Самый "честный" сливатор ;) - страница 3

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:
Закрыть убыток и продолжить ждать разворота на новой серии противотрендовых сделок?

Как-то примитивно...

Правильное решение - не допустить убыток..., т.е. определить границы, за которыми идет запрет открытия сделок...

 
Самый честный – это мартин. Самый занудный – это машки, т.к. могут крутится у нуля прироста, играя с ожиданиями. А мартин чё? Мартин раз! – И слил. Погоревал чуток и пошёл дальше. Зато до этого времени постоянно зарабатывал в плюс.
 
Прокладка между креслом и клавиатурой
 
Важны, вообще-то, не применяемые методы-индикаторы, а идеи, заложенные в ТС. Под них и подбираются индикаторы и пр.
Если идеи ТС убогие, то что не используй, кроме убожества ничего не получится. А для хорошей будет все в пору.)
 
Renat Akhtyamov:

Честный в кавычках, т.е. сигнал, полученный от этой стратегии на первый взгляд может показаться верным, но торговля будет убыточна, вплоть до слива.

------

На данный момент меньше всего голосов у МА-шек.

Попробуем разобраться в причинах ошибочного сигнала.

В простейшем случае, формула проста: сложить несколько цен и разделить на их количество.

Это усреднитель.

Например:

(1+2+3)/3 = 2 (восходящий тренд по сравнению с первой ценой, которая равна 1, получен верный сигнал)

(3+2+1)/3 = 2 (низходящий тренд по сравнению с первой ценой, которая равна 3, получен верный сигнал)

(4+2+6)/3 = 4 (флет по сравнению с первой ценой, которая равна 4, ошиблись, цена растет)

(4+6+2)/3 = 4 (флет по сравнению с первой ценой, которая равна 4, ошиблись, цена падает)

Получили первый признак убыточной стратегии - заработок в тренде и слив во флете.

То есть алгоритмы, использующие в своей логике МА-шки, дают неоднозначный сигнал, со всеми вытекающими...

МА это два слова "скользящая" и "средняя". Характеристика  "скользящая" необходима для адаптации к динамике, а почему "среднюю" воспринимают как арифметическое среднее? Среднее может быть арифметическим, геометрическим, экспоненциальным, полиномиальным  первой, второй и т.д.  степени, и не только. Из экзотики:  синусоидальной, двух синусоидной и т.д.  много еще вариантов. С использованием МС и ТВ (математической статистики и теории вероятностей), или с использованием других методов обобщения, или без использования оных.

Результаты использования разных машек, будут разными. ))

P/S.

По сути, комбинации МА (включая каналы на их основе) могут исчерпать все возможные стратегии, какая разница каким   образ_ом   форма_лизировать   понимание процесса.))

 
Aleksey Panfilov:

МА это два слова "скользящая" и "средняя" скользящая необходима для адаптации к динамике, а почему среднюю воспринимают как арифметическое среднее? Среднее может быть арифметическим, геометрическим, экспоненциальным, полиномиальным и не только первой второй  степени. Из экзотики:  синусоидальной, двух синусоидной и т.д.  много еще вариантов.

Результаты использования разных машек, будет разным. ))

Проблема в том, что 90% не понимает, что под собой несёт название МА - для них, это стандартный индикатор, который идёт с платформой, и по умолчанию красного цвета, на этом МА и ограничивается.

 
Vitaly Muzichenko:

Проблема в том, что 90% не понимает, что под собой несёт название МА - для них, это стандартный индикатор, который идёт с платформой, и по умолчанию красного цвета, на этом МА и ограничивается.

Тогда че удивляться, что 95% сливают, и кричать - а где реал статистика? Я думаю, что остальные 5% не сливают чисто случайно.)

 

А вообще зарабатывающие советники кто-нибудь видел?

Вот так чтобы год, два и не слился...

Я пришёл к выводу что любой советник, способный абы как войти в торговлю может быть прибыльным если его регулярно мониторить и исправлять ошибки, выводить просадку, одним словом думать головой и самое главное РАБОТАТЬ, чего алготрейдеры очень не любят.

 
Yuriy Asaulenko:

Тогда че удивляться, что 95% сливают, и кричать - а где реал статистика? Я думаю, что остальные 5% не сливают чисто случайно.)

Очень верная заметка. Если 95% сливов депозитов - это устойчивый результат, то как раз те самые 5%  зарабатывающих и есть неустойчивый, то есть случайный результат.

 
geratdc_:

А вообще зарабатывающие советники кто-нибудь видел?

Вот так чтобы год, два и не слился...

Я пришёл к выводу что любой советник, способный абы как войти в торговлю может быть прибыльным если его регулярно мониторить и исправлять ошибки, выводить просадку, одним словом думать головой и самое главное РАБОТАТЬ, чего алготрейдеры очень не любят.

Советники? - не знаю, это терминология MQ-MT. А прибыльные ТС имеют место быть. Не думаю, что их много, но на МОЕХ доля их оборота достигала 60%, на 5 лет назад.

1234567
Новый комментарий