Как подогнать настройку советника под историю или переоптимизация. - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Aleksey Vyazmikin
12677
Aleksey Vyazmikin  
Maxim Romanov:
Это не теория

Обоснуйте.

Maxim Romanov
5710
Maxim Romanov  
Aleksey Vyazmikin:

Обоснуйте.

 В теории устанавливается четкая взаимосвязь между событиями или объектами. Например: есть теория о том, что при окислении бензина, образуется высокая температура, а при высокой температуре газы расширяются. Если они расширяются, то должны что то толкать и совершать работу. Если мы будем сжигать смесь в замкнутом объеме, то будет рости давление и этот эффект нужно использоваит. Не может быть ситуации, когда идет окисление, а температура не растет. Все эти события можно описаиь формулами и построить на их основе двигатель. Реализация двигателя это уже другой вопрос, насколько качественно получится реализовать теорию. И в процессе его реализации, придется воспользоваться другими теориями. 
В трейдинге все аналогично. Пока не будет теории, описывающей процесс( хоть как-то) ценообразования, или теории возникновения конкретной закономерности, оптимищация всегда будет подгонкой под историю.
То есть выглядеть так в идеале должно: во время торгов может возникнуть ситуация, когда будет выкуплен определенный объем, за определенное число каких-то циклов. Выведено отношение этих величин и предсказано дальнейшее поведение, если поведение не соответствует прогнозу, то теория должна описывать, когда будет отклонение от прогноза и какое. То есть набор входных данных должен генерировать через формулы и логику набор выхрдных данных. Тогда это будет теорией, описывающей процесс.
Aleksey Vyazmikin
12677
Aleksey Vyazmikin  
Maxim Romanov:
 В теории устанавливается четкая взаимосвязь между событиями или объектами. Например: есть теория о том, что при окислении бензина, образуется высокая температура, а при высокой температуре газы расширяются. Если они расширяются, то должны что то толкать и совершать работу. Если мы будем сжигать смесь в замкнутом объеме, то будет рости давление и этот эффект нужно использоваит. Не может быть ситуации, когда идет окисление, а температура не растет. Все эти события можно описаиь формулами и построить на их основе двигатель. Реализация двигателя это уже другой вопрос, насколько качественно получится реализовать теорию. И в процессе его реализации, придется воспользоваться другими теориями. 
В трейдинге все аналогично. Пока не будет теории, описывающей процесс( хоть как-то) ценообразования, или теории возникновения конкретной закономерности, оптимищация всегда будет подгонкой под историю.
То есть выглядеть так в идеале должно: во время торгов может возникнуть ситуация, когда будет выкуплен определенный объем, за определенное число каких-то циклов. Выведено отношение этих величин и предсказано дальнейшее поведение, если поведение не соответствует прогнозу, то теория должна описывать, когда будет отклонение от прогноза и какое. То есть набор входных данных должен генерировать через формулы и логику набор выхрдных данных. Тогда это будет теорией, описывающей процесс.

Концепцию своей теории я указал "Теория у меня всегда одна - цена отражает эмоции людей на события - их страхи и ожидания.", соответственно и указал, что гипотезы, описывающие эту теорию, проверяются на рынке и находят своё подтверждение, или не находят и тогда отбрасываются. Моя работа разделена на две части - поиск инструментов описывающих лучшем образом эмоции людей в настоящий момент и прогнозирование поведения людей в зависимости от их поведения в недавнем времени. Людям сложно переучиваться, и поэтому их поведение в одинаковых ситуациях будет похоже, что и позволяет использовать алгоритмы для торговли.

Другое дело, что на эмоции людей влияет внешний экономический и политический фон, который надо использовать как коэффициент коррекции, это позволит склонить вероятность наступления определенных событий в ту или иную сторону.

Самым опасным является нежелание отказаться от своей ошибочной гипотезы, которую можно назвать теорией, даже если она не находит своего подтверждения на рынке.

Aleksey Vyazmikin
12677
Aleksey Vyazmikin  

При помощи Зиг-зага разложил движение рынка на 3 диапазона, диапазон равен отрезку зиг-зага.

Сделал приращение по каждому значению, и получился такой занятный график

На графике видно, что в 2016 году длинных отрезков было больше (красный маркер на графике), чем средних (синий маркер на графике), в то время как в 2017 году тенденция изменилась, более того значительно увеличилось число маленьких отрезков (менее 200 пунктов - зеленый маркер на графике). Т.е. можно говорить, что рынок стал двигаться в меньшем диапазоне, и больше флэтовать.



Думаю, что я нашел не плохое обоснование своему предположению об изменении структуры рынка (его волатильности). А значит, условия для тестирования в 2016 и 2017 году не равнозначны, и встает вопрос, как вовремя определить изменение этих условий и переключить настройку фильтров, которые более благоприятно будут работать с текущей фазой рынка.

Хочу обратить внимание, что работа фильтров в ТС направлена как раз на фильтрацию отрезков менее 200  пунктов, в то время как их отсутствие приводит к входу в каждый тренд (отрезок Зиг-зага), а в 2016 году отрезков в которые можно было входить в два раза больше, чем тех в которые нельзя входить, в то время как в 2017 году ситуация изменилась на обратную - пропускать входов нужно в два раза больше, чем в них входить!
Maxim Romanov
5710
Maxim Romanov  
Aleksey Vyazmikin:

При помощи Зиг-зага разложил движение рынка на 3 диапазона, диапазон равен отрезку зиг-зага.

Сделал приращение по каждому значению, и получился такой занятный график

На графике видно, что в 2016 году длинных отрезков было больше (красный маркер на графике), чем средних (синий маркер на графике), в то время как в 2017 году тенденция изменилась, более того значительно увеличилось число маленьких отрезков (менее 200 пунктов - зеленый маркер на графике). Т.е. можно говорить, что рынок стал двигаться в меньшем диапазоне, и больше флэтовать.



Думаю, что я нашел не плохое обоснование своему предположению об изменении структуры рынка (его волатильности). А значит, условия для тестирования в 2016 и 2017 году не равнозначны, и встает вопрос, как вовремя определить изменение этих условий и переключить настройку фильтров, которые более благоприятно будут работать с текущей фазой рынка.

Хочу обратить внимание, что работа фильтров в ТС направлена как раз на фильтрацию отрезков менее 200  пунктов, в то время как их отсутствие приводит к входу в каждый тренд (отрезок Зиг-зага), а в 2016 году отрезков в которые можно было входить в два раза больше, чем тех в которые нельзя входить, в то время как в 2017 году ситуация изменилась на обратную - пропускать входов нужно в два раза больше, чем в них входить!
 Интересно.Там меняется плотность вероятности не только для таких больших колебаний, но и промежуточных, например 200, 205, 210 и тд. Форма кривой меняется. Я как-то делал подобное, если найду гистаграммы на компе, прикреплю.

Maxim Romanov
5710
Maxim Romanov  

Вот пример на ту же тему, распределения амплитуд на разных валютах. Видно, что CHF сосредоточен в узкой области и все они имеют разную ширину. Но это не для зигзага, возможно для зигзага будет по другому. Это для размера четырехчасовых свечей. Единственное, это не для валютных пар, а для отдельных валют.

Aleksey Vyazmikin
12677
Aleksey Vyazmikin  
Maxim Romanov:
 Интересно.Там меняется плотность вероятности не только для таких больших колебаний, но и промежуточных, например 200, 205, 210 и тд. Форма кривой меняется. Я как-то делал подобное, если найду гистаграммы на компе, прикреплю.

Возможно, но фактически как это применять столь детальную градацию не ясно, поэтому пока для себя решил, что это просто погрешность. Я брал разделение от 200 до 350 - так как там откат (коррекционный отрезок) будет как раз в районе 100 пунктов, а у 350 и более - в районе 150 пунктов, но это на глаз - точных вычислений не делал.


Maxim Romanov:

Вот пример на ту же тему, распределения амплитуд на разных валютах. Видно, что CHF сосредоточен в узкой области и все они имеют разную ширину. Но это не для зигзага, возможно для зигзага будет по другому. Это для размера четырехчасовых свечей. Единственное, это не для валютных пар, а для отдельных валют.

Информация интересная, но я туплю - как это для отдельных валют? Какие были сделаны вычисления/преобразования отдельные валюты? Просто не могу тогда понять, относительно чего их курс изменялся...

Maxim Romanov
5710
Maxim Romanov  
Aleksey Vyazmikin:

Возможно, но фактически как это применять столь детальную градацию не ясно, поэтому пока для себя решил, что это просто погрешность. Я брал разделение от 200 до 350 - так как там откат (коррекционный отрезок) будет как раз в районе 100 пунктов, а у 350 и более - в районе 150 пунктов, но это на глаз - точных вычислений не делал.


Информация интересная, но я туплю - как это для отдельных валют? Какие были сделаны вычисления/преобразования отдельные валюты? Просто не могу тогда понять, относительно чего их курс изменялся...

Это число проданной/купленной валюты, которое привело к ее росту или падению, незнаю как подробнее объяснить.  Число проданной/купленой валюты я расчитываю из всех пар, в которых участвует конкретная валюта. Грубо говоря, видно ослабла или укрепилась конкретная валюта. Там сложный расчет. 
Это все говорит о том, что рынок не случаен и соответственно надо развивать далее эти идеи, нужно искать чем он отличается от случайного.
geratdc
1510
geratdc  

Сообщникам сложно вам подсказать, поскольку нет самой стратегии. Объясните какой принцип заложен в советник, а ещё лучше код его выложить - может быть там программная ошибка закралась, а сама стратегия рабочая. 

Визуализацию прогоняли? Неплохо помогает с настройками, да и вообще адекватность алгоритма проверить. Например тренд на покупку а робот открылся в продажу  -сразу понятный вопрос возникает.


В общем раскрывайте карты, и дело быстрее пойдёт.

Aleksey Vyazmikin
12677
Aleksey Vyazmikin  
Maxim Romanov:
Это число проданной/купленной валюты, которое привело к ее росту или падению, незнаю как подробнее объяснить.  Число проданной/купленой валюты я расчитываю из всех пар, в которых участвует конкретная валюта. Грубо говоря, видно ослабла или укрепилась конкретная валюта. Там сложный расчет. 
Это все говорит о том, что рынок не случаен и соответственно надо развивать далее эти идеи, нужно искать чем он отличается от случайного.

А число купленной/проданной валюты где берёте?

Рынок, конечно, не случаен - его вариативность поведения ограничена. Мне кажется, что нужно подключить нейронную сеть для классификации вариативностей, т.е. она поможет определить, какое поведение цены наиболее вероятно, исходя из текущих данных, а знаю это можно будет выбрать соответствующие настройки советника и даже стратегию.

Вот только нейронные сети для меня пока темный лес.

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий