Советники: hedger
А где-же хеджирование, как описано? Кроме банального локирования - больше ничего нет.
Хеджирование - это очень хорошо, если только ваше управление капиталом позволяет это [ваш начальный лот не слишком велик].
Было бы неплохо добавить систему управления капиталом, которая отслеживает ваш баланс...
Например, подсказывающая вам, сколько пунктов вы можете пережить с вашим (первым) открытым размером лота + добавленным размером хеджированного лота.
Да, действительно сложная стратегия. Для выживания необходимо связать четкое управление капиталом с отслеживанием прибыли (убытков) по выбранным вами сигналам. Это можно реализовать, но для достижения прибыльности необходимо динамически регулировать соотношение размеров между хеджируемыми позициями. Если вы ввязываетесь в такую торговлю с правилом соотношения хеджирования 1:1, то вы просто "замораживаете" убыток и ждете, что новые сделки вернут вас к деньгам (очистят убыток).
Если же убыточная сделка была действительно плохим сигналом и рынок разворачивается в трендовом направлении, то установите коэффициент хеджирования 1:2, таким образом, вы сможете очистить убытки всего за полпункта от убыточной позиции, которую вы несете (хеджирование по тренду). Вам необходимо точно рассчитать маржу ордеров, так как маржа стоит на первом месте в расчетах брокера при закрытии хеджированных маржинальных ног. Сначала маржа, затем, если все в порядке, обрабатываются прибыли/убытки. Если нет, вы получаете STOP OUT, независимо от того, приносит ли вся операция (прибыль/убытки/маржа) вам чистую выгоду, и все остальное рушится вместе с ней (все остальные текущие хеджированные позиции). Поэтому подумайте дважды, и еще раз дважды.
Допустим, рынок снова развернется до окончания хеджирования... теперь вы должны изменить соотношение хеджирования... рассчитать новую требуемую маржу и наличные деньги, необходимые для прохода через ворота... и если он развернется еще раз (схема диапазонного рынка), все ваши деньги будут высосаны, пока вы не сможете двигаться дальше... так что плохой сигнал - плохой сигнал, и алгоритм хеджирования может избавить вас от адской торговли.
Но оставайтесь позитивными, если вы только что были в диапазоне рынка, и открылись слишком поздно, то вы ошибаетесь, и ваш алгоритм будет иметь ваш кошелек (управление капиталом), прыгающий по диапазонам... имея много позиций, хеджируйте их, пока не коснетесь стоп-аута брокера.
Держите свою идею и начинайте с простого: даже самый "nasa" алгоритм хеджирования не спасет ваши деньги, если вы торгуете с плохим сигналом. В первую очередь вы должны научиться различать трендовый рынок и рынок диапазонов.
Да, я сказал, оставайтесь позитивными: плохая стратегия хеджирования на трендовом рынке может быть прибыльной на рынке с диапазоном (просто за счет симметрии типов ордеров при поцелуе диапазонов), и действительно прибыльной, если вы устанавливаете коэффициент хеджирования динамически (читая волатильность рынка).
Так что я действительно призываю вас углублять работу с этой целью, шаг за шагом, это действительно облегчает... и таким образом бросает вызов вашим навыкам. Помните, нет боли - нет прибыли? То есть нет риска - нет прибыли! Хедж всегда приходит как стратегия на риск, если вы не видите этого, подумайте дважды.
Надеюсь, мы останемся на связи, как говорят novice77 и Andreas, вы должны наложить ограничения, но сначала найдите хорошие, а затем работайте над их настройкой: просто идите к своей идее медленно, расширяйте свое понимание ваших утверждений и пробуйте, шаг за шагом!
На данный момент, из моего опыта, управление родительскими/детскими хеджированными ордерами с помощью связанных списков, динамическое управление деньгами/рисками и реактивный (управляемый рынком) навигатор профит/лосс трейла... совершенно потрясающие ребята...
С самого начала моей работы наиболее важные вещи, которые я узнал, это :
1. Торговать вместе с рынком, наблюдая за сессиями (знать хорошие времена и отходить в сторону, чтобы следить и учиться, как оставаться в живых в диапазоне рынка и сократить потребность в хеджировании после ложных сигналов).
2. Помните, что управление капиталом заключается в следующем: чем больше вы вкладываете в позицию маржу (большой размер лота), тем больше вы делаете ставки на направление рынка, и тем больше у вас остается средств для дыхания. Если вы ошибаетесь, наказание приходит очень быстро, но вы остаетесь с большим количеством денег на счету, так как маржа - это ваша запертая собственность. Мало кто видит это именно так, я столько всего читал об этом, что до сих пор удивляюсь, почему это чаще всего не признается и не берется за основу. Люди говорят, что в позиции торгуют не более 2% ваших наличных... Вы можете приводить много математических выкладок на эту тему, но это не изменит того, что я говорю. Наконец, чем больше вы торгуете, тем чаще вы подбрасываете монету, и вы не можете проигрывать все время или выигрывать все время. Мое правило: не ввязывайтесь в путаницу, следите за сигналами, ждите и, когда вы ныряете, просто идите в полную силу. Если вы ошибаетесь, вы умрете быстро, но вы точно знаете, сколько каши вы готовы потерять. Оставайтесь в прибыли, быстро сокращайте убытки (или хеджируйте их, когда освоите схему обработки).
3. Заведите часы рыночных сессий, заведите календарные события на графиках и закрепите алгоритм вычисления маржи (это самое важное, что нужно освоить). Вычисление маржи кажется тривиальным, но это не так. Маржинальная стоимость ордера постоянно меняется вместе с котировками, и брокеры не помогают в этом разобраться. Вы не видите этого, когда торгуете одной позицией, а когда открываете две противоположные сделки, то заблуждаетесь, видя, как баланс терминала показывает игру на небольших колебаниях котировок в пипсах. 1Buy/1Sell=0 маржи? Не верьте человеку-обезьяне!
Когда вы собираетесь закрыть одну ногу этого простого 1:1 хеджа после 200 пунктов движения, маржа, необходимая для текущей позиции, в то время как вы закрываете другую, ожидая, что сначала заберете прибыль, а затем позволите рынку развернуться, чтобы уменьшить убыток, пока не придет время сократить его, эта маржа не является маржей, необходимой при открытии... ее значение изменилось в соответствии с соотношением спроса и предложения... вот и все, и вы должны точно знать, сколько брокер будет проверять после на вашем счете, не обращая внимания на прибыль, которую вы пытаетесь заложить для его финансирования.
После многих обходных путей, ни один из двух брокеров не вычисляет маржу одинаково, нет единой логики, и вы должны точно соответствовать логике того, с кем имеете дело (неважно, используя один и тот же терминал метакотировок... столько творчества по всему миру...)... что точная схема работы с бид/аск спредом в этих вычислениях всегда проблематична, и никто из них не хочет документировать, если.
А уж про вычисления хеджированной маржи для валют, когда валюта депозита не является второй ногой, я вообще молчу... чертовы брокеры!
Чтобы не говорить сейчас в надежде, что я вас услышу, давайте просто перефразируем: часы рыночных сессий и календарные события на графиках, точный расчет маржи... и тогда вы можете начать настраивать свой алгоритм хеджирования.
Но работа с плохим сигналом и установка "жестких/фиксированных" стоплоссов/стоппрофитов ослабит ваши усилия и ожидания... и вам понадобится алгоритм трейлера прибыли, управляемый хорошим сигналом среднего/хорошего уровня, чтобы динамически начинать хеджирование, устанавливать соотношения размеров, связывать родительские/дочерние ордера, брать прибыль, уменьшать ноги... и, наконец, вы попросите обработку цикла CloseBy() для управления сотнями хеджей.
Большая программа нацелена на большие деньги, невозможные без больших проблем.
Вы на правильном пути, давайте пройдем его вместе, если вам еще интересно.
Искренне,
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
hedger:
Защита позиции (хеджирование)
Автор: Vladimir Karputov