ФорумРазделы

Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 411

Новый комментарий
Alexander Generalov #:
Более глубокое исследование влияния режимов на то что генерирует генетика.
1 вариант - все стратегии что сгенерировала генетика без режимов.
2 вариант - все стратегии что сгенерировала генетика с включенными режимами
3 вариант - то же что 2 но в тесте режимы намеренно отключены.

Тест на токенах, которые генетика не видела. 


Теперь наверное самый сложный этап. Грубо говоря, у нас получилась гора золотоносного песка, из этого песка необходимо извлечь золото, а так же не ошибиться, что золото, а что пирит.
интересно а что ии чат боты о таком подходе думают... надо загрузить в чат исходные данные и поразмышлять......
Roman Shiredchenko #:
интересно а что ии чат боты о таком подходе думают... надо загрузить в чат исходные данные и поразмышлять......
Там не 1 идея а несколько. 
Базовая идея эта https://www.mql5.com/ru/forum/453321 (ссылки на смартлаб не буду кидать кому интересно сам найдёт оригинал), у меня давно витала такая же идея, а тут как то попались статьи в которых уже есть готовая реализация, направление и тонкие моменты, принцип генерации стратегий на сколько я понял у меня такой же, но перебирать на ЦП я не стал, точнее такой режим система поддерживает но там все мучительно долго, у меня упор на GPU, для этого использую майнинг ферму на 5 картах CMP 90hx. скорость перебора на ней в среднем 1500 стратегий в секунду, но это не готовые стратегии а тот самый песок, который еще нужно отсеять. Основное отличие в моей идее: определение режима и каждая стратегия подбирается под конкретный режим, не в своём режиме не торгует. Для генерации стратегий система использует простые составные части (например рост скользящий средней), путем сложения через И.
Проблема и у меня и в том проекте - перебрать гору вариантов фигня делов, отсеять то что действительно работает уже задачка на подумать.
В процессе создания фильтра возник такой вопрос. А с чем сравнивать полученный фильтр и его результаты? Нужен какой то эталон.
Допустим, мы сделали фильтр он отсеял какое то множество стратегий. Возникает даже не 1, а 2 вопроса.
1) А не отсеял ли наш фильтр что то интересное, и как это проверить?
2) Может пойти другим путем, смотреть не на отсев конкретных стратегий (допуская такую возможность что отсеется лишнее), а на получаемый пул стратегий на выходе, лучше ли он чем обычные фильтры?

С чем сравнивать сам фильтр, этих фильтров (точнее состава фильтров) тоже вагон и маленькая тележка и что еще хуже у них измерения в своих попугаях, просто наобум-теряется смысл сравнения.

Идеи, предложения?
Думаю найти нормальную стратегию, это задача скорее качественного характера, чем количественного. 

Нужна сильная идея иначе результат будет скорее подгонкой, поэтому слабо верится в простой способ перебора стратегий и параметров

Kuzma Shevelev #:
Думаю найти нормальную стратегию, это задача скорее качественного характера, чем количественного. 

Нужна сильная идея иначе результат будет скорее подгонкой, поэтому слабо верится в простой способ перебора стратегий и параметров

Я не соглашусь, в большинстве случаев (квантов/арбитражников и HFT исключаем там другой уровень и свои заморочки) множество трейдеров примерно это и делают, только делают это вручную, накидывают какой ни будь индикатор, смотрят по графику как он совмещается с паттерном или чем то еще, зачастую вручную просматривают график, потом кодят/оптимизируют, отбраковывают или принимают идею и так по кругу. Это та же самая подгонка только самым не эффективным способом.  
Alexander Generalov #:
Я не соглашусь, в большинстве случаев (квантов/арбитражников и HFT исключаем там другой уровень и свои заморочки) множество трейдеров примерно это и делают, только делают это вручную, накидывают какой ни будь индикатор, смотрят по графику как он совмещается с паттерном или чем то еще, зачастую вручную просматривают график, потом кодят/оптимизируют, отбраковывают или принимают идею и так по кругу. Это та же самая подгонка только самым не эффективным способом.  

Возможно, сам я неуверен. Можно с тем же успехом сказать «все перебирают какие то глупые идеи, а я перебираю умные».

Сам я тоже перебирал умные, по своему мнению, пытался искать идеи с логическим основанием, но большая часть не имело никакой предсказательной силы
Kuzma Shevelev #:
Думаю найти нормальную стратегию, это задача скорее качественного характера, чем количественного. 

Нужна сильная идея иначе результат будет скорее подгонкой, поэтому слабо верится в простой способ перебора стратегий и параметров

Не пробовал, но слух прошел, что прикольно получается.

Создается генератор стратегий на основе ИИ.

Он генерит 1000 стратегий, каждая из которых выдает свой сигнал.

Затем обработка и вроде бы норм.

Но это только слухи

Renat Akhtyamov #:

Не пробовал, но слух прошел, что прикольно получается.

Создается генератор стратегий на основе ИИ.

Он генерит 1000 стратегий, каждая из которых выдает свой сигнал.

Затем обработка и вроде бы норм.

Но это только слухи

да ну на..... ))) (сразу мем идет  - ютубни...))), где паря молодой орет да ну на.... )))

(прошу не удалять не является скрытым матом)

Renat Akhtyamov #:

Не пробовал, но слух прошел, что прикольно получается.

Создается генератор стратегий на основе ИИ.

Он генерит 1000 стратегий, каждая из которых выдает свой сигнал.

Затем обработка и вроде бы норм.

Но это только слухи

Это где такой слух прошёл? 
Renat Akhtyamov #:

Не пробовал, но слух прошел, что прикольно получается.

Создается генератор стратегий на основе ИИ.

Он генерит 1000 стратегий, каждая из которых выдает свой сигнал.

Затем обработка и вроде бы норм.

Но это только слухи


Хотите натолкну вас на интересную мысль?

Трейдеры работают со сделками, при этом они как правило не открывают сделку каждую минуту или час, они открывают сделку и просто ждут, ни делая ничего

Что в это время делает цена? в то время как они ждут? вот что по настоящему интересно - цена двигается

В целом людей занимающихся спекуляциями не так много, при этом они очень сильно размазаны по часовым поясам, еще сильнее они размазаны по торгуемым инструментам. Я это к тому, что сделок в минуту по одному инструменту проходит не так уж и много, а сделок с каким то существенным лотом и того единицы.

Что получается, сделок в минуту мало, а вот тиковых данных за эту минуту впечатляющее количество

Может быть для того что бы цена изменилась и произошел тик, не так уж и обязательно наличие сделок?


*Я это к тому, что если для изменения цены не всегда нужны сделки, то имеет ли смысл изучать эффективность стратегий на истории? если иногда цена менялась не из за сделок
1...404405406407408409410411412
Новый комментарий