Как повысить надёжность сигнала на все пять? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Только открыл сигнал, просадка 2%, а уже зараза оранжевым горят три палочки.
Я же ещё ничего не сделал
Как сделать все зелёными? Уже невозможно?
Что за алгоритм такой...
UPD
О, всё исправили. Все зелёные. Спасибо
Я так понял, если сидишь в минусе какое-то время, то надёжность снижается. Либо изза низкого плеча
Сергей, сейчас я склонен думать, что, ФВ считается неверно. Думаю, определение ФВ как ФВ = Чистая прибыль/максимальную просадка не отражает опасности, которая кроется в таком определении ФВ, как фактора надежности. Дело вот в чем: чистую прибыль мы берем нарастающим итогом за все время торговли, а максимальную просадку - за короткое время, когда она наступает. От этого получаются завышенные значения ФВ, вводящее в заблуждение трейдера. Мне кажется, просадку также нужно брать нарастающим итогом, но я не знаю, как это осуществить.
Нет. Не надо брать просадку нарастающим итогом.
Надо просто брать не чистый, а "удельный" фактор восстановления. То есть "рекавери фактор в год". Для этого мы считаем рекавери обычным способом, и делим на промежуток измерения в годах. В этом случае - можно сравнивать работу ТС за разные периоды времени.
ФВ ни о чем не говорит. Счет может иметь неплохие значения ФВ, но торговля быть средней. Да как один из показателей смотреть его можно, но совсем уж полагаться на него не стоит.
А можно график эквити, где за год фактор восстановления был бы, скажем, 15, а "торговля была бы средней" ?
А можно график эквити, где за год фактор восстановления был бы, скажем, 15, а "торговля была бы средней" ?
Все на виду, захотите увидите...
Все на виду, захотите увидите...
Не вижу, пожалуйста, ткните носом.
Была
Не вижу, пожалуйста, ткните носом.
Был показан совершенно странный график, на котором рекавери явно не более двух, но при этом в свойствах красовалась цифра 200 с лишним.
Напомню. Рекавери (фактор восстановления) - это отношение прибыли к наибольшей просадке. Измерять его надо по средствам. При этом я еще и делю на время торговли в годах.
Если у нас просадка по средствам составляла 2000, а прибыль - 2500 за девять месяцев, то рекавери выходит 1.25, за год - 1,67. Откуда берется цифра 200 - я не понял.