Опционы - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Первый тоже, я на первом трейдил одно время.
Вторая ссылка это мой ресурс, если чего спрашивайте.
Спасибо за ваш ресурс, очень познавательно!
Добавьте ссылку на ресурс в Ваш профиль.
Думаю вопросы еще впереди ...
Ну если уж брать стороний софт а не самому клепать то вот есть кое что:
По возможности не пользуюсь сторонним софтом, пытаюсь сам клепать.
Не сторонним софтом можете похвастаться?
После этого времени, что случилось?
С того времени много воды утекло, та прога вперед сильно продвинулась, а я за это время успел поуправлять активами (линейные - роботы на фьючах) повысить свои навыки программирования с другом сами начали для себя программки писать...
По возможности не пользуюсь сторонним софтом, пытаюсь сам клепать.
Не сторонним софтом можете похвастаться?
Ну я Вам как то раз в личку уже кидал ссылку на софт один. Он сторонний но открытый, мы его с другом под опционы дорабатываем, уже есть API опционный а так же подключили тестер, есть некоторые проблемы с котировками но все решаем постепенно скоро будем тестить ботов.
Ну я Вам как то раз в личку уже кидал ссылку на софт один. Он сторонний но открытый, мы его с другом под опционы дорабатываем, уже есть API опционный а так же подключили тестер, есть некоторые проблемы с котировками но все решаем постепенно скоро будем тестить ботов.
Мне МТ5 ближе, готов тестить, но котировки еще не собрал. Есть мысль тестить без котировок по исторической волатильности и теоретической цене.
Можно даже скачать дневные значения волатильности с сайта который указывал prostotrader.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Опционы
prostotrader, 2019.01.22 14:03
самый крутой ресурс по биржевым опционам
http://www.option.ru/
Как я понимаю, на теоретической цене можно тестить (торговать) только долгосрочные стратегии.
Для быстрой торговли нужны реальные котировки, а они как я вижу сильно отличаются от теоретических.
Нужно выравнивать котировки и забирая профит )
Теоритическая цена - это та цена по которой все стараются купить/продать. может быть небольшой люфт в пару пунктов, но по рынку не кто не трейдит опционы уж точно не наши (ликвидность мала и стаканы полупустые бывают). Если короткие стретегии - это имеете ввиду стратегии на перекосах котировок от тер. цены - то да тест по улыбкам не подойдет, однако тут тест и не нужен как таковой, теор. цена все равное превалирует над рыночными шумами и если Вы сможите купить сильно ниже рыночной цены то смело ставьте лимитку в тейк дельта нейтрируйтесь и если дельта хеджер хороший то практически без рисков можно будет забрать свое.
Тест по реальным котировкам - затея не очень - так как к примеру те котировки что я видел (реальные) все в дырах. Первые 3 / 5 опционов активно торгубются как только страйк сместился - все пустота. Улыбки же дают полную картину - так что я боольше к улыбкам склоняюсь.
Историческая волатильность улыбки не заменит по 2м факторам:
1 - она разнится с подразумеваемой.
2 - она одна на все страйки, а подразумеваемая имеет форму улыбки.
Если знаете как историческую волатильность в улыбки вывернуть - поделитесь)
Теоритическая цена - это та цена по которой все стараются купить/продать. может быть небольшой люфт в пару пунктов, но по рынку не кто не трейдит опционы уж точно не наши (ликвидность мала и стаканы полупустые бывают). Если короткие стретегии - это имеете ввиду стратегии на перекосах котировок от тер. цены - то да тест по улыбкам не подойдет, однако тут тест и не нужен как таковой, теор. цена все равное превалирует над рыночными шумами и если Вы сможите купить сильно ниже рыночной цены то смело ставьте лимитку в тейк дельта нейтрируйтесь и если дельта хеджер хороший то практически без рисков можно будет забрать свое.
Тест по реальным котировкам - затея не очень - так как к примеру те котировки что я видел (реальные) все в дырах. Первые 3 / 5 опционов активно торгубются как только страйк сместился - все пустота. Улыбки же дают полную картину - так что я боольше к улыбкам склоняюсь.
Историческая волатильность улыбки не заменит по 2м факторам:
1 - она разнится с подразумеваемой.
2 - она одна на все страйки, а подразумеваемая имеет форму улыбки.
Если знаете как историческую волатильность в улыбки вывернуть - поделитесь)
Конечно спред надо учитывать.
Можно и по теоретической цене тестировать, но это очень грубо получится. Всё по тому же, что спроса и предложения может не быть в реале.
Поэтому для более точного тестирования, приближенного к реалу, нужна полная история котировок со всеми страйками и дырами.
Можно историческую волатильность и в улыбку вывернуть, надо подумать.