Индикаторы: iCorrelationTable - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
терминал грузит по страшному( Есть ли рекомендуемое кол-во пар, период и фрейм?
все ок, это у меня фигни всякой было... на чистый терминал установил- как часики работает.
При достачно большом количестве инструментов в таблице, график смещается сильно в право и становится невидимым в окне. Не могли бы сместить его под таблицу?
Было бы нагляднее, если те пары инструментов, у которых корреляция больше/меньше 0.7 или -0.7 (можно вывести во внешние параметры индикатора) выделялись цветом, а те пары, которые перешагнули вышеуказанное значение в сторону 0, были выделены иным цветом.
Еще раз спасибо за индикатор.
"для удаления символов из таблицы - смещать цветные символы из общего списка символов."- не удаляется, а график при этом наезжает на таблицу.
Действительно - спасибо! Сравню результаты со своим индюком попроще - пишет табличку текстом в лог.
...Отличается довольно сильно. Наверно специфика алгоритмов, мой считается по Correlation_kroufr.
Можно поближе свзяться на эту тему? Что за "Correlation_kroufr", где это можно посмотреть?
А в чом смысл даннава индюка?? по нему както тргавать можно или прагнозы какиинить делать?
Короткий вопрос, но требующий слишком длинного ответа. Во-первыйх надо знать что такое корреляция, что она показывает... Дальше смотрите такие темы, как "Арбитраж", "Дивергенция".
терминал грузит по страшному( Есть ли рекомендуемое кол-во пар, период и фрейм?
все ок, это у меня фигни всякой было... на чистый терминал установил- как часики работает.
Всеравно, грузить будет. Надо снижать размер таблицы до необходимомого минимума. Корреляция сама по себе требует много вычислений, а здесь каждый символ в скаждым другим - много вычислений.
.....
Экстремальные эксперименты, однако! Посмотрю… Насчет цвета – разумная мысль
Математически неверно считать корреляцию например между EURUSD и USDJPY в лоб, т.к. первая пара изменение цены в баксах, а вторая в йенах.
Чтобы получить правильный результат, нужно взять ВР EURUSD в том виде, в каком он есть. А все значения ВР для USDJPY сделать обратно пропорциональными т.е. iClose(JPYUSD, 0, i) = 1.0 / iClose(USDYPY, 0, i), потому что EURUSD и синтетика JPYUSD имеют изменения относительно одной базовой валюты - USD.
Считаем корреляцию между полученными рядами и берем ее значение с отрицательным знаком. Получаем правильный результат между EURUSD и USDJPY.
А так, сравнивать ведра с килограммами - это явная чушь, пустая трата времени и вычислительных ресурсов. Все нужно приводить к единому знаменателю, т.е. делать расчеты относительно какой нибудь одной базисной валюты. Иначе получим заведомые ошибки по причине изменения цен небазисных валют.
К сожалению не понял о чем ховорит Решетов из-за "субботы", мое мнение, что счет должен быть как https://www.mql5.com/go?link=https://www.mataf.net/en/forex/tools/correlation. Не сравнивал... но если не так, может подкорректировать расчет коры?
Много индикаторов повидал... считаю этот в исполнении- лучшим. Однако как он считает- не знаю. Надеюсь профи прийдут к общему знаменателю.
Автору громадное, человеческое СПС
Математически неверно считать корреляцию например между EURUSD и USDJPY в лоб, т.к. первая пара изменение цены в баксах, а вторая в йенах.
Чтобы получить правильный результат, нужно взять ВР EURUSD в том виде, в каком он есть. А все значения ВР для USDJPY сделать обратно пропорциональными т.е. iClose(JPYUSD, 0, i) = 1.0 / iClose(USDYPY, 0, i), потому что EURUSD и синтетика JPYUSD имеют изменения относительно одной базовой валюты - USD.
Считаем корреляцию между полученными рядами и берем ее значение с отрицательным знаком. Получаем правильный результат между EURUSD и USDJPY.
А так, сравнивать ведра с килограммами - это явная чушь, пустая трата времени и вычислительных ресурсов. Все нужно приводить к единому знаменателю, т.е. делать расчеты относительно какой нибудь одной базисной валюты. Иначе получим заведомые ошибки по причине изменения цен небазисных валют.
Юрий, только без обид, учите матчасть:) Хоть замасшатабируйся по вертикали - коэффициент корреляции не изменится. Вместо переворачивания данных способоv 1/x проще коэффициент корреляции умножить на -1. Возможность перворачиваня данных умножением на -1 имеется.
Сравнение ведра с килограммами - коэффициент корреляции как раз для этого и предназначен.