Скачать MetaTrader 5

Ребалансировка индексных фондов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Stanislav Korotky
23379
Stanislav Korotky  

Есть такая тема как "index fund rebalancing" в оригинале. В каких новостях смотреть решения об изменении структуры индекса? Или это информация только для инсайдеров? В частности, есть куча экономических календарей, но соответствующие события на глаза не попадались.

anonymous
397
anonymous  

Даты изменений структуры индекса публикуются заранее и легко гуглятся по запросам типа "s&p 500 rebalance dates":

http://us.spindices.com/search/?ContentType=IndexCalendar

https://www.marketindex.com.au/rebalance-announcements

https://www.nasdaq.net/PublicPages/assets/MyMID/2017_Trade_Calendar.pdf

https://www.nyse.com/indices/rebalance-schedule

Информация о составе индексов обычно предоставляется платно; недавно переписывался с NASDAQ по поводу одного набора данных - попросили 1.5-2.5k в месяц.

Alexey Oreshkin
7903
Alexey Oreshkin  
Stanislav Korotky:

Есть такая тема как "index fund rebalancing" в оригинале. В каких новостях смотреть решения об изменении структуры индекса? Или это информация только для инсайдеров? В частности, есть куча экономических календарей, но соответствующие события на глаза не попадались.

В новостях об изменении структуры самого индекса.
У нас на бирже индекс раз в квартал пересматривается, соответственно значит и индексные фонды. По другим индексам может быть по другому. Часто фонды стараются предугадать какие компании вылетят, а какие попадут и начинают балансировку заранее. Эта информация бесплатная и платить за неё нет смысла, а за действиями управляющего следить однозначно никак не получится потому как это уже инсайд и инфа уже не продаётся.
Поэтому платить 1.5-2к в месяц за структуру индекса? за что?

п.с: но может быть у буржуев структура индекса платная и закрытая, я тут хз. опыт зарубежной торговли очень мал.

Sergey Vradiy
1334
Sergey Vradiy  
Alexey Oreshkin:

В новостях об изменении структуры самого индекса.
У нас на бирже индекс раз в квартал пересматривается, соответственно значит и индексные фонды. По другим индексам может быть по другому. Часто фонды стараются предугадать какие компании вылетят, а какие попадут и начинают балансировку заранее. Эта информация бесплатная и платить за неё нет смысла, а за действиями управляющего следить однозначно никак не получится потому как это уже инсайд и инфа уже не продаётся.
Поэтому платить 1.5-2к в месяц за структуру индекса? за что?

п.с: но может быть у буржуев структура индекса платная и закрытая, я тут хз. опыт зарубежной торговли очень мал.


Кроме биржевых индексов, с которыми работает весь мир (NASDAQ, S&P500, FTSE100) есть ещё т.н. индексные фонды ETF. Там база для расчёта большинства индексов - коммерческая тайна, поскольку они имеют доходность намного выше средней для рынка. Пример - индексные фонды Vanguard. Подобных индексов тысячи. Они торгуются далеко не всеми брокерами.

Alexey Oreshkin
7903
Alexey Oreshkin  
Sergey Vradiy:

Кроме биржевых индексов, с которыми работает весь мир (NASDAQ, S&P500, FTSE100) есть ещё т.н. индексные фонды ETF. Там база для расчёта большинства индексов - коммерческая тайна, поскольку они имеют доходность намного выше средней для рынка. Пример - индексные фонды Vanguard. Подобных индексов тысячи. Они торгуются далеко не всеми брокерами.

Отличие структуры индексного фонда от самого индекса, по крайней мере в России, строго контролируется и допускается очень маленькое отклонение. Поэтому какие тут секреты? тем более для индексных етф ?

Конечно есть миллионы всяких других левых индексов, какие то более какие то менее признаны, и можно создать свой индекс, засекретить его и продавать какие то новости по нему за деньги.

Sergey Vradiy
1334
Sergey Vradiy  
Alexey Oreshkin:

Отличие структуры индексного фонда от самого индекса, по крайней мере в России, строго контролируется и допускается очень маленькое отклонение. Поэтому какие тут секреты? тем более для индексных етф ?

Конечно есть миллионы всяких других левых индексов, какие то более какие то менее признаны, и можно создать свой индекс, засекретить его и продавать какие то новости по нему за деньги.


Vanguard имеет свои коммерческие ETF, которые не раскрывает. Это могут быть подборки из лидеров не только роста, но и лидеров падения. Допустим, есть подборка из 10 акций, которые на данный момент шортятся с хорошим доходом. Из коротких позиций с высоким левериджем составляется индекс и его покупают как акцию, на которую начисляются дивиденды.  

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий