Скачать MetaTrader 5

Моё недовольство к тестеру стратегий. к разрабочикам MQL - страница 9

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
transcendreamer
3808
transcendreamer  

Добрый день,

и сразу вопрос разработчикам (надеюсь увидят мой пост):

будет ли добавлены функции доступа к tick value & tick size в формулах синтетиков?

MetaQuotes
Админ
26089
Renat Fatkhullin  
transcendreamer:

Добрый день,

и сразу вопрос разработчикам (надеюсь увидят мой пост):

будет ли добавлены функции доступа к tick value & tick size в формулах синтетиков?

tick value добавим в настройки

tick size легко можно вывести из digits, но тоже добавим.

transcendreamer
3808
transcendreamer  
Renat Fatkhullin:

tick value добавим в настройки

tick size легко можно вывести из digits, но тоже добавим.


Спасибо за оперативный ответ!

Левитин Сергей В.
5169
Левитин Сергей В.  

Всем привет. Давненько я не брал в руки шашки.

Подскажите, а не может ли сейчас  тестер (ну или советник/индикатор в тестере) подглядывать в будущее? В былые времена такое как-то было, а как сейчас с этим обстоит дело?

Это не претензия и не пожелание), скорее из контекста если советник показывает нереально благостные результаты в тестере, радоваться или искать ошибку?

MetaQuotes
Админ
26089
Renat Fatkhullin  
Левитин Сергей В.:

Всем привет. Давненько я не брал в руки шашки.

Подскажите, а не может ли сейчас  тестер (ну или советник/индикатор в тестере) подглядывать в будущее? В былые времена такое как-то было, а как сейчас с этим обстоит дело?

Это не претензия и не пожелание), скорее из контекста если советник показывает нереально благостные результаты в тестере, радоваться или искать ошибку?

Лет 8 назад перестал подглядывать еще в четверке.

В пятерке используйте тестирование на реальных тиках, если хотите максимальной точности.

pivomoe
505
pivomoe  

Есть ли какой то способ решить эти проблемы тестера ?

1. На биржевых символах отложенные отреда не срабатывают по ценам last.

Пример.

В стакане цены луший Bid 100 Лучший Ask 105.

Ставим Buy Limit на 101.

Приходит новый Last с ценой 100. Ордер Buy Limit продолжает висеть не тронутым.

2. Есть подозрение, что тестер на биржевых инструментов не учитывает объем сделок Last.

Что-то не припомню, случая чтобы лимитка в тестере исполнилось частично.

fxsaber
10947
fxsaber  
pivomoe:

Есть ли какой то способ решить эти проблемы тестера ?

1. На биржевых символах отложенные отреда не срабатывают по ценам last.

Пример.

В стакане цены луший Bid 100 Лучший Ask 105.

Ставим Buy Limit на 101.

Приходит новый Last с ценой 100. Ордер Buy Limit продолжает висеть не тронутым.

Исполнение лимитников по цене ласт - это неполное понимание происходящего. В крайнем случае, возможна опция исполнения все таки лимитников по ласт-цене. Но опять же это для совсем страждущих и слабо понимающих.

Лимитники в тестере не влияют на ценообразование. И лимитники в тестере не влияют на решения других участников биржи послать маркет-ордер.  Грубо говоря, тестер - STP рыночная модель.

Представим, что Ваш BuyLimit = 101 исполнился, тогда ласт должен быть не 100, а 101. Т.е. другая сторона получила SELL=101, а не 100. Ну и предположим, что у него фиксированный TP/SL. Тогда он будет на 1 пункт исполняться лучше/хуже, чем было в реале. По итогу вся дальнейшая ласт-последовательность должна быть перестроена. Считайте это эффектом бабочки. Нельзя в прошлом что-то поменять без последствий в будущем.

2. Есть подозрение, что тестер на биржевых инструментов не учитывает объем сделок Last.

Что-то не припомню, случая чтобы лимитка в тестере исполнилось частично.

И здесь все нормально. Маркет-сторона не видит в тестере Вашего лимитника. В тестере лимитники всегда лучше, чем были цены на реале. Если бы так произошло на реале, то маркет-сторона могла быть дать бОльший по объему маркет и залить Ваш лимитник полностью, а не частично. Т.е. опять неопределенность - никто не знает, как бы было. Поэтому опять же подобное частичное исполнение в тестере допустимо только в виде опции, расчитывающей на понимание того, кто ее включает.


ЗЫ Ласт-бары - глупость, продиктованная исторически сложившемся невежеством. Отсутствие в MT5 возможности работать с bid/ask-барами - еще бОльшая глупость. Ну и в общем случае

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки?

fxsaber, 2017.12.24 19:58

Считаю, что кастомные ТФ - зло для трейдинга. Потому что это один из аргументов поддержания жизни в еще большем зле - индикаторы на барах. Жуткая гадость, скажу я вам. При этом любой терминал без индикаторов считается мертвым. Вот такой парадокс.

Работайте в тестере с bid/ask-тиками (INFO-тики). Если обращаетесь к индикаторам, то совершаете ошибку, т.к. обращаетесь к кривым барам.
pivomoe
505
pivomoe  
fxsaber:

Исполнение лимитников по цене ласт - это неполное понимание происходящего. В крайнем случае, возможна опция исполнения все таки лимитников по ласт-цене. Но опять же это для совсем страждущих и слабо понимающих.

Лимитники в тестере не влияют на ценообразование. И лимитники в тестере не влияют на решения других участников биржи послать маркет-ордер.  Грубо говоря, тестер - STP рыночная модель.

Представим, что Ваш BuyLimit = 101 исполнился, тогда ласт должен быть не 100, а 101. Т.е. другая сторона получила SELL=101, а не 100. Ну и предположим, что у него фиксированный TP/SL. Тогда он будет на 1 пункт исполняться лучше/хуже, чем было в реале. По итогу вся дальнейшая ласт-последовательность должна быть перестроена. Считайте это эффектом бабочки. Нельзя в прошлом что-то поменять без последствий в будущем.

Для 10 ликвидных рынков на ММВБ эта философская тема. Там без разницы по Last или по Ask должен исполняться Buy Limit. Но на ММВБ сотни малоликвидных рынков, где спред бывает в несколько процентов. Или даже размер тика бывает в несколько процентов. Большого смысла тестировать неликвидные инструменты в сегодняшнем тестере нет т.к на реале лимитки будут исполняться лучше.

fxsaber:

И здесь все нормально. Маркет-сторона не видит в тестере Вашего лимитника. В тестере лимитники всегда лучше, чем были цены на реале. Если бы так произошло на реале, то маркет-сторона могла быть дать бОльший по объему маркет и залить Ваш лимитник полностью, а не частично. Т.е. опять неопределенность - никто не знает, как бы было. Поэтому опять же подобное частичное исполнение в тестере допустимо только в виде опции, расчитывающей на понимание того, кто ее включает.

Пример. Тестер. У вас стоит BuyLimit по цене 100 в один средний дневной объем. Допустим лотов в 200. В истории был last по 100 р в объеме один лот. Что бы вы хотели увидеть в результатах тестирования  ? Сделку в размером в один лот или сделку в размере 200 лотов ?

Еще один аргумент. Нет частичного исполнения в тестере, следовательно нет возможности оттестировать в тестере частичное исполнение.

fxsaber
10947
fxsaber  
pivomoe:

Пример. Тестер. У вас стоит BuyLimit по цене 100 в один средний дневной объем. Допустим лотов в 200. В истории был last по 100 р в объеме один лот. Что бы вы хотели увидеть в результатах тестирования  ? Сделку в размером в один лот или сделку в размере 200 лотов ?

Хотел бы режим в виде отсутствия в тестере частичного исполнения и какого-либо влияния лотов и ластов на результат. Если будут другие режимы опционально - не против, конечно. Но пользоваться ими не буду.

pivomoe
505
pivomoe  
fxsaber:

Хотел бы режим в виде отсутствия в тестере частичного исполнения и какого-либо влияния лотов и ластов на результат. Если будут другие режимы опционально - не против, конечно. Но пользоваться ими не буду.

Речь все ещё об ММВБ ? Насколько я понял из ваших постов вы на форексе торгуете. Я предлагаю исполнять лимтики по last только на ММВБ. Для форекса конечно ничего менять не нужно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий