Технологическая сингулярность MetaTrader 5 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сумма 10-ти тестов последовательных интервалов - это не то же самое, что один тест на полном интервале.
Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Лучший способ показать своё виденье это продемонстрировать конечный результат. В данном случае, (1) что у вас получается при тесте на полном интервале и (2) что получается, если разбить весь интервал на 10 частей, провести отдельные тесты и суммировать их? Если сделок много и все они имеют короткий срок удержания, то результаты будут почти идентичными. Отличие только в том, что последняя сделка в конце теста на каждой из 10-ти частей может быть закрыта принудительно.
fxsaber:
С моей стороны будет болтологией, если не покажу метод с воспроизведением сказанного. Удивит, если буду первым. Как созрею, сделаю ветку.
От меня результатов тестов в ближайшее время тоже не будет, так что скорее всего будете первым. Если созрею, то создам потом свою ветку с демонстрацией результатов.
14 и 17 пункт нужны. Без остального обойдусь.
18. Управление стандартными осями вынести в MQL. Тут же логарифмические, обратные оси.
19. Объект текстовое поле.
20. Вынести все тонкие настройки терминала в ini файл и реализовать всё, что просили пользователи без изменения графического интерфейса под новые чекбоксы.
21. Фолдинг кода в редакторе.
22. Немоноширинные шрифты в редакторе.
23. Создание своих объектов не из стандартных примитивов MT5, а дать возможность создавать свои по аналогии с индикаторами и советниками.
24. Управление стандартной сеткой вынести в MQL.
25. Даты отвязать от UNIX-времени или дать возможность строить графики от любой даты хоть за млн. лет до н. э.
26. Ввести в роадмап развития терминала пункт - "терминал как инструмент аналитика" со всеми вытекающими требованиями.
Хоть убей, не пойму, что за радость в кастомных символах, пробросе котировок и прочем шаманстве. Как по мне, это всё лишние звенья, дающие только постоянный геморрой и трудноотлавливаемые ошибки. От этого надо уходить. Все технические моменты должна выполнять торговая платформа, а программист должен заниматься написанием торговых алгоритмов.
Хоть убей, не пойму, что за радость в кастомных символах, пробросе котировок и прочем шаманстве. Как по мне, это всё лишние звенья, дающие только постоянный геморрой и трудноотлавливаемые ошибки. От этого надо уходить. Все технические моменты должна выполнять торговая платформа, а программист должен заниматься написанием торговых алгоритмов.
Брокеры не поспевают за техническим прогрессом.
Поэтому надо трейдерам давать больше контроля над рыночными данными.
Возможно, добавил бы:
1. тиковые графики с периодами аналогично ТФ
2. черную тему для тех кто любит черные темы
3. еще пару каких-нибудь библиотек типа alglib c машинным обучением и поддержкой GPU (т.к. за этим будущее) (R станет бесполезен т.к. все будет в МТ5)
4. API тестера, как уже написали выше
Очень интересны мнения о том, как развивать далее тестер стратегий. Высказывайте свои пожелания, так как разработчики планируют в ближайших обновлениях провести серьёзный апгрейд. Возможно, какие-то высказанные неожиданные идеи помогут скорректировать приоритеты и даже направить развитие тестера по иному пути.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты
Renat Fatkhullin, 2017.12.13 15:10
Для информации: время простейших тестеров прошло.
Гордо заявлять "мне это не нужно, мне то не нужно, я сам все проще посчитаю" не имеет смысла.
Основная масса трейдеров и разработчиков молча использует все увеличивающиеся возможности платформы и выбирают ее. Да, они не обращают внимания на скорость, на функционал и считают, что все так и должно быть.
Сейчас все усилия на максимальную точность и детализированность всех мельчайших нюансов тестера. И мы на очередной итерации проведем серьезный апгрейд тестера.
Есть такая идея:
(полу-теория, полу-фантазия).
Возможно в будущем способ создания торговых стратегий координально измениться.
Степень сложности написания серьезных торговых стратегий может сдерживать массы от использования растущих возможностей платформы. Для овладения всеми возможностями людям либо нужно будет много и долго учиться, либо, - использовать специальные системы компоновки стратегий. Например, - использование нейронных сетей или нечеткой логики может быть неподъемным делом для большинства алготрейдеров. Следовательно, следует учитывать возможность, что в будущем будут созданы специальные и независимые от конкретных программ механизмы обработки пользовательских параметров, через которые будут работать советники.
Например:
Пользователь со средним уровнем подготовки хочет написать советник работающий на нечеткой логике. Он идет в маркет и арендует специальный движок. Далее, он пишет стратегию и подключает ее к этом внешнему движку. Передаваемые параметры стратегии в движке будут проходить обработку механизмов нечеткой логики и возвращать результат, который дальше будет использоваться в стратегии. Таким образом, пользователь не обязан знать как работает механизм нечеткой логики. Ему достаточно будет просто передавать свои параметры в этот движок и получать от него обработанные значения. Дальше использовать их.
Если такие движки будут создаваться (я думаю, что будут), то и тестер нужно заточить под механизм взаимодействия пользовательского приложения с подключенным внешним движком во время тестирования.
Пользователь со средним уровнем подготовки хочет написать советник работающий на нечеткой логике.
https://www.mql5.com/ru/articles/3795
наслаждайтесь
В машинном обучении если вы ничего не понимаете то никакой движок вас не спасет. Это как раз та область где нужно понимать почти всю матчасть.