Обсуждение статьи "Как перенести расчетную часть любого индикатора в код эксперта"
Спасибо, хорошо сделано.
bool CIndicator::LoadHistory(void) { datetime cur_date=(datetime)SeriesInfoInteger(m_Symbol,m_Timeframe,SERIES_LASTBAR_DATE); if(m_last_load>=cur_date && ArraySize(m_source_data)>=m_history_len) return true;
Из этого кода получается, что на тиках пересчета не будет. Только на появлении новых баров. Или я плохо въехал в реализацию?
Спасибо, хорошо сделано.
Из этого кода получается, что на тиках пересчета не будет. Только на появлении новых баров. Или я плохо въехал в реализацию?
Да, в статье сразу написано, что расчет делается по закрытым свечам. Для расчета на каждом тике нужно из кода убрать проверку открытия нового бара и копировать историю с "0" бара, а не с "1", как сейчас.
Жаль, не сделали сравнение в потиковом.
Как дополнение, в этом режиме не обойтись без CopyTicks в реализации, чтобы "индикаторы" отрабатывали полноценно.
Жаль, не сделали сравнение в потиковом.
Как дополнение, в этом режиме не обойтись без CopyTicks в реализации, чтобы "индикаторы" отрабатывали полноценно.
Я не знаю, о каком индикаторе идет речь. Но обычно индикаторы работают по ценам баров и перерисовывают последний бар. В таком случае можно и не загружать CopyTicks, а использовать туже загрузку исторических данных. Правда, в таком случае нужно будет в классе добавить пересчет последнего значения.
Я не знаю, о каком индикаторе идет речь. Но обычно индикаторы работают по ценам баров и перерисовывают последний бар. В таком случае можно и не загружать CopyTicks, а использовать туже загрузку исторических данных. Правда, в таком случае нужно будет в классе добавить пересчет последнего значения.
Встроенный в советник индикатор будет пропускать тики. Чтобы этого не происходило, и требуется CopyTicks для получения тиков между соседними вызовами OnTick, OnTimer и т.д.
Иначе можно серьезно терять инфу
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
fxsaber, 2018.04.10 17:53
Боевой советник на высокочастотном символе (200-350 тиков в минуту) с частыми торговыми приказами (несколько раз в минуту) и пингом 100 ms в стандартном режиме работы теряет ~5% тиков.
Встроенный в советник индикатор будет пропускать тики. Чтобы этого не происходило, и требуется CopyTicks для получения тиков между соседними вызовами OnTick, OnTimer и т.д.
Иначе можно серьезно терять инфу
Да, есть большой риск терять тиковую информацию. Но весь вопрос в ценности для стратегии этой информации. Ведь обычный индикатор (как представленный в статье) ведёт расчёт по барам, а не тикам. И в конечном итоге используется только финальные данные свечи, промежуточные тики просто «затираются». Другой вопрос, если Вы сохраняете и используете тиковую информацию в своём индикаторе, т.е. строите индикатор не по барам, а по тикам.
Здравствуйте! Спасибо за Вашу статью.
Вы пишете: "В начале кода индикатора объявляются массивы-буферы для обмена данными с другими программами. Эти массивы являются таймсериями, а их элементы имеют связь с ценовыми барами. Такая связь поддерживается непосредственно терминалом. Индикатор сохраняет результаты вычислений в эти массивы, не заботясь об изменении их размера и переносе данных при появлении новой свечи. В советнике таких массивов нет — значит, при переносе кода индикатора в советник нужно будет их создать. Помимо непосредственно расчетной части, нужно еще организовать связь между элементами массива и барами на графике ".
К сожалению в тестовых примерах не понятна и не видна именно организация связи между элементами массива и барами на графике, все остальное понятно. Как именно расставить и увидеть нужные точки(или символы) на графике? Хотелось бы прояснить этот момент. Спасибо еще раз!!
Здравствуйте! Спасибо за Вашу статью.
Вы пишете: "В начале кода индикатора объявляются массивы-буферы для обмена данными с другими программами. Эти массивы являются таймсериями, а их элементы имеют связь с ценовыми барами. Такая связь поддерживается непосредственно терминалом. Индикатор сохраняет результаты вычислений в эти массивы, не заботясь об изменении их размера и переносе данных при появлении новой свечи. В советнике таких массивов нет — значит, при переносе кода индикатора в советник нужно будет их создать. Помимо непосредственно расчетной части, нужно еще организовать связь между элементами массива и барами на графике ".
К сожалению в тестовых примерах не понятна и не видна именно организация связи между элементами массива и барами на графике, все остальное понятно. Как именно расставить и увидеть нужные точки(или символы) на графике? Хотелось бы прояснить этот момент. Спасибо еще раз!!
Добрый день, Юрий.
В первую очередь, прошу прощения за задержку с ответом. В MQL при доступе к таймсериям принято считать текущий бар с индексом "0", а исторические данные идут с увеличением индекса. Подробнее об этом можно прочитать в документации по ссылке. Аналогичный подход был организован и при доступе к расчетным данным индикатора. Т.е. в любой момент при доступе к данным последней закрытой свечи Вы указываете индекс "1".
DMITRIY GIZLYK, спасибо за статью.
Интересует вопрос многопоточности, можно ли как-то класс запустить параллельно, на отдельном ядре процессора? Вы упомянули в конце статьи "преимущество может быть нивелировано многопоточной архитектурой MetaTrader 5".
- www.mql5.com
Да, в статье сразу написано, что расчет делается по закрытым свечам. Для расчета на каждом тике нужно из кода убрать проверку открытия нового бара и копировать историю с "0" бара, а не с "1", как сейчас.
Я правильно понял, для работы с полным набором данных таймсерий нужно добавить массивы кроме этого:
массив исходных данных для расчета (m_source_data);
То есть если индикатор обращается к разным данным по барам - времени time[], максимальной и минимальной цене high[] low[], то нужно добавить еще 3 массива аналога m_source_data и скопировать туда данные в CIndicator::LoadHistory,
а так как функция виртуалка, то можно её переписать прямо в индикаторе?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Как перенести расчетную часть любого индикатора в код эксперта:
Причины для переноса кода индикатора в советник могут быть различными. Но как оценить плюсы и минусы такого подхода? В данной статье предлагается технология переноса кода индикатора в советник. Проведены несколько экспериментов по оценке скорости работы советника.
Вот что нам предстоит сделать для переноса расчетной части индикатора в советник.
Всю предстоящую работу можно обобщить в нижеследующую схему.
Автор: Dmitriy Gizlyk