Дифференциальные уровни Султонова - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте, Игорь, с уровнями ознакомились, но, они мне не понравились ввиду сложности восприятия. Смысл обоих линий объединил, прибавив их разность к текущей цене, нашел некую цену, которую назвал рыночной ценой и получилось вот, что:
Осторожно, заключаем, что, пока рыночная цена находится ниже текущей цены, держим СЕЛЛ. Посмотрим, как поведет себя индикатор, если он родиться, с периодом 100 как поведет себя далее:
Видим, что, индикатор также резко отреагировал на скачок цены, но, не спешит объявить БАЙ, вовремя, по признаку достижения текущей цены, закрыв все открытые ранее СЕЛЛ-ы. Видимо, индикатор имеет ввиду, что, скоро цена упадет, что, как видим, и случилось.
тут конечно весьма спорный момент
не совсем понятно в каком месте произошло закрытие
подобного рода сближений цен было не одно, ранее по графику
в конечном итоге, скорее всего, сигнала на закрытие и не было и ордер скоро уйдет в минус, если продолжить красную линию дальше
также, индикаторы такого рода (пересечение 2-х линий) выдают многократно изменяющийся сигнал, что весьма проблематично отражается в торговле на реальном счете
тут конечно весьма спорный момент
не совсем понятно в каком месте произошло закрытие
подобного рода сближений цен было не одно, ранее по графику
в конечном итоге, скорее всего, сигнала на закрытие и не было и ордер скоро уйдет в минус, если продолжить красную линию дальше
также, индикаторы такого рода (пересечение 2-х линий) выдают многократно изменяющийся сигнал, что весьма проблематично отражается в торговле на реальном счете
Ренат, закрытие произошло в районе 113-го бара, поскольку, именно здесь рыночная цена перекрыла текущую. Но, все посмотрим подробнее, когда Игорь сделает индикатор. На счет выделенного, также можно удостовериться после создания советника на основе этого индикатора. Все сейчас на уровне предположений. Еще мы можем менять положения линии рыночной цены путем оптимизации периода индикатора. Сейчас я наугад взял его равным 100. Еще нужно выяснять, на каком ТФ он эффективнее будет работать. Тесто есть, нужно испечь хороший хлеб, как говориться. Процесс рождения любого индикатора всегда мучителен.
На этот вопрос ответит Игорь Герасько.
Да, я не увидел, что у вас в сумму включаются только приращения одного знака (положительные для Bull и отрицательные для Bear).
Поэтому упростить конечно же нельзя.
Позволю себе некоторые замечания и пожелания.
1. Заглянул в код и немножко был шокирован неоптимальностью в плане потребления ресурсов.Зачем вы на каждом тике делаете полный цикл расчета текущего значения?
Т.е. если по умолчанию у Вас i_nPeriod = 1000, то чтобы посчитать текущее значение, ваш код (функция ProcessBar) осуществляет полный цикл (1000 раз) вычисления суммы приращений.
Достаточно сохранять предыдущее значение и на основе его получать новое значение за один проход , а не за 1000, если нового бара еще нет. А если новый бар появился, то за два прохода вместо 1000.
Т.е. ваш код можно легко убыстрить в количество раз, равное периоду расчета. ( По умолчанию в 1000 раз)
2. Так же было бы полезно указать математическую интерпретацию линий Вашего индикатора, чтобы люди понимали смысл:Красная линия - это среднее арифметическое отрицательных значений приращений баров,
а синяя - среднее арифметическое положительных приращений баров на наблюдаемом периоде N баров.
3. В Ваш индикатор напрашивается дополнительная гистограмма - разница между красной и синей линиями. Она будет более информативнее для принятия решения по смене тренда.
Да, я не увидел, что у вас в сумму включаются только приращения одного знака (положительные для Bull и отрицательные для Bear).
Поэтому упростить конечно же нельзя.
Позволю себе некоторые замечания и пожелания.
1. Заглянул в код и немножко был шокирован неоптимальностью в плане потребления ресурсов.Зачем вы на каждом тике делаете полный цикл расчета текущего значения?
Т.е. если по умолчанию у Вас i_nPeriod = 1000, то чтобы посчитать текущее значение, ваш код (функция ProcessBar) осуществляет полный цикл (1000 раз) вычисления суммы приращений.
Достаточно сохранять предыдущее значение и на основе его получать новое значение за один проход , а не за 1000, если нового бара еще нет. А если новый бар появился, то за два прохода вместо 1000.
Т.е. ваш код можно легко убыстрить в количество раз, равное периоду расчета. ( По умолчанию в 1000 раз)
2. Так же было бы полезно указать математическую интерпретацию линий Вашего индикатора, чтобы люди понимали смысл:Красная линия - это среднее арифметическое отрицательных значений приращений баров,
а синяя - среднее арифметическое положительных приращений баров на наблюдаемом периоде N баров.
3. В Ваш индикатор напрашивается дополнительная гистограмма - разница между красной и синей линиями. Она будет более информативнее для принятия решения по смене тренда.
Уважаемый Николай, отвечу по части логики индикатора, а по части кода - профессионально ответит Игорь:
1. Считаем на каждом тике, чтобы не упустить резких движений цены. Не знаю, как сделал Игорь, но, индикатор оперативно, без задержек, реагирует на каждый тик цены и я не замечал, чтобы комп. задумывался;
2. По моему, исчерпывающее пояснение приведены Игорем в описании индикатора;
3. Это уже выполнено Игорем в виде индикатора DDA, которого привожу ниже.
Я попрошу Игоря разместить индикатор DDA в кодобазу. Если он сильно занят, прошу Вас или любого программиста, выполнить размещение, за что я буду признателен.
Индикатор DDA может быть размещен как в отдельном, так и в совместном окне с индикатором DA:
Не знаю, как сделал Игорь, но, индикатор оперативно, без задержек, реагирует на каждый тик цены и я не замечал, чтобы комп. задумывался;
:))
Скорость звука, это конечно очень быстро, если сравнивать со скоростью моргания наших глаз.
Но если сравнивать со скоростью света, то это очень медленно.
:))
Скорость звука, это конечно очень быстро, если сравнивать со скоростью моргания наших глаз.
Но если сравнивать со скоростью света, то это очень медленно.
А еще доп моменто, что всегда хочется видеть не постфактум, а готовый прогноз. Реально он возможен но "теоретически" подход интересен.
только не показывайте на месяцах
а то ведь одна сделка будет длиться 10-20 лет
и кстати, нижний скрин более чем в этом убеждает.
только не показывайте на месяцах
а то ведь одна сделка будет длиться 10-20 лет
и кстати, нижний скрин более чем в этом убеждает.
Я не понял, Ренат, чо Вы хотите этим сказать?
Я не понял, Ренат, чо Вы хотите этим сказать?
такое тоже рисовал, как то
в единице покупки равны продажам
что и требовалось
но цена там будет весьма не скоро
отчетливо видно на месяцах
попробуйте переключить ТФ
классика, исключающая изобретение велосипеда!
А Вы понимаете, что Ваша сумма упрощается до простой разницы начального и конечного значений? :
Нет. Не понимаю. Если можете, то докажите. Думаю, в процессе доказательства сделаете много открытий для себя.