Имитация проскальзывания SL/TP в тестер стратегий: - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не хотел нравоучительствовать.
Почему вас устраивает точность OHLC при открытии и не устраивает — при закрытии?
Режим какой-то фантастический придумали. Думаю, не все в нем так гдадко будет. Например, при моделировании OHLC ордер может работать (один спред на бар), а потом при прогоне по тикам - нет. В общем, как минимум, нужно самому поэкспериментировать, прежде чем предлагать.
1. Меня не устраивает впустую потраченное время, при оптимизации по всем тикам.
2. Ситуации отличаются в момент открытия торговой сессии и в остальное время, и это нужно как то учитывать - стандартной задержки исполнения на всей истории будет недостаточно.
3. Спред существенно меньше проскальзывания при открытии торговой сессии, поэтому им можно пренебречь. Что бы понять проблему нужно изучить потиково развитие событий, я не раз видел, как проходят объемы и цены, гораздо больше моего, а мое закрытие по SL происходит по самым экстремумам минутного бара.
4. Сам поэкспериментировать я не могу, ибо нет у меня кода терминала, да и навыков не хватит, поэтому я предлагаю обсудить разные подходы, а не требую незамедлительного их внедрения.
Включайте тестер с подключением к счёту того ДЦ у которого на реале существуют проскальзывания тейков и получите в тестере такие проскальзывания. Но не 1:1 как в реале.
Каким это образом будут проскальзывания организованы?
Я не могу подключатся к ДЦ, так как торгую на бирже.
Почему бы в коде советника не заложить специальный тестовый режим, когда заданные уровни стопов и тейков намеренно "портятся" случайным образом в худшую сторону в пределах заданной дисперсии - что-то вроде метода Монте-Карло, вшитого в сам советник?
Кроме того, где-то здесь на сайте fxsaber демонстрировал метод прореживания реальных тиков, который позволял создать кастомный символ и тестировать на нем по прореженным тикам (в режиме "по всем тикам") с какой-то космической скоростью.
Почему бы в коде советника не заложить специальный тестовый режим, когда заданные уровни стопов и тейков намеренно "портятся" случайным образом в худшую сторону в пределах заданной дисперсии - что-то вроде метода Монте-Карло, вшитого в сам советник?
Дело не столько в случайности, сколько в закономерности - я не знаю на сколько пунктов сдвигать уровни SL и TP, что б была более или менее похожа картина на правду, меня бы устроил даже такой экстремальный подход, как закрытие(срабатывание SL/TP) по экстремумам минуток, но только в определенные моменты времени.
Кроме того, где-то здесь на сайте fxsaber демонстрировал метод прореживания реальных тиков, который позволял создать кастомный символ и тестировать на нем по прореженным тикам (в режиме "по всем тикам") с какой-то космической скоростью.
Да, кажется что-то он делал, надо будет посмотреть, может на его базе можно сделать то, что нужно, спасибо, что напомнили.
Дело не столько в случайности, сколько в закономерности - я не знаю на сколько пунктов сдвигать уровни SL и TP, что б была более или менее похожа картина на правду, меня бы устроил даже такой экстремальный подход, как закрытие(срабатывание SL/TP) по экстремумам минуток, но только в определенные моменты времени.
Да, кажется что-то он делал, надо будет посмотреть, может на его базе можно сделать то, что нужно, спасибо, что напомнили.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Имитация проскальзывания SL/TP в тестер стратегий:
Aleksey Vyazmikin, 2018.06.19 23:53
Я тестирую и так на минутках и базовая стратегия на минутках.
Зачем мне что-то проверять? У каждой позиции будет разная эта разница, а в момент открытия сессии, особенно в начале дня, эти показатели вообще будут не соизмеримы.
Нужно значительно уменьшить число тиков в баре видимо, произвести преобразование, что-то типа, зиг-зага сделать, оставив тики дающие новые экстремумы.
Разные разницы ( Одесса привет!) собираем в совокупность, строим распределение. Оно и будет учитываться при моделировании проскальзывания (генерация случайной величины из заданного распределения).
Между прочим автору большой респект, идею хорошую придумал.
Разные разницы ( Одесса привет!) собираем в совокупность, строим распределение. Оно и будет учитываться при моделировании проскальзывания (генерация случайной величины из заданного распределения).
Между прочим автору большой респект, идею хорошую придумал.
Да не получится там вешать разные распределения - там существенные статистические выбросы в первые секунды открытия торговой сессии!
Идея то хорошая, вот только как её ещё реализовать...
Добрый день!
Хотел бы реанимировать тему с имитацией проскальзывания. Очень актуально для рынка FORTS ММВБ и других, относительно низколиквидных рынков. У меня робот набирает позицию в несколько сотен контрактов и при стопах может проскальзывать на 10-15-20 пунктов и более, в зависимости от инструмента и времени торговли. Я примерно могу рассчитать среднестатистическое проскальзывание относительно объема позиции и хотелось бы иметь настройку в тестере в которой я могу указать это проскальзывание.
Так же очень не хватает автоматического расчета комиссии по разным параметрам, например от оборота и/или количества контрактов. Приходится все считать руками на калькуляторе.
Добрый день!
Хотел бы реанимировать тему с имитацией проскальзывания. Очень актуально для рынка FORTS ММВБ и других, относительно низколиквидных рынков. У меня робот набирает позицию в несколько сотен контрактов и при стопах может проскальзывать на 10-15-20 пунктов и более, в зависимости от инструмента и времени торговли. Я примерно могу рассчитать среднестатистическое проскальзывание относительно объема позиции и хотелось бы иметь настройку в тестере в которой я могу указать это проскальзывание.
Так же очень не хватает автоматического расчета комиссии по разным параметрам, например от оборота и/или количества контрактов. Приходится все считать руками на калькуляторе.
Советую использовать ексель! Все, что не умеет и вряд ли научится делать тестер MQ, легко (но это не точно) делает Excel. Без шуток!
Добрый день!
Хотел бы реанимировать тему с имитацией проскальзывания. Очень актуально для рынка FORTS ММВБ и других, относительно низколиквидных рынков. У меня робот набирает позицию в несколько сотен контрактов и при стопах может проскальзывать на 10-15-20 пунктов и более, в зависимости от инструмента и времени торговли. Я примерно могу рассчитать среднестатистическое проскальзывание относительно объема позиции и хотелось бы иметь настройку в тестере в которой я могу указать это проскальзывание.
Так же очень не хватает автоматического расчета комиссии по разным параметрам, например от оборота и/или количества контрактов. Приходится все считать руками на калькуляторе.
Комиссии сейчас сделали, я правда не разбирался, как они работают. При тестировании на реальных тиках рекомендую ставить задержку (ставлю 50 мс) - так реалистичней получается.