Советники: Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора. Модификации второй версии. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Lexandros выложи свой сет и в каком ДЦ тестишь?
http://slil.ru/28617459
сет
тестю на форексфорю, на H1
Странно... у меня такой же сет (ММ тока отключен) тоже стоит на Н1 на евробаксе у этого же ДЦ... результаты не такие :( странно как-то )
Lexandros выложи свой сет и в каком ДЦ тестишь?
http://slil.ru/28617459
сет
тестю на форексфорю, на H1
Странно... у меня такой же сет (ММ тока отключен) тоже стоит на Н1 на евробаксе у этого же ДЦ... результаты не такие :( странно как-то )
так возможно именно из за ММ... попер тренд на позапрошлой неделе - пошло нарастание лота... соответственно тралит намного дольше. это же очень сильно зависит. если сделка пошла в нужную сторону, то трал на большем лоте держится намного больше, соответственно и профит больше.
Вообще... достаточно стандартная ситуевина выходит... у разных людей, на одних и тех же сетах и на одних и теж же ДЦ - показывает разные результаты. Наверное все же, очень сильно зависит от конкрентной ситуации. А именно: от скорости инета, от шустрости самой машины.
Например, если инет дохлый, пока придет следующая котировка - соответственно новый тик, советник будет молчать и ожидать... как известно функция start() перезапускается с каждым тиком. если в конкретной ситуации происходят тормоза на этапе получения тиков от ДЦ - можно упустить несколько пунктов при открытии позы. А это может быть критически важным. поза просто может не успеть оттралится и уйти в лося, если словили проскальзывание по собственным причинам, например дохлый инет и плохой коннект с ДЦ.
поэтому уже на многих форумах обсуждалось - каждый должен подбирать ДЦ под конкретные обстоятельства. от быстрых котировок зависит очень многое, можно получить лося, при возможном профите, опоздав всего лишь на пару тиков.
Возможно для тех у кого плохая связь - стоит отключить контроль баров. т.е. считывание данных только на новом баре. пусть визард получает данные постоянно. возможно это поможет избежать проскальзываний, хотя бы в какой то мере
Вообще... достаточно стандартная ситуевина выходит... у разных людей, на одних и тех же сетах и на одних и теж же ДЦ - показывает разные результаты. Наверное все же, очень сильно зависит от конкрентной ситуации. А именно: от скорости инета, от шустрости самой машины.
Например, если инет дохлый, пока придет следующая котировка - соответственно новый тик, советник будет молчать и ожидать... как известно функция start() перезапускается с каждым тиком. если в конкретной ситуации происходят тормоза на этапе получения тиков от ДЦ - можно упустить несколько пунктов при открытии позы. А это может быть критически важным. поза просто может не успеть оттралится и уйти в лося, если словили проскальзывание по собственным причинам, например дохлый инет и плохой коннект с ДЦ.
поэтому уже на многих форумах обсуждалось - каждый должен подбирать ДЦ под конкретные обстоятельства. от быстрых котировок зависит очень многое, можно получить лося, при возможном профите, опоздав всего лишь на пару тиков.
Возможно для тех у кого плохая связь - стоит отключить контроль баров. т.е. считывание данных только на новом баре. пусть визард получает данные постоянно. возможно это поможет избежать проскальзываний, хотя бы в какой то мере
Да безусловно... связь имеет большое значение... я обычно тестирую на работе... но тут прокси... пробовал дома ADSL. Дома летает естественно... ордера закрывались в основном по модифицированному сл, так после закрытия ордера советник снова открывал позы в том же направлении, а то и локом, как я писал недавно и показывал картинку.
у меня терминалы от инста и альпари,графики скажем по направлению еще куда ни шло а вот свечи не совпадают особенно последние так вообще вразлет хотя направление одинаковое.
Lexandros
Есть индикатор ССSig называется... в нем есть отображение фракталов... может его код чем-то сможет помочь.
http://slil.ru/28618108
В смысле? Если известна линия? (значениеХ,барX)(значениеY,барY). Шаг на 1 бар = (значениеY - значениеX)/(барX - барY). Значение на баре Z = (барX-барZ)*шаг + значениеX.
Или про что?
вобщем то именно про это.. не совсем понял как образовалась подобная формула? не могли бы пояснить?
я пытался делать через тангенсы арктангенсы - получается не совсем то... из за сложности приведения едениц.
Ну как-бы это же прямая линия. За количество баров (барX-барY) она изменяет свое значение на (значениеY - значениеX) условных попугаев (единиц в которых считает индикатор). Значит за один бар она изменяется в (барX-барY) раз меньше.
или другими словами (с точки зрения математики):
прямая линия в прямоугольной системе координат имеет формлу y=k*x, где y - значения, x - бары. зная 2 точки (y1,x1) и (y2,x2) можем вычислить k
y1=k*x1
y2=k*x2
->
y1-y2=k*x1 - k*x2;
y1-y2=k*(x1-x2);
k=(y1-y2)/(x1-x2);
Зная k - на любом х теперь получим y,так что точка (y,x) будет лежать на нашей прямой.
Другое дело, что номера баров изменяются, для этого и применяется расчет не от абсолютного бара, а его расстояние от известных точек.
Ну как-бы это же прямая линия. За количество баров (барX-барY) она изменяет свое значение на (значениеY - значениеX) условных попугаев (единиц в которых считает индикатор). Значит за один бар она изменяется в (барX-барY) раз меньше.
или другими словами (с точки зрения математики):
прямая линия в прямоугольной системе координат имеет формлу y=k*x, где y - значения, x - бары. зная 2 точки (y1,x1) и (y2,x2) можем вычислить k
y1=k*x1
y2=k*x2
->
y1-y2=k*x1 - k*x2;
y1-y2=k*(x1-x2);
k=(y1-y2)/(x1-x2);
Зная k - на любом х теперь получим y,так что точка (y,x) будет лежать на нашей прямой.
Другое дело, что номера баров изменяются, для этого и применяется расчет не от абсолютного бара, а его расстояние от известных точек.
хм... ну собственно это и есть тангенс:) отношение прилежащего катета к противолежащему:) но по предложенному вами варианту - намного проще и корректнее выходит... чем крутить тригонометрию.
Огромное спасибо, видимо мозК замылился:) на самом то деле все на поверхности, как всегда.
Тестирование продолжается, выкладываю очередной стейт... все тот же визард. вторая немодифицированная версия. Слива не наблюдаем. Идет уверенный профит. Вся прошлая неделя - топтание на месте, но и слива нет. Прошлая неделя - по всем парам был жосткий флет. поэтому топтание на месте объяснимо.
Но тем не менее - за 2 недели 60% профита! Если бы был реал, да начальное депо побольше - уже можно было бы закатится куда нить на канары:)
Тогда вот эти 2 эпизода чем можно обьяснить?
тоже самое раньше:
сдается мне что индюк перевернут с такими заходами
ТП-10 Н1 СЛ50 остальное по дефолту.
как бы поиметь индюки с советником которые тестируются, для сравнения
На ониксе раздобыл такую модификацию индикатора СС. Он урезанный, оставлены только USD, EUR, GBP, CHF, JPY. Кроме линий отображет табло по каждой паре в виде разности значений показаний самого индикатора.
Возможно найдутся желающие вернуть весь набор валют в этот индикатор, а также сделать подобную модификацию и с CCFp.
И наверняка будет удобней в советнике использовать эти показания (ну чтобы советник не пересчитывал их), т.е. советник будет просто считывать эти цифры и действовать. Как считаете, уважаемые?