Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Ваш брокер не поддерживает мобильные MetaTrader 5? Попроси приобрести их!
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
181023
MetaQuotes Software Corp. 2007.09.13 15:54 

Библиотека функций и советники для трейлинга / Юрий Дзюбан:

Библиотека функций и советники для трейлинга (11 видов). Простое использование сложных алгоритмов.

Author: I_D

rebus
424
rebus 2007.05.26 20:35  
Я использую еще один вариант - по каналу Дончиана. В ряде случаев работает очень эффективно. Если нужно, могу описать суть. Достаточно все просто. В литературе тоже встречается.
I_D
21
I_D 2007.05.28 08:29  
rebus:
Я использую еще один вариант - по каналу Дончиана. В ряде случаев работает очень эффективно. Если нужно, могу описать суть. Достаточно все просто. В литературе тоже встречается.
Любопытно (я о таком ещё не слышал). Опишите - я добавлю.
rebus
424
rebus 2007.05.29 19:28  
I_D:
rebus:
Я использую еще один вариант - по каналу Дончиана. В ряде случаев работает очень эффективно. Если нужно, могу описать суть. Достаточно все просто. В литературе тоже встречается.
Любопытно (я о таком ещё не слышал). Опишите - я добавлю.

Не сложно. Посмотрите на картинку и все поймете сами. Из параметров - период индикатора (канала), количество пунктов за пределы индикатора (я, как правило, не ухожу дальше одного-двух пунктов). Стоп передвигается, если текущее значение границы (в данном случае нижней) отличается от предыдущего. Если еще что-то нужно уточнить - пишите. Могу скинуть мылом часть кода, чтобы лучше понять.
Да, забыл. Как правило, я обнуляю TP, если происходит изменение SL ордера. Т.е. потом выход только по SL. Это позволяет в ряде случаев очень долго удерживать прибыльную позицию.

I_D
21
I_D 2007.05.29 20:20  
rebus:
I_D:
rebus:
Я использую еще один вариант - по каналу Дончиана. В ряде случаев работает очень эффективно. Если нужно, могу описать суть. Достаточно все просто. В литературе тоже встречается.
Любопытно (я о таком ещё не слышал). Опишите - я добавлю.

Не сложно. Посмотрите на картинку и все поймете сами. Из параметров - период индикатора (канала), количество пунктов за пределы индикатора (я, как правило, не ухожу дальше одного-двух пунктов). Стоп передвигается, если текущее значение границы (в данном случае нижней) отличается от предыдущего. Если еще что-то нужно уточнить - пишите. Могу скинуть мылом часть кода, чтобы лучше понять.
Да, забыл. Как правило, я обнуляю TP, если происходит изменение SL ордера. Т.е. потом выход только по SL. Это позволяет в ряде случаев очень долго удерживать прибыльную позицию.
Идея, в принципе, понятна. Один проблем - я чего-то самого индикатора (каналов Дончиана) не нашел - в число стандартных МТ он, я так понимаю, не входит, да и поиск по сайту что-то не дал толковых результатов. Не подскажете? (можно на почту - yorik@list.ru).
timbo
3139
timbo 2007.05.30 01:31  
Смотри Price channel http://codebase.mql4.com/ru/code/8461
Тоже самое.
rebus
424
rebus 2007.05.30 19:48  
timbo:
Смотри Price channel http://codebase.mql4.com/ru/code/8461
Тоже самое.

Совершенно верно. Я использовал индикатор работы Луиса Домиани (уважаю нашего бразильского товарища!). Я его только слегка переименовал, чтобы покороче было название. Отличие от Price channel - можно строить границы не только по high-low.

https://www.mql5.com/ru/users/rebus#comments
Там же лежит исходник старого моего советника. В нем пример использования индикатора.

И еще. За последние два года перепробовал несколько вариантов трала. С использованием ценового канала понравился больше всего. Но есть существенный недостаток: не получилось используя только этот метод гибко менять скорость (период) трала. В результате хорошие устойчивые тренды выбирает до 90%, но на небольших движениях не успевает срабатывать и получаем лосей по полной программе. Что только не пытался придумать - не выходит у Данилы-мастера каменный цветок. Может кто решил эту проблемку? У меня получалось или-или. Или я не ловлю лосей, но и не выбираю всего тренда, или выбираю тренд, но ловлю лосей. Нет в жизни совершенства.
I_D
21
I_D 2007.06.04 09:30  
rebus:

И еще. За последние два года перепробовал несколько вариантов трала. С использованием ценового канала понравился больше всего. Но есть существенный недостаток: не получилось используя только этот метод гибко менять скорость (период) трала. В результате хорошие устойчивые тренды выбирает до 90%, но на небольших движениях не успевает срабатывать и получаем лосей по полной программе. Что только не пытался придумать - не выходит у Данилы-мастера каменный цветок. Может кто решил эту проблемку? У меня получалось или-или. Или я не ловлю лосей, но и не выбираю всего тренда, или выбираю тренд, но ловлю лосей. Нет в жизни совершенства.
Это пример вездесущей проблемы компромиса между чувствительностью и помехоустойчивостью. Вариантов решения 2: 1) выбрать один из вариантов - напр., сконцентрироваться на "защите" (как говорят, "побеспокойся о лоссах, а профит прибудет") или 2) попытаться придать данному параметру (периоду) адаптивность. Ориентируясь на что? А чем отличаются состояния "хорошие устойчивые тренды" и "на небольших движениях"? Мож, волатильностью? Тогда можно "потыкать" и попытаться связать период канала с ATR, например. Если упомянутые состояния рынка можно "развести" по каким-то другим показателям, можно "вязаться" к ним.

П.С. Если возьметесь протестировать упомянутые идеи или имеете свои наработки - пишите, добавлю в советник.
rebus
424
rebus 2007.06.04 20:10  
I_D:
rebus:

И еще. За последние два года перепробовал несколько вариантов трала. С использованием ценового канала понравился больше всего. Но есть существенный недостаток: не получилось используя только этот метод гибко менять скорость (период) трала. В результате хорошие устойчивые тренды выбирает до 90%, но на небольших движениях не успевает срабатывать и получаем лосей по полной программе. Что только не пытался придумать - не выходит у Данилы-мастера каменный цветок. Может кто решил эту проблемку? У меня получалось или-или. Или я не ловлю лосей, но и не выбираю всего тренда, или выбираю тренд, но ловлю лосей. Нет в жизни совершенства.
Это пример вездесущей проблемы компромиса между чувствительностью и помехоустойчивостью. Вариантов решения 2: 1) выбрать один из вариантов - напр., сконцентрироваться на "защите" (как говорят, "побеспокойся о лоссах, а профит прибудет") или 2) попытаться придать данному параметру (периоду) адаптивность. Ориентируясь на что? А чем отличаются состояния "хорошие устойчивые тренды" и "на небольших движениях"? Мож, волатильностью? Тогда можно "потыкать" и попытаться связать период канала с ATR, например. Если упомянутые состояния рынка можно "развести" по каким-то другим показателям, можно "вязаться" к ним.

П.С. Если возьметесь протестировать упомянутые идеи или имеете свои наработки - пишите, добавлю в советник.

Хороший тренд отличается от плохого прежде всего продолжительностью. Это во-первых. Во-вторых - равномерностью приращения цены. В результате, на коротких движениях трал не работает в принципе. Поэтому я поэкспериментировал с разными индикаторами, в т.ч. с ATR на предмет своевременного выхода из позиции. Тоже не фонтан. Достоверно не получается различить хороший продолжительный тренд от короткого движения. Индикаторы провоцируют преждевременное закрытие позиции. Сегодня перечитал Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". Там у него приведены три техники выхода, но все, честно говоря, полная туфта. Удивляюсь, как человек миллионы зарабатывал. Если только не врёт. Одно закрытие при открытии следующего дня при положительном балансе позиции чего стоит. Что-то я не понимаю в этой жизни... :)
Понимаю, что затронутая тема не для обсуждения здесь. Нужно бы перейти в форму. Но уж больно актуально. Я научился открываться с 85% потенциально прибыльных позиций, а вот взять эту прибыль удается не всегда. В лучшем случае получается в 65%. И все из-за техники выхода.
I_D
21
I_D 2007.06.04 21:08  
rebus:
... Понимаю, что затронутая тема не для обсуждения здесь. Нужно бы перейти в форму. Но уж больно актуально. Я научился открываться с 85% потенциально прибыльных позиций, а вот взять жту прибыль удается не всегда. В лучшем случае получается в 65%. И все из-за техники выхода.
А соотношение средний профит / средний лосс при этом какое? А средняя сделка? На скольких сделках? Может, вы зря жалуетесь? :)

П.С. "Храповой" трейлинг часто позволяет дополнительно повысить % профитов, однако, почти закономерно снижая средний профит, так что общий итог не всегда лучше исходного варианта.
timbo
3139
timbo 2007.06.05 04:09  
Не знаю ничего про богатсва Ларри, не знаком с ним лично. Однако рискну предположить, что он говорил про торговлю акциями, а там закрытие сделки на открытии следующего дня может иметь большой смысл. Форекс лишен многих черт сток-маркета, это надо учитывать. Одни только аукционы на открытии/закрытии рынка чего стоят...
/ /123456789
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий