и сказать что да сейчас флэт, а сейчас его нету...причем эта формула должна работать всегда, на всех рынках, на любых временных интервалах...(уравнение прямой = тренд, работает везде и всегда)...а вот формулы этого мифического флэта нету (может я плохо искал ? ))). Перефразируя одного героя - "Флэт - он у нас в головах"
З.Ы.Ы Так что vlad123 прав - ложки нет )))
А что на самом деле изменится если Вы все таки скажем, получите определение флета ? Мне почему-то кажется, что ничего не изменится? Тем более, что как Вы справедливо говорите, это вообщем-то сугубо филосовское понятие.
Тем более если развить Вашу-же мысль, про то что тренд это прямая, хотя прямой в природе на самом деле не существует, то получается, флет это прямая идущая горизонтально. Флет, это предвестник тренда направленного в обратную сторону, или первая ласточка - первая попытке к такому развороту. Флет это состояние равновесия, но так как в природе состояния равновесия не бывает, то и флет бывает лишь "мгновение"...
так все-таки автор или может кто-то разобрался и поможет
2. Как получены значения индикатора трендовости - там есть какие-то значения, как они получены? Не увидел формулы.
?
К сожалению Вы заблуждаетесь, а может это и к лучшему. Вы погрешили против математики.
1. Тик да это изменение цены, но не обязательно минимальное. Цена за 1 тик может скакануть так что мама не горюй (ГЭП к при меру)
2. Минимальное изменение цены это пункт
3. Поэтому минимальная ошибка равна пункт/2, а не умножить как у вас. Ошибка равна половине величины младшего разряда.
4. Если мы хотим оперировать не противоречивыми понятиями и всегда помнить о метематике, то дайте математическое определение такому филосовскому понятию как "тренд" и "флэт"...
Смею утверждать что тренд - это уравнение прямой у=a*x+b. Исходя из этого математического утверждения, я могу говорить что тренд ЕСТЬ всегда, флэта нет, его просто не существует.
З.Ы. уже много лет хочу увидеть математическое определение флэта, то которое можно посчитать, и сказать что да сейчас флэт, а сейчас его нету...причем эта формула должна работать всегда, на всех рынках, на любых временных интервалах...(уравнение прямой = тренд, работает везде и всегда)...а вот формулы этого мифического флэта нету (может я плохо искал ? ))). Перефразируя одного героя - "Флэт - он у нас в головах"
З.Ы.Ы Так что vlad123 прав - ложки нет )))
Ок, может и к лучшему, что заблуждаетесь вы, а может и к сожелению :).
1) Понятно, что тик может составлять несколько пунктов. Но, именно тик - это Минимальное изменение цены, т.к. оно определяется не только пунктами, но и временем. А минимальная единица времени на тиковом графике какая? 1 тик. Т.е. в рамках времени, какой бы ход не был в пунктах, но для 1 тика - он в пределах погрешности измерения. Это, разумеется, не истина в последней инстанции, а лишь мои рассуждения.
2) Минимальное изменение цены, как мне представляется это пункт за время - тик.
3) Если разложить ошибку из моего предыдущего поста на составляющие, то мне кажется, что она будет выражаться все-таки в тиках, т.е. в какой-то формуле, связывающей цену в пунктах и время(количество тиков).
4) Так я его уже дал выше. Целых 2 вида :) 1 - изменений мало(в пределах минимальных) - нельзя считать ходом (это для тикового графика), 2 - флет на дискретной временной шкале.
Смею утверждать что тренд - это уравнение прямой у=a*x+b. Исходя из этого математического утверждения, я могу говорить что тренд ЕСТЬ всегда, флэта нет, его просто не существует.
Ок, поробуйте тогда оценить уровень значимости линейной регрессии на различных участках рынка и для разных периодов. Как это сделать написано в учебниках по статистике :) Потом, будет интересно услышать результаты ваших исследований - всегда ли достоверно представление участка графика цены прямой линией.
З.Ы. уже много лет хочу увидеть математическое определение флэта, то которое можно посчитать, и сказать что да сейчас флэт, а сейчас его нету...причем эта формула должна работать всегда, на всех рынках, на любых временных интервалах...(уравнение прямой = тренд, работает везде и всегда)...а вот формулы этого мифического флэта нету (может я плохо искал ? ))). Перефразируя одного героя - "Флэт - он у нас в головах"
Что-то долго вы ищите. Попробуйте подойти к вопросу с другой стороны, и попробовать определить тренд. Что такое тренд на рынке - написано в учебниках по эконометрике. Если просто - это наличие детерминированнных(неслучайных) составляющих в графике цены. Соответственно флет - это когда оценка значимости таких составляющих невелика, и график считается более случайным.
Что-то долго вы ищите. Попробуйте подойти к вопросу с другой стороны, и попробовать определить тренд. Что такое тренд на рынке - написано в учебниках по эконометрике. Если просто - это наличие детерминированнных(неслучайных) составляющих в графике цены. Соответственно флет - это когда оценка значимости таких составляющих невелика, и график считается более случайным.
Я не ищю того чего нет. Просто этот вопрос задаю тем кто по моему мнению умеет думать. Надеялся что будет конструктивное обсуждение, с аргументами...Вы же меня послали...читать эконометрику. Ну чтож могу ответить выкеньте её в мусорник. И начните читать правильные книги, которые выдерживают уже много переизданий допустим вот этот Справочник по математике http://lib.mexmat.ru/books/2964/s10
А по поводу введения вами новых определений не нужно так делать. Тик - это событие, говорящее о том что произошло изменение цены ( и больше ничего). Цена измеряется в пунтках, минимальный шаг 1 пункт, время всю жизнь измерялось в секундах, микросекундах, можно в годах...Если не согласны с этим то пишите разработчикам пусть они поправят в документации эти понятия и дадут верные по вашему мнению, можете сослаться на эконометрику, что бы было убедительнее
А что на самом деле изменится если Вы все таки скажем, получите определение флета ? Мне почему-то кажется, что ничего не изменится? Тем более, что как Вы справедливо говорите, это вообщем-то сугубо филосовское понятие.
Тем более если развить Вашу-же мысль, про то что тренд это прямая, хотя прямой в природе на самом деле не существует, то получается, флет это прямая идущая горизонтально. Флет, это предвестник тренда направленного в обратную сторону, или первая ласточка - первая попытке к такому развороту. Флет это состояние равновесия, но так как в природе состояния равновесия не бывает, то и флет бывает лишь "мгновение"...
не так немного, я утверждаю что флэта нет. Нет вообще в природе, он только у нас в умах. Ненадо искать черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет.
Нет флэта, есть только тренд. Тренд есть всегда.
Я не ищю того чего нет.
Увы, само понятие "тренд" существует лишь в оппозиции понятию "флет", а не отдельно от него. Если же флета нет, то как вы находите тренд - то, чего нет?
Просто этот вопрос задаю тем кто по моему мнению умеет думать.
Извините, если что, отвечаю по разумению своему ограниченному:) Если угодно - скажите, не буду.
Надеялся что будет конструктивное обсуждение, с аргументами...
Вам их предоставили - предложили провести проверку значимости линейной регрессии. Результаты, позвольте спросить, будут, т.е. аргументы?
Что не правильно в учебниках по Эконометрике, применительно к подходам по определению тренда(с аргументами пожалуйста)?
И начните читать правильные книги, которые выдерживают уже много переизданий допустим вот этот Справочник по математике http://lib.mexmat.ru/books/2964/s10
Спасибо, добавил в библиотеку :)
Тик - это событие, говорящее о том что произошло изменение цены ( и больше ничего). Цена измеряется в пунтках, минимальный шаг 1 пункт, время всю жизнь измерялось в секундах, микросекундах, можно в годах...
Если для вас это так, и другие подходы вам неинтересны, это ваше право.
Если не согласны с этим то пишите разработчикам пусть они поправят в документации эти понятия и дадут верные по вашему мнению, можете сослаться на эконометрику, что бы было убедительнее
вот про это я и говорю выкенте учебники эконометрики, если они проверяют "значимость линейной регрессии", можно проверить значимость только коэффициентов в уравнении. По определению математиков - Коэффициент линейной регрессии считается значимым, если его МНК-оценка отлична от нуля...
А вот как там у эконометриков...тайна покрытая мраком, лично для меня. Спор ни о чем. Мне не интересно. Извитите постараюсь больше не отвечать.
...флета нет - напишите об этом всем разработчикам трендовых индикаторов и людям, их использующим, пусть они тоже признают, что флета нет. Для убедительности можете сослаться на справочник по математие :)