Имитация проскальзывания SL/TP в тестер стратегий: - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос об мт5 :)
Всю ветку перечитал. Нигде МТ5 не упоминается. Хотя мог бы сам догадаться, ветка в разделе "биржевой трейдинг" :)
Вроде как разработчики говорили, что выставление "задержки" - вполне адекватно моделирует проскальзывание...
Вроде как разработчики говорили, что выставление "задержки" - вполне адекватно моделирует проскальзывание...
Так вероятно про имитацию торговых операций с терминала говорили, но не про стоп уровни?
Так вероятно про имитацию торговых операций с терминала говорили, но не про стоп уровни?
Сейчас я уже не помню, у меня сложилось впечатление, что задержка была применима к любым торговым действиям. Но, точно могут сказать, понятное дело, только разработчики.
Сейчас я уже не помню, у меня сложилось впечатление, что задержка была применима к любым торговым действиям. Но, точно могут сказать, понятное дело, только разработчики.
Так оно так, только им ведомо, что творят. Однако, если у них стоп уровни должны отрабатывать задержку, то это явно не работает! К тому же, задержка должна быть разной для выполнения поручения от трейдера-брокера-биржи и брокера-биржи. Ну и плюс, в разные периоды торговли она будет разная (на порядок) в силу особенностей рынка - в частности при открытии торговых сессий, поэтому подход с задержкой на все время в 1,5-3 секунды не очень адекватен.
Возможно, но тут есть существенный недостаток - избыточная обработка данных и как следствие трата гораздо большего времени для оптимизации, так как понадобиться делать тестирование/оптимизацию по всем реальным тикам. В настоящий момент мне достаточно оптимизации по OHLC, что б иметь представление о работе ТС, вот я и думаю, как можно оставить приемлемую скорость оптимизации и при этом имитировать отработку SL/TP. Т.е. фактически режим все тики должен включаться только, если на баре происходят торговые события, а в остальное время должен действовать режим OHLC.
И рыбку съесть, и на лошадке покататься?
Нужна точность — используйте тики. Тестируете по OHLC — проверяйте и срабатывание стопов по OHLC.
Включать подачу тиков из MQL было бы круто, конечно, но не думаю, что это возможно.
И рыбку съесть, и на лошадке покататься?
Нужна точность — используйте тики. Тестируете по OHLC — проверяйте и срабатывание стопов по OHLC.
Включать подачу тиков из MQL было бы круто, конечно, но не думаю, что это возможно.
Я ищу решение, а не нравоучение.
Вполне можно добавить такой алгоритм тестирования, который будет миксом между всеми тиками и OHLC, для этого первым делом бар будет обрабатываться по OHLC, и если на нем совершается торговая операция, то он откатывает на начала бара и тестирует по всем тикам - это существенно сократит время оптимизации и сделает точность оптимизации соизмеримой с методом по всем тикам.
Я ищу решение, а не нравоучение.
Вполне можно добавить такой алгоритм тестирования, который будет миксом между всеми тиками и OHLC, для этого первым делом бар будет обрабатываться по OHLC, и если на нем совершается торговая операция, то он откатывает на начала бара и тестирует по всем тикам - это существенно сократит время оптимизации и сделает точность оптимизации соизмеримой с методом по всем тикам.
Не хотел нравоучительствовать.
Почему вас устраивает точность OHLC при открытии и не устраивает — при закрытии?
Режим какой-то фантастический придумали. Думаю, не все в нем так гдадко будет. Например, при моделировании OHLC ордер может работать (один спред на бар), а потом при прогоне по тикам - нет. В общем, как минимум, нужно самому поэкспериментировать, прежде чем предлагать.