Самый "честный" сливатор ;)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Renat Akhtyamov
15746
Renat Akhtyamov  
  • 49% (45)
  • 22% (20)
  • 9% (8)
  • 20% (18)
Всего проголосовало: 91
Renat Akhtyamov
15746
Renat Akhtyamov  

На форуме идет обсуждение нескольких видов стратегий.

Опросник в помощь по выбору стратегии.

Unicornis
997
Unicornis  
Пора спать, мартин это ММ - почти любую стратегию вывезет в +.
Denis Vasyutin
3249
Denis Vasyutin  
Самый честный сливатор это дилетант - он сольет любым методом
Aleksey Ivanov
47224
Aleksey Ivanov  
Renat Akhtyamov:

На форуме идет обсуждение нескольких видов стратегий.

Опросник в помощь по выбору стратегии.

Что Вы понимаете под словом "честный". Это, вообще-то, моральная категория. К примеру, если кто-то взял деньги в долг и не вернул, значит он не честный.
Олег avtomat
8850
Олег avtomat  
Aleksey Ivanov:
Что Вы понимаете под словом "честный". Это, вообще-то, моральная категория. К примеру, если кто-то взял деньги в долг и не вернул, значит он не честный.

Даже в этом случае должны быть учтены причины и обстоятельства, приведшие к невозврату долга. Например, честный человек честно шел возвращать долг, но по дороге его сбила проезжающая машина. В этом случае честный человек не становится нечестным.

Не зря ведь в договорах указываются обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажор.

А уж на нашем поле работа ведётся преимущественно в форс-мажоре.

Renat Akhtyamov
15746
Renat Akhtyamov  
Aleksey Ivanov:
Что Вы понимаете под словом "честный". Это, вообще-то, моральная категория. К примеру, если кто-то взял деньги в долг и не вернул, значит он не честный.

Честный в кавычках, т.е. сигнал, полученный от этой стратегии на первый взгляд может показаться верным, но торговля будет убыточна, вплоть до слива.

------

На данный момент меньше всего голосов у МА-шек.

Попробуем разобраться в причинах ошибочного сигнала.

В простейшем случае, формула проста: сложить несколько цен и разделить на их количество.

Это усреднитель.

Например:

(1+2+3)/3 = 2 (восходящий тренд по сравнению с первой ценой, которая равна 1, получен верный сигнал)

(3+2+1)/3 = 2 (низходящий тренд по сравнению с первой ценой, которая равна 3, получен верный сигнал)

(4+2+6)/3 = 4 (флет по сравнению с первой ценой, которая равна 4, ошиблись, цена растет)

(4+6+2)/3 = 4 (флет по сравнению с первой ценой, которая равна 4, ошиблись, цена падает)

Получили первый признак убыточной стратегии - заработок в тренде и слив во флете.

То есть алгоритмы, использующие в своей логике МА-шки, дают неоднозначный сигнал, со всеми вытекающими...
Vladislav Andruschenko
163793
Vladislav Andruschenko  
Renat Akhtyamov:
Честный в кавычках, т.е. сигнал, полученный от этой стратегии на первый взгляд может показаться верным, но торговля будет убыточна, вплоть до слива.


Мартин - по честному может привести к сливу. 

Или не привести, если понимать его работу и учитывать риски. 

Aleksey Ivanov
47224
Aleksey Ivanov  
Олег avtomat:

Даже в этом случае должны быть учтены причины и обстоятельства, приведшие к невозврату долга. Например, честный человек честно шел возвращать долг, но по дороге его сбила проезжающая машина. В этом случае честный человек не становится нечестным.

Да это все понятно, я суть сказал, а детали и причины, оправдывающие невозврат долга честным человеком можно "разжевывать" до бесконечности.
Олег avtomat
8850
Олег avtomat  
Aleksey Ivanov:
Да это все понятно, я суть сказал, а детали и причины, оправдывающие невозврат долга честным человеком можно "разжевывать" до бесконечности.

Вы неверно меня поняли.

Это я к тому, что задавая вопрос о "честном сливаторе", необходимо учитывать множество обстоятельств. В противном случае ответ на вопрос не может быть "честным".

Aleksey Ivanov
47224
Aleksey Ivanov  
Renat Akhtyamov:

Честный в кавычках, т.е. сигнал, полученный от этой стратегии на первый взгляд может показаться верным, но торговля будет убыточна, вплоть до слива.

По моему, все стратегии, что опираются исключительно на данные истории котировки, есть "честные" сливаторы.

Их "честь" как-бы подтверждают  процедуры оптимизации на этой истории, что дает иллюзию прибыльности стратегии. Но та оптимизация, что ныне используется большинством трейдеров -  это обман.

Нормальная или не ложная оптимизация была бы, если бы находился  экстремум функционала (выражающего прибыль, просадку и т.п.) на  целом, статистически значимом  множестве  случайных процессов (равноценных экземпляров историй одной котировки на одном интервале  времени, который для этого должен гипотетически повторяться соответствующее число раз). Однако, находится просто максимум  этого  функционала  на  одном экземпляре случайного  процесса, поскольку других экземпляров просто нет и, в принципе, невозможно получить. Этот максимум есть просто подгонка, осуществляемая за счет варьирования  большого числа параметров в таком функционале и не более того.      

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий